RSIを見ていく(内容②)バックテスト(Part10)

・チャートからバックテスト内容を導いた記事はこちら

・RSIの閾値についてのバックテストはこちら

・実体の大きさのバックテストはこちら

今回の記事は、検証したい内容②のバックテスト結果になります。

内容②は、

「前足はRSI(14)の70より小さく30よりも大きい　
　かつ
　現在足はRSI(14)の70以上30以下である」

でした。

このバックテスト内容によって、現相場において
RSI(14)が70/30に到達したときの有効性が分かるのではないかと思います。

結果が良ければ、

RSIが70/30に到達すること自体に悪さはなく、
反発しなかった先に原因がある。

結果が悪ければ、

RSIが70/30に到達すること自体が現相場には
アンマッチであり到達するところを見直していかないといけない。

のような風に結果によってそれぞれ仮説が立てられるのかと思います。

バックテスト結果を見てから、仮説を立てることもとても重要ですが、

結果を見る前に、今回取得した結果が○○だったら△△にしよう！
逆に悪かったから、その悪さを探しに行こう！

のように結果の先の道筋を立てておくのも発展させる上では必要かなと思います！

それでは結果を見ていきましょう！！

《バックテスト結果》

今回取得したバックテスト結果はこのようになりました。
それではBASEと比較してどのように変化していくか見ていきましょう！

2010年から2020年8月までの結果
短期（5分判定）

中期（10分判定）

長期（15分判定）

直近3年のバックテスト結果
2017年から2020年8月までの結果
短期（5分判定）

中期（10分判定）

長期（15分判定）

《バックテスト結果からの考察》

全体の結果をBASEと並べるとこのような感じです。
※左から短期・中期・長期となっています。

10年分のバックテスト結果一覧
BASE

今回

直近3年分のバックテスト結果一覧
BASE

今回

結果を見比べてみてフォーカスしたい内容は、

・取引回数の推移
・勝率の比較
・連勝・連敗数
・平均獲得Pips

このポイント(ほぼ全部・・・)に対して考えていきたいと思います！

《バックテスト結果をさらに深掘り》

■取引回数の推移と勝率の関係■

取引回数はBASEに対して1/2弱減少しました。

ということは？？

BASE(RSI(14)が70以上30以下)の中身の半分より少し多いくらいが
閾値を越えた領域に存在しているということが考えられるのかと思います。

と考えたら、

RSIが70/30にタッチしたときに、
そのまま反発せずに閾値をさらに越えていってしまう
可能性が少しだけ高いことが予想で立てられるのかと思います。

その予想を持ちながら勝率の比較をしていきます。

勝率を比べたとき、

「BASEよりは少し低いが、そこまで悪い結果ではない。」　

と私はこの結果を見たときに思いました。

それでも、勝率高くないし、全然使えないや。と思った人は、
私が今まで公開してきたバックテスト結果を見直してみてください。

閾値別で取得したバックテストの結果はどうでしたでしょうか？？

その結果は、
RSI(14)の閾値が深くなればなるほど、勝率は高くなる方向でした。

高い勝率を含む閾値70以上30以下の領域

と

ただ、70/30に到達した制御だけの今回

が同じくらいの勝率であるということです。

なので、RSIが70/30に到達するという事柄が直近勝率を下げている要因とは言えないのかなと思いました。

それでも、
この考えも人それぞれ意見があるので自分流を見つけ出してみて下さい！

私は今回の結果を受けて、上記のような意見を持ちました！！

なので、閾値へどのように到達するのかを細かく分析していくことで、
より勝率を高くするヒントを見つけられるのかなと思いました！

■連勝・連敗数■

BASEの結果よりも連勝・連敗のバランスはかなり整えられたのかと思います！

前提条件として、RSIが閾値に到達していないことを意識するだけで
トレードのバランスがとても整いそうです。

閾値に到達してから、さらに深くなったポイントに関しては
連敗が大きくなり始めることがこれで分かったので、
さらに厳しく見ていかないと大やけどを負う結果になってしまうと言えますね。

閾値が深くなれば勝率は上がる方向　だが
連敗するリスクも大きくなってくる　ということなので、

閾値を超えている領域で戦う時は
どのような状況だったら強くて、
逆にどんな時は弱いのか。

これを理解していかないとかなりの損失を生んでしまうかと思います。

それが分からない場合は、閾値に到達した1回目のみしかエントリーしないと自分のルールにするだけで変な損失は防げますね！！

■平均獲得Pips■

獲得Pipsに関してはBASEよりも勝ち側は少し小さくなりましたが、
負け側はいい方向へと推移しました。

このような結果になった理由の一つとしては、
BASEの方は閾値のみしか制御していないので、難平した部分を含んだ結果
負けのPipsが今回の結果よりも悪くなったのかと思います。

ということは、閾値に一度到達してから反発しなかった場合の勢いの強さが
分かるのかなと思います。

それでも、勝ち側のPipsの大きさはさほど変わらないので、
このポイントにRSIを強くできるポイントが隠れているのと感じています！！

結果をみて私が考えられる事柄を書いてみました。

現相場においてRSI(14)が70/30の閾値に到達することが勝率を下げている原因とは言いにくいのかと私は思いました。

内容②でも勝率を下げているポイントは含まれているかと思いますが、
それよりも、閾値を越えている領域での戦い方を研究するほうが結果としてはすぐに表れるのかなと思いました。

今回のバックテストを取得したことによって、
これから取らなくてはいけないバックテストの方向性が分かったのでとてもためになる内容だったのかなと思います。

すぐにでも閾値を越えた領域のバックテストを取得していきたいところですが、今回の記事は閾値に到達することに対しての記事なのでもう少し突き詰めてみたいと思います！

上記の結果から、閾値に到達した1発目は、
「勝率・連敗連勝数・獲得Pips」においてBASEよりも
そこまで劣らない結果なのはわかりました。

それでは、閾値が70/30ではなくさらに深くいった75/25にするとどうなるのか？
と疑問が浮かびました。

チャートで見るとこのようなポイントですね。

そしてこちらが70/30のアローポイント

比べてみるとわかりますが、75/25と表現することによって、70/30よりもエントリーするロウソク足が大きくないといけない

ということを同時に制御することになります。

なので70/30よりもさらにい大きなロウソク足になったら？？

という内容のバックテスト内容とも言い換えることが出来るかと
私は思いました！

さらに深く行き過ぎた状況だとどうなるのか。

見ていきましょう！！

バックテスト内容は

「前足はRSI(14)の70より小さく30よりも大きい　
　かつ
　現在足はRSI(14)の75以上25以下である」

です！！

《バックテスト結果　2》

※今回のバックテストは内容②-2とします。
このようなバックテスト結果になりました。

2010年から2020年8月までの結果
短期（5分判定）

中期（10分判定）

長期（15分判定）

《バックテストからの考察　2》

内容②の一覧結果と比べてみましょう！

内容②

内容②-2

結果を比べると、

・取引回数は1/10に減少
・短期の勝率が大きく上昇。
　だが、中期・長期の勝率は内容②よりも低くなった。
・獲得Pipsの推移

これらに注目してみていきたいと思います。

《バックテストをさらに深掘り　2》

■取引回数■

取引回数に関しては、閾値を　70/30 ➝ 75/25　に変更
しただけで、1/10までに減少してしまいました。

閾値を満たしていな状況から、75または25まで到達するのは相当なことが無い限り起こりえない状況かもしれないですね。

そんな状況での勝率を見てみると、

短期判定の勝率は大きく上昇しました。
ですが、中・長期判定の勝率は下がってしまう結果となりました。

回数は1/10になってしまったにも関わらず、勝率が下がってしまうのは衝撃かなと思います。
このような結果になった理由をチャートから見つけていきましょう！

アローポイントで見てくと、短期では反発したものの、
上昇・下降の勢いが強くそのまま反発せずに流れに沿って行ってしまっていますね。

このようなパターンを形成しやすいから、
中期・長期判定の勝率が低くなっているのかと思います。

バックテストを取得する前にも言っていましたが、
70/30の条件よりもロウソク足が大きくないと75/25には到達しないので、ロウソク足の大きさがかなり大きくなったポイントでアローが出現します。

なので今回の結果から、

「大きすぎるロウソク足には短期判定が圧倒的に強い。
　むしろ、中・長期判定は危険すぎる」

といえるかと思います。

BASEに対して、回数は1/10になったのにも関わらず勝率が上がらないのを数字で目の当たりにすると、
このシチュエーションで中・長期判定は打てないですね・・・

このような知識を私は頭の中にたくさん蓄積して、
相場へと生かしていけるのがバックテストの強みだと思っています！！

■獲得Pips■

獲得Pipsは内容②よりも比にならないくらい上昇しました。

「ロウソク足が大きくなったところでのエントリーは
大きな反発も見込める」

ということがこの結果から言えるのかと思います。

大きな反発をしているということは、
それだけ相場においても短期的に意識されるポイントの一つであることも言えそうです！

それにしてもこの上昇量には驚きました。

この意識されるポイントをたくさん見つけていき、
少しでも有利なぽいんとでエントリーできたら素晴らしいですね！

《全体のまとめ》

今回はRSIが閾値に到達する事にフォーカスしてバックテストを取得していきました！

閾値に到達すること自体が悪いことでなく
むしろ閾値に到達してから反発しなかった先の戦いに注目していくことが
勝率を上げることに繋がると今回の結果で分かったのかと思います！

そして、閾値をさらに深くしてバックテストも取得してみました。

「大きいロウソク足には短期判定が必須。」

これが数字から分かったのはとても大きいかなと思います！

もちろん、閾値に到達するポイントも研究していき強い弱いをシッカリ理解していかなくてはいけませんが、

閾値満たしてからの動きにフォーカスしてバックテストを取得していきたいですね！

《次回のバックテスト》

次回は、こちらの記事で見つけた内容③の

「現在足の〇本～〇本前の平均値が、
　Highサインなら　○○以下
　Lowサインなら　○○以上　」

についてバックテストを取得していこうと思います。

平均値を使用することによってRSIのポイントをBASEに対してどのように変化させられるのか。

この平均値に関しては、目視にて確認することが難しいので、私自身も結果がどうなるのか予想が立てられないです・・・

なのでどんな考察が考えられるのかとても楽しみです！

次回の投稿もお楽しみに！！

最後まで読んでいただきありがとうございました！
皆さんのためになるような投稿をできるよう日々精進していきます！

RSIの制御でしたが、
同時にエントリーするロウソク足も定義付けできることがわかったのかなと思います！

Twitterでも投資に関してやバックテストについての情報発信をしているので、是非チェックお願いします！

Twitter：＠yuuki81600

ここから下は有料記事の内容になります。
内容としてはPart10のバックテスト結果で通貨別に
HighエントリーとLowエントリーで勝率にどのくらい変化があるのかが疑問に思ったのでそのことを記載しました。

実際にエントリーしていてHighよりもLowの方が勝率がいいな。
自分はLowエントリーの方が得意なんだよな。

と思う人もいるかと思います。

なのでエントリーを極めていくためには、
HighエントリーとLowエントリーの内容も細かく分析していく必要がありますね！

なので、今回のバックテスト結果をさらに細かく見たいという人だけ記事を買って読んでもらえればなと思います！