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勝率とリスクリワード

ずん


ずんやで🤓
最近キャンプ楽しい！！


ゆみねさんがちょっと面白い補助インディケーターを作ってくれたからそのことについて書くよ！


エントリーしたい場所を決めて、損切り（SL）と利確（TP）を決めると、必要勝率とリスクリワード比が表示されるというツール。

慣れているひとなら必要ないと思うけど、以下のようなひとにはぜひ使ってみてほしいかな🤔


・損切りできないひと
・損切り位置だけ決めて伸ばそうとして失敗するひと
・トレード成績が不安定なひと
・逆張り大好きなひと
・損小利大トレードを目指しているけど上手くいかないひと
・期待値という概念を覚えたいひと

トレードで負ける理由のひとつに、エントリー前に損切り（SL）と利確（TP）を想定していないことが挙げられる。

エントリー前にあらかじめそれらを想定していないと、損切りできなかったりチキン利確になったりする。

このツールを使うことで自身のトレードスキルの向上になるかもね！！



後の方には「もしわいが初心者の頃に戻ったらこんなトレード練習をする」ってのも書いてみるよん。


良い機会だからその前にちょっと書きたいこと書いておく。





勝率とリスクリワード


Twitterをみてると「リスクリワードが命」とか言ってるのを見かけるけど、わいからしたら「は？」って感じ。

同じように「勝率」だけ考えるのも問題外。
大事なのは「勝率」と「リスクリワード」の組み合わせしか勝たん。
これが分からないようでは絶対に勝てない。

・勝率99％で平均1万円の利益があったとしても1％の確率で100万円負けるようなら意味がない。
　＝勝率99％　RR1：0.01

・負けるときは10万円で抑えて、勝つときは100万円（損小利大！）だとしても、勝率が10％以下なら意味がない。
　＝勝率8％　RR1：10

・勝率5％でも、負けるときは5万円に抑えて、勝つときは150万円勝つなら勝ち。（エクスネスのトレードがこれ）
　＝勝率5％　RR1：30

・平均損切り15万円、平均利確2万円でも勝率90％あれば勝ち。
　＝勝率90％　RR1：0.13


勝率とリスクリワード、どっちが大事かではなく両方大事。
双方を総合的にみて期待値がプラスなら繰り返せば勝てるし、マイナスなら負けるだけ。

ここで大事なのは勝率とリスクリワードを欲張らないこと。
勝率90％でリスクリワード1：1が欲しいとかアホかと思うよ。
詳しくは以前書いた「期待値」のnoteを読んでほしいけど、基本的には下記3つのどれかでいい。

①勝率60％　リスクリワード１：１

②勝率80％　リスクリワード１：0.5

③勝率40％　リスクリワード１：２

ずん流「期待値」｜ずん｜note



バルサラの破産確率表をみたら一発で分かる。
こんなことはトレードするなら基本中の基本。
てか資金管理の範囲だからスタートラインに立つ前に考えること。

スタートラインに立ったならあとは走るだけ。
こんな基本的な考えは日々の練習とか本番前の準備運動でやっとかないと意味がない。




「そんなこといっても自分の勝率なんて分からないし、リスクリワードなんていつも同じではないじゃん。」
「建値決済とかもあるからリスクリワードはブレるやん。」って思うよね。多分。

これすら思わなかったら向いてないからFXやめなさい。


もちろん勝率やリスクリワードなんて一定になるわけがない。
でもそれは「自分のトレードスタイルがある程度決まってるならそんなにブレない」もんだよ。
慣れたらトレードで狙う場所なんてだいたい同じになる。
トレードを1000回くりかえして平均をとれば大きくはブレない。


「それでもわかんない！」ってひとはゆみねさんのツールを使ってトレードしてみて。
トレードの根拠をしっかり可視化（見える化）するから成長できるよ。


まだ初心者さんなら難しいことしなくていい。

①なんとなくでいいから根拠を考える
　（ダウ理論、トレンドライン、フィボ、ボリバン等）
②根拠が崩れるのはどこかを考える（損切りポイント）
③損切りに見合う利確の位置を考える
④リスクリワードに勝率が見合うかを考える（ここは経験）
⑤問題なさそうならエントリー


上位足が下降ダウだったからショートを狙うと仮定する。
この場合は高値を上抜けたら「上昇ダウ理論継続」なんだから下目線ではなくなる。だから損切りをするってだけ。

損切りの位置が決まったらどこで利確をするのかを考える。
このときに大事なのは欲張りすぎないこと。
基本的にはリスクリワード1：1でいいと思うけどね。


どちゃくそ重要なこといまから言うね。


ここめちゃくちゃ勘違いが多いんだけど、大きく取ろうとすると（リスクリワードを欲張る≒損小利大）勝率が落ちるのは当然ってことを理解できないひとが多数。

さっきはリスクリワードが1：1だから勝率は50％あればいいんだけど、もしリスクリワード1：2を狙うなら勝率は絶対に下がるんだよね。


これ当たり前なんだよ。絶対の法則。


千鳥足の酔っ払いを道路の真ん中にセットする。
そこから自由に歩かせて、道路の両脇にう〇ことお金をセットする。
どちらかに片方につっこんだら終了。
これってう〇こを踏む確率は50％だよね。


じゃあお金を2倍の距離に置いたらどうなると思う？
間違いなくう〇こを踏む確率は上がるんだよ。

トレードでいうと損切りにかかる可能性が上がるってこと。
これガチで理解してないひと多すぎ。

だって普通ならお金拾って終わりだったのに、このパターンが増えるからね。

なんか知らないけど、リスクリワード1：2を狙ってるくせに勝率60％くらいを求めてるのはアホかと思うよ。

リスクリワード1：2を狙うなら勝率33％でトントンであり、勝率40％あれば超絶勝ち組になれる。

この意識があるかないかでは雲泥の差。




Twitterに毒されすぎて、「数倍～数十倍にもなるのが当然」とか思ってるひとはちょっとヤバいから一旦考えを改めた方がいい。

別に「数倍～数十倍にすることが難しい」と言ってるわけではない。
「数倍～数十倍にすることは全然できる」けど、もちろん勝率は下がるよって言ってる。





～余談～


ありとあらゆるギャンブルに共通する鉄板の法則。

【〇倍にできる確率は1/〇】　※〇には同じ数字が入る

≪例≫
・2倍にできる確率は1/2　（50％）
・3倍にできる確率は1/3　（33％）
・10倍にできる確率は1/10　（10％）
・500倍にできる確率は1/500　（0.2％）
・1万倍にできる確率は1/1万　（0.01％）

基本的にはこれ。自然の摂理。宇宙の真理。
あくまで技術介入なしの話だけど、この数値から大きく乖離することは99％ありえない。



0が1つしかない「ヨーロピアンルーレット」だと多少分かりやすいかな。
赤/黒・偶数/奇数・ハイ/ローみたいな約1/2の確率（50％）で当たるようなオッズは2倍になる。
＝勝率50％　RR1：1


こんな賭け方をすると当たる確率は約1/3（12/37＝32.4％）で、オッズは3倍になる。
＝勝率32.4％　RR1：2


1点賭けをするとオッズは36倍で勝率は1/37（2.7％）になる。
＝勝率2.7％　RR1：36

オッズ2倍なら確率は1/2（50％）だし、オッズ36倍なら確率は1/37になる。

めちゃくちゃ当たり前なんだけど、高オッズを狙うなら勝率はそれに比例して低くなる。
リスクリワード1：36を狙ってるのに勝率10％とかはあり得ない。

これはトレードと同じ。
RR1：1（オッズ2倍）なら勝率50％、1：2（オッズ3倍）なら勝率33％、1：9（オッズ10倍）を狙うなら勝率10％になる。



Twitterでは10万円を1000万円にしたひとがゴロゴロいるよ。
でもそれは単純に確率1/100（1％）をクリアしただけに過ぎない。
勝率は低いはずだから何回も何回も10万円を0にしている。

たとえば100回チャレンジしたら誰でも高確率でそれは可能。
本当は99回ミスってるのに、0になった回数を言わないだけかもね？
本物がいないとかではなく、全部見せてるとは思わないで。

夢を見ないでほしい。
リスクリワードを求めるなら勝率は下がるのは当たり前。
RR1：2なら33％がボーダーラインでありそれが自然。



ちなみに上記の例はあくまで技術介入なしの話。
トレードならオッズ3倍にするための勝率33％を40％にあげることはスキルでなんとかなる。
でもそれを60％にするのは不可能だけどねｗ

100倍にできる確率は1％だけどそれを10％には絶対にできない。
もしもトレードでそれが継続的にできるならこの世からトレーダーとギャンブラーはいなくなるよ。

だって必勝法だもん。
もしそれができるなら1年で10兆円くらいは稼げる。

競馬のプロや投資の神様が死ぬ気で頑張って「年間20％の利益をあげることがやっと」なのに、素人が1ヵ月で2倍（月利100％）にしましたとかアホかと。
もちろん短期的には可能だけど再現性なんて皆無。
それを繰り返したらいつか破産するだけ。



だからこの絶対的な法則は覚えてほしい。
【〇倍にできる確率は1/〇】

これを頭に入れておくと、「リスクリワード1：2（オッズ3倍）を狙う時は勝率33％が普通なんだ」という当たり前の基準がうまれる。

この基準がめっちゃ大事で、あとから振り返った時に「実際の自分のトレードスキルでは勝率何％」なのかを考えればいいだけ。

もしも勝率30％以下なら負けるし、勝率35％なら繰り返せば繰り返すだけ勝てる。





ほなどうすればいいか？


上記で書いた当たり前の感覚を覚えたらようやくスタートライン。
ボーダーラインの「勝率とリスクリワード」をもう一度復習。
ちなみに期待値±0というライン。

①勝率50％　リスクリワード１：１

②勝率66％　リスクリワード１：0.5

③勝率33％　リスクリワード１：２


これが普通。チャラのライン。
本来であればスプレッド分は負けるから実質勝ちみたいなもん。
このトレードをしていたら負けない（けど勝てない）



では安定したトレーダーになるために追い求めるべき期待値はどれくらいかというとこれくらい。

①勝率60％　リスクリワード１：１

②勝率80％　リスクリワード１：0.5

③勝率40％　リスクリワード１：２


これらはすべて同じ期待値だけど、安定して勝つならこれを目指せば間違いなく勝ち組になれるという基準。
別に①②③のどれでもいい。


ここで問題になるのが「勝率は自分では調整できない」ということ。
チャートは神の意思で動くから我々愚民が操作できない。
愚民が唯一操作できることはSLとTPを決めることだけ。






そう、わいが初心者に戻ったら練習することは、「SLとTPを固定して自分の勝率がどれくらいか自覚する」ということ。
わいが実際に何度もやってきたこと。

これをすることで自分のトレードスキルが可視化できる。
具体的にどうするのか簡単にかく。


さっきの①②③のどれでも勝ち組になれるんだから、一番最初はリスクリワードを1：1に固定して自分の勝率を把握する。
リアルトレードでやる必要ないからデモトレードで十分。

1⃣　根拠を決めてトレード準備
2⃣　損切りの場所を決める
3⃣　利確の場所が1：1になるところを決める
4⃣　勝率50％以上ありそうかもう一度考える
5⃣　損切りまでのpipsを考えて損失許容額5％以内になるようにロットを計算
6⃣　オッズが合うならエントリーしてSLとTPをセット
7⃣　絶対にSLとTPを触らずに決着つくまで放置
8⃣　これを10回くりかえした後に全トレードを復習
9⃣　10セット100回トレード完了したら勝率をだす


こうやって損切りと利確を1：1にして、100回くらいトレードして自分の勝率が50％よりも良いのか悪いのかを把握する。
もし勝率50％より低いならトレードスキルが足りていないから勉強するかFXやめた方がいい。

勝率60％以上あるなら普通にすごい！
きちんと再現性があってそれを繰り返せるなら間違いなく今後も勝ち続けられる。

ちなみに5⃣の計算が一番難しいんだけどこのnoteでは説明不可💦
デモなら損切りまでのpipsは関係なくロットを固定してもいいかな。

リアルトレードなら「損失許容額」の概念と、損切りまでのpipsを基にロットを計算できなければ勝てないから注意。



わいのオススメは「リスクリワード1：1で勝率何％とれるか？」だけど、別に「リスクリワード1：2で勝率何％とれるか？」でも全然いい。

その場合は勝率33％でトントン、勝率40％あればほぼ勝ち組になれる。
ぜひリスクリワードを固定して、自分のトレードスキルがでどれくらいなのか試してみてほしい。



あ、ちなみにこれFT4とかでやるのは「全く意味ない」と思ってる。
あくまでわいの意見だけどね💦
過去のチャートをみながら早送りでまわしても、リアルトレードで得られるものとはちょっと違うんだよね。
実際のロウソク足の作られ方とか見なきゃ意味がない。

それならデモでいいから1分足チャートで実際にやったほうが数十倍マシだと思ってる。
まあその辺の判断は任せる。





さいごに


なんか長くなっちゃったｗ
とりあえず伝えたいことは、「勝率とリスクリワードを複合的に考えることが大切」ということと、「高リスクリワードを狙うなら低勝率になるのが当たり前」ってこと。


勝率だけ考えてもリスクリワードだけ考えても意味がない。
高リスクリワードで高勝率なんて夢をみたら瞬殺されるに決まってるよ。

「〇倍にしたいなら1/〇の確率」だからそれを基準にして。

安定して勝ちたいなら下記のどれかで十分。

①勝率60％　リスクリワード１：１
②勝率80％　リスクリワード１：0.5
③勝率40％　リスクリワード１：２

そのためにはリスクリワードを固定して実際にトレードしてみて、自分がどれくらいの勝率をとれるのかを把握すること。

目標は月利10％で十分。
安定してそれができるようになったら月利100％とか1000％を目指せばいいんジャマイカ。


リスクリワードを固定するためのツールはゆみねさんが作ってくれた。
これを実際に使ってみるひとはおそらく5％もいないだろうね。

・知らない
・知る
・やろうと思えばできる
・実際にやってみる
・継続してやる

各段階にはそれぞれ超えられない壁が存在する。
とくに「やろうと思えばできる」と「実際にやってみる」にぶ厚い壁が存在する。

実際にやってみることで分かることがあるのにやろうとしない。
どうしてラクしようとするんだろうね🤡


あ、ちなみにリスクリワード1：1に慣れると「絶対にゲムで負けなくなる」よ😻

スキ❤押しといてね！


おわり


ずん

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