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レポート

ずん


はじめに


やほー。今回こそ軽めにレポートについて。

なんだかんだ忙しいし週末はなるべくトレードのこと考えたくないからね！



過去にレポートについて少し書いたけど、使い方や見方が分からないひとがいるみたいだから少し詳しめに書くよ。

うまく使いこなしてレベルアップにつなげてほしい。



わいはレポートを必ず毎日確認してるし、これがなかったらマジできつい。

レポートを使って自分のトレードスタイルや軸がブレていないかどうかの確認、週単位や月単位などの一定期間が好調なのかどうかの指標にもしている。

とくに年間で勝ってるひとは確定申告時に証拠として年間成績の保存をしておくべきなんだよね。
だからレポートは必須科目であり、レポートをつかってないひとというのは「年間で勝ててないひと」だといえるかも🤣





レポートについては、まだ自分の手法が決まっていなかったり、勝率やリスクリワードを把握できていないひとは絶対見てほしいかな。

チキン利確や損大利小などになっているかどうかも分かるし、「理想と現実を目の当たりにできる」からオススメだよ。


むしろこれはＦＸで稼ごうとするなら絶対にやるべきことのひとつ。もしパソコンを持ってないなら必ずトレードノートをつけて分析すること。

もし週末とかに自分のトレードの振り返りとかするならパソコンでのレポート分析は必須だと思ってる。あるとないとで効率や成長速度が全く変わる。


自分の勝率やリスクリワードが分からないのに勝てるほど甘い世界ではない。




ほな詳しく説明していく。



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レポートとは



レポートとはこんなヤツ。

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MT4だと英語でMT5だと日本語。ちなみにスマホでは出せない。

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レポートの出し方とか各項目の意味についてはここにめちゃくちゃ丁寧に説明されているから参考にしてねｗ




これは個人的な意見だけど、このレポートを使ってしっかり分析できているひとはある程度信用できる。

Twitterランドでよく上手そうな（フォロワー多い）アカウントあるけど、こういう分析してるひとはほとんど見かけない。

根拠もなくよく下記のようなことを書けるなといつも驚いているよ。（億トレなら全然できること）


・５万円→100万円

・月利100％以上

・勝率90％RR1以上

・勝率50％RR5以上


香ばしいニオイがプンプンするようなうたい文句のひとたくさんいるけど、わいは基本的にありえないと思っているよ。（あんまり言ったら怒られそうだから詳しくは言わないけどｗ）


これらを書くならその根拠にレポートだせばいいたけ。レポートもだしてないのに勝率がーとかリスクリワードがーとか月利100%がーとか言われてもね( ˊᵕˋ ;)💦



もちろんわいだって「期間を限定すれば」上記のような成績をだすことは珍しくないし実際に何度もやったことある。短い期間なら勝率100％とか100連勝とか全然余裕だよ（ﾄﾞﾔｯ

これは勝率99％だけどね


でもそれらを月単位・年単位で継続できるかと言われたら「絶対にムリ」と答えるし、期間限定で成功しただけの再現性が低いことをわざわざTwitterに載せるのってすごくダサいと思ってる。（個人の意見です）

レポートを使っているひとなら長期的に客観的に分析することができるはずだからそんなうたい文句は書かないと思うんだけどなあ🤔



まあ期間限定であろうがなかろうが、実際にできているなら事実なんだろうから別に悪いことではないけどね。5万⇒100万とか、20回失敗して全てゼロカットして、最後の1回で成功すれば「失敗を隠して成功だけ見せる」とそれは事実になるわけだし！※大事なのは何割の確率で100万円にできるのかということ。ちなみに５割以上の確率で5万→100万にできるなら簡単に億トレーダーになれる。（期間にもよるけどね）


承認欲求はだれしもあるし、もしそのひとが商材を売ったりコンサルをしたりサロン加入やアフィでIBを踏んでもらいたかったり、そのためには「注目を浴びるために目に見える実績は絶対に必要」だからね。



月利100％以上とか勝率90％RR1以上を１年やれば簡単に億トレーダーになれるから夢と現実をしっかりと見極めてとしか言えないんだけどね🥺

※トレードに使える資金が1000万円あって、そのうちの100万円を口座に入れて1ヶ月で2倍の200万円にする。増えた分は出金して翌月また100万円からスタート。これは月利100％とは言わないから。それは1000万を1100万にしてるから月利10％であり、1000万円を2000万円にするのが月利100％。



なんか話しがズレちゃったけど、Twitterランドにはニセモノトレーダーも多くいるからいつかそれについてもnoteを書こうかなと思ってるよー。


まあもちろんこのレポートも結局はデータで、いくらでも改ざんできるからそこまで信頼度はないんだけどね🤣



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わいがレポートで注目するところ



ほな実際にわいがレポートのどこをよく見ているのかということを書く。

・勝率

・リスクリワード

・最大ドローダウン

・プロフィットファクター



主に見るのはこの４つだからそれぞれ説明していく。




・勝率

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Total Trade／トレード総数：トレードの合計回数

Short Positions（Won %）：売りポジションを持った回数とその勝率
Long Positions（Won %）：買いポジションを持った回数とその勝率

Profit Trade（% of total）：売りおよび買いポジションのトータル勝率
Loss Trade（% of total）：売りおよび買いポジションのトータル負率


まず勝率を含めたこの赤いところを見る。

この例でいうと、107回トレードをしており89勝18敗の勝率83.18％。ここが一番大事であり、最初に見るべきところ。100回程度の集計だと確率が偏ってしまうけど、基本的な自分の勝率と大きくブレていないかを確認する。もしも大きくブレていたなら原因がなんだったのかをしっかり分析する必要あり。


つぎに細かいところをみる。107回のうちショートは29回でロングが78回しており、ロングが圧倒的に多かったわけだけど、相場に対して問題なかったのかを分析する。もしも上昇トレンドだったらそれは順張りだから正解だけど、下降トレンドだったとしたらそのトレードが間違っていなかったか分析をする。※順張りトレードを目指しているはずなのに逆張りが多くなっていないかなど。

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あとはショートとロングそれぞれの勝率も見る。上記の例ならショートの勝率は約76％でロングの勝率が約86％。だいたい同じくらいなら問題ないけど、明らかに偏っていたらそこも分析をする必要がある。

これを分析することで、なかには「あれ、私ってロング苦手かも」とかが分かったりする。ロングが苦手なら、①ロングの練習をひたすらする、②ロングはあきらめてエントリーをショートのみに絞るとかの対策もとれる。



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・リスクリワード


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Largest Profit Trade／最大利益：1回のトレードで得た最大の利益額
Largest Loss Trade／最大損失：1回のトレードで失った最大の損失額

Average Profit Trade／平均利益：1回のトレードで得た利益額の平均
Average Loss Trade／平均損失：1回のトレードで失った損失額の平均


まずみるべきところは平均損益。上記の例でいうと、平均利益が1933円で平均損失が3102円。1回あたりのトレードの平均損益ね。100円利確や7000円利確などがいくつかあってその平均損益。

これを把握したらあとは簡単な割り算だから電卓ポチポチ。リスクリワードを計算するには過去にリスクリワードのnoteで説明したように下記の式で求めることができる。


リスクリワード ＝ 勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失


今回の場合だと、1933÷3102＝0.62だから、リスクリワード＝1：0.62ということ。1のリスクで0.62のリワード。損大利小だけど勝率でカバーしているから問題ないよ。

勝率80％ならリスクリワードは0.5でも破産確率0％だからねー。リスクリワードをだしたら勝率と絡めて分析をする。

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べつに破産確率0％の手法（水色か青）なら何でもよくて、勝率30％でRR5でも、勝率60％でRR1でも、勝率75％でRR0.5でも、個人に合ったスタイルを模索すればいい。でも赤はダメ。負けて当然だから勝率かリスクリワードのどちらかを改善しないといけない。


これは期待値のnoteだから参考になるかも。



リスクリワードのnoteでも書いたけど、理想と現実を知らなければいけない。いくらエントリー前に損小利大を目指しても、おそらくレポートを出したらほとんどのひとが理想とは違っているよ。

それは全然おかしくなくて普通なこと。だって人間だもの。もしもレポートのリスクリワードが１以上になっているひとは、建値やトレーリングストップを極力しないひとじゃないかな？それか勝率が50％以下のひと。

エントリ―したあと決済するには４種類ある。①狙い通りの利益、②微益撤退、③予定通りの損切り、④微損撤退。わいの場合は④微損で逃げることはほぼしない。

わいのものさしで測って申し訳ないけど、普通のひとなら①～③がほとんどだと思う。予定損切り値まで達しないのに④微損で撤退することなんてほぼないでしょ。よほど長いレンジで揉まれたとか特殊なことがない限り。

つまり①爆益、②微益、③爆損となり、平均損益をだすリスクリワードなら「中益（爆益+微益÷2）÷爆損」だから１以下になるのは別に不思議ではない。まあこのへんは勝率との兼ね合いもあるからいろいろ自分でも考えてみてね。


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あとは最大損益（Largest Profit/Loss Trade）のところもみるかな。例えば最大利益7311円に対してもしも最大損失が20000円とかになっていれば、「利確に対して損切りが適正にできていない」という分析もできる。



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・最大ドローダウン


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Maximal Drawdown／最大ドローダウン：口座残高のピークから金額ベースで最大のドローダウンとなったかを表示。


ドローダウン（Drawdown）とは、一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率を表す。簡単に言うと、口座に入っている資産からどれぐらいの損失が出たか、ということ。最大でどれほど投資額の落ち込みがあったのかという点がリスク管理で重視される。

たとえば、最大ドローダウンが30%というレポートだったら、投資額が最大で30％（3割）目減りしていたということになる。

当然、ドローダウンが少なく、かつ収益率が高い戦略が優秀な戦略であり、単なる収益率だけで分析してしまうといつか痛い目を見ることになる可能性がある。



ただここで注意してほしいのは「レポートの最大ドローダウンというのは決済後のデータ」だということ。もっと詳しくいうと「含み損で耐えているときのデータではない」から気をつけなければいけない。

100万円持っていて含み損が30万円になったときに損切りをすれば「最大ドローダウンは30％」となるけど、それを耐えて-5万円まで戻ったときに決済をすればレポート上は「最大ドローダウンは5％」になってしまう。


だから最大ドローダウンが少ないからといって安心せずに、含み損がいくらまで増えたのかということも一緒に意識してリスク管理を行うべき。

ギャンブルではなくて投資をするならせめて最大ドローダウンは10％以下にしなきゃね。よく投資のプロは最大損失額を2％～5％に抑えるとかいうアレ。わいらはプロよりリスクをとっているはずだからせめて10％くらい。どれだけ攻めたとしても20％で必ず損切りをしないと取り返しがつかなくなる。※戦略的に全損覚悟で何倍も目指すとかもあるからその辺は自由だけど。


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・プロフィットファクター


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Profit Factor／損益比率：総利益を総損失で割った数字。１を超えていれば利益が出ていることになる。

Gross Profit／総利益：獲得した利益の総額
Gross ross／総損失：損失の総額


プロフィットファクター（PF、P/F）とは、投資で上手く利益を出せているかどうかを示す数値。プロフィットファクターの数値が大きいほど利益を出せていることになる。

例えば、「わいの2月のプロフィットファクターは2.0で3月は2.3だった。だから、2月より3月の方が上手く利益を出せた。」といった使い方など。


計算はめちゃくちゃ単純。総利益÷総損失だから、上記の例でいうと172048÷55831＝3.08ということ。これが１以上なら勝ちトレーダー。

負けているひとはここが必ず１未満になっているはずだからレポートをだして確認してみてね。ある程度のトレード回数がないと意味のない数字だけど、まあ１以上あれば勝っているからそれを継続して、１未満ならなにかを改善しなければいけないという感じ。



わいも最初は１以上か１未満かなら別にプロフィットファクター見なくてもよくね？とか思っていたけど、たとえば2月も3月も同じように30万円の利益をだしていた場合。

2月⇒総利益330万円、総損失300万円、PF：1.1

3月⇒総利益50万円、総損失20万円、PF：2.5

どちらの月も同じように30万円の利益だけど、PFをみるとどちらが効率的に稼いでいるかは一目瞭然。300万円のリスクをとって330万円稼いだ2月よりも3月のほうが圧倒的にストレスがないはず。


ただし、よく「プロフィットファクターが高すぎる場合は再現性が少ない」と言われることも多い。わいの中での理想は「1.5～2.5」くらいだと思っている。それ以上だと勝ち金額よりも負け金額の方が極端に少ないわけだから、なにかが間違っている可能性もある。


プロフィットファクターを意識して、効率の良いトレードをしよう！！



これはプロフィットファクター9711とかアホみたいな数値がでたから記念に

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まとめ


わいはレポートのこんなところをみているよという記事でした。きちんとレポートを分析するときはもちろんほかの箇所も見ているけどね。


レポートはめちゃくちゃ便利だし、本気でトレーダーになりたいなら絶対に意識しないといけないと思ってる。ギャンブルしたいだけならこんなの必要ないけど。


せっかくのデータなんだから有効に活用して、自分の軸を見つけたりトレードがブレていないか確認してみてね。


バルサラの破産確率はもちろん、レポートを元にして資金管理の戦略を練るとかもできるから頑張って！！



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さいごに


うーんまた5000字をこえる長いnoteになった🤔

これnoteじゃなくてブログでやればある程度収益になるんじゃない？？？

noteだとアフィリンク貼れないから完全に趣味の域をこえたボランティアみたいなもんだ🤣



まあみんなの役に立つならいいんだけどさー

_(:3 」∠)_

モチベ維持のために【スキ】だけヨロシクね❤





おわり


ずん


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