恐怖指数で予測精度70%越えを達成!! AIを使って日経平均株価の予測に挑戦そろそろ限界?編

2024年4月26日 19:58

前回ようやく翌営業日の日経平均株価が上がるか下がるか(二値分類)の予測精度が65%を超えました

これまで、翌営業日の日経平均株価が上がるか下がるか(二値分類)をAIモデルに予測させるために、アレコレやってきました。

そして、前回行ったアメリカの株価指数との組み合わせでAIモデルを学習させた結果、予測精度が65.6%となり、過去最高記録を更新することができました。

今回は、イギリスや中国の株価指数や為替、等も加えてAIモデルを学習させた場合の結果を確認しました。

用意した株価指数や為替、等は、以下の通りです。

今回行ったAIモデルを学習させたデータの組み合わせは、以下の通りです。

上記の組み合わせで、4層Affine構造のAIモデルを学習させた結果を以下に示します。

ちなみに、AIモデル学習時におけるNeural Network Consoleのデータをシャッフルする機能は無効としました。

Accuracy(予測精度)が低いものから高いものまでいろいろでしたが、ついに70%を超えるものが出てきました。

予測精度の最高値は71.6%でした。

なぜか、VIX指数を学習データに加えると予測精度が向上しました。

予測精度が71.6%となった、「香港ハンセン株価指数 + VIX指数」と「VIX指数」に対する学習曲線と混同行列を以下に示します。

「香港ハンセン株価指数 + VIX指数」の学習曲線と混同行列は、以下の通りです。

続いて、「VIX指数」の学習曲線と混同行列は、以下の通りです。

両者の学習曲線を比較すると、「香港ハンセン株価指数 + VIX指数」の方が「VIX指数」よりも過学習が進んでいるのが確認できます。

また、混同行列を見ると、y:label=0(D)(翌営業日の日経平均株価が下がる)とy:label=1(U)(翌営業日の日経平均株価が上がる)に対して、予測された回数が多くなっているのが確認できます。

これまで、複数のAIモデルによる日経平均株価の予測に挑戦してきました。

ようやく、予測精度を71.6%まで改善することができました。

一般的に、AIモデルによる株価の予測精度がどの程度なのかをインターネットで調べたところ、「Phantom株価予報AIエンジン」なるものが「的中率80%以上」との情報を見つけました。

また、別のケースでは、予測精度が70～80%と記載されていました。

現状、それなりのところまで来ている気もしますし、あとちょっとのような気もします。

今後の予測精度の改善については、学習データを最も予測精度の高かった「日経平均株価 + VIX指数」の組み合わせに固定し、AIモデルの構造をアレコレ試してみたいと思います。