仮想通貨の銘柄同士の相関関係を計算してみた

トレードのリスク管理では取引銘柄の相関関係を知ることも必要です。

なのでPythonを使って仮想通貨の相関関係を計算してみました。

相関関係の判断基準

0.7以上で相関関係が高い

0.4で相関関係がある。

0.4未満は、相関関係がほぼない。

だいたいこんな感じ。

2019年2月27日までの180日の日足で相関関係を調べてみました。

全てBTCUSDTとの相関でUSDTとのペアで調べてみました。
データはBinanceの日足からです。

例　BTCUSDTとETHUSDTの相関　= 0.9585464580166205

かなり強い相関があるようです。

今回調べた通貨
BTCUSDT  と　●●●USDT の相関という形です。

ETH
XRP
BNB
EOS
ICX
LTC
TRX
ONT
TUSD
ADA
XLM
VET
ETC
QTUM

以上です。

予想どおり、かなり強い相関関係にあるものが多いようです。

ただ、その中でも相関の弱い通貨もあり、
なるほどと思いました。

結果は投げ銭くれたかたに。

計算用に書いたコードもどうぞ。

以下全てBTCUSDTとの相関