【CCI】BASEバックテスト結果_2
前回は 【？？？】 となんのインジケータだか名前を伏せて記事を公開しましたが皆様どうでしたでしょうか？？
？？？ の中身の答えは 【CCI】でした！
CCIの第1弾記事はこちらから見れますので、また見ていない人は是非見てみてください！
CCIの計算式がどのようになっているのか？
また、CCIの長所・短所はどのような事なのか？
という内容に関しては、前回の記事で執筆していますので今回は割愛させていただきます！
というわけで今回のバックテスト内容はというと、
CCI第2弾BASEデータと言う事で、第1弾の閾値をさらに深くしてみたら、取引回数と勝率・その他結果の推移はどのようになるのかを見ていきたいと思います！
前回のバックテスト内容が、
【CCIが150以上：Lowエントリー CCIが-150以下：Highエントリー】
だったので、今回は、
【CCIが200以上：Lowエントリー CCIが-200以下：Highエントリー】
という条件でのバックテスト結果を公開していこうと思います！
それでは、バックテスト結果を見ていきましょう！！
《バックテスト結果》
2010年から2020年9月までの結果
短期（5分判定）
資金推移
年別結果
時間別結果
中期（10分判定）
資金推移
年別結果
時間別結果
長期（15分判定）
資金推移
年別結果
時間別結果
直近3年のバックテスト結果
2017年から2020年9月までの結果
短期（5分判定）
資金推移
年別結果
時間別結果
中期（10分判定）
資金推移
年別結果
時間別結果
長期（15分判定）
資金推移
年別結果
時間別結果
通貨別結果
今回取得したバックテスト結果は上記のようになりました。
《バックテスト結果の考察》
今回取得したバックテストは上記のようになりました。
まとめるとこのようになります。
【CCI ±200以上以下 今回】
【CCI ±150以上以下 前回】
閾値を50深くしただけでこのような結果の変化になりました。
それではここからさらに結果の深掘りをしていきましょう！
《バックテスト結果の深掘り》
深掘りの内容に入る前に、前回と今回でどのようにアローが変化していくのかをチャートから見ていこうと思います！
《アローポイント》
赤色：CCI±150以上以下 水色：CCI±200以上以下
アローポイント1
アローポイント2
アローポイント3
アローポイント4
■取引回数・勝率■
取引回数に関しては、1日平均812回あった前回から、146回へとかなり減少しています。
この減少具合には私も驚きました。
さすがに減少しても半分くらいだろうなと予想していましたが、その予想は大きく外れて8割ほど削れてしまっています。
前回の記事にも書きましたが、CCIの特徴として、簡単な計算式から算出されるインジケーターなので閾値だけではそこまで制御がかからず取引回数が今まで私が記事を書いてきた中で1番であるということを挙げました。
ですが今回、大幅に減少してしまったため、その特徴が消えてしまいましたね。それで勝率が上がっているならと勝率を比較してみると、
「前回とさほど変わらない結果」
ではないですか・・・
一番上がったところで、短期判定の0.5％。
長期判定に関しては、前回よりも勝率が下がってしまっている結果です。
この結果の推移から、
「CCIは閾値が深くなっても勝率にはそこまで影響してこない。ほかの要因で制御をかけていき勝率を上げていく必要がある。」
この様に私は考えました。
今まで取得してきた、RSI・STC・VL などは閾値を深くしていくことによって勝率が上昇し、閾値が1つのフィルターになっていました！
ですが、CCIはそうではなく、
閾値に根本的な相場攻略の道筋はなくほかの方法を検討する。
方向性が大切なのが前回と今回を比較して分かりました！
この様に、インジケータによって特徴が違うのでそれぞれにあった制御だったりとか、考え方だったりとかが重要なのが今回のバックテストで再認識させられましたね！！
■獲得Pipsについて■
獲得Pipsについても見ていくと、前回よりも若干の上昇はしているものの、今までのインジケーターの上昇傾向と比べると傾きが弱いのかなと思います。
下記はRSIの70/30 と 80/20 の結果になります。
【RSI14 70/30 以上以下】
【RSI14 80/20 以上以下】
RSIの閾値の深くしたという内容と、ＣＣＩの閾値を深くしたという内容が同義ではありませんが、RSIを深くするとこのような獲得Pipsの推移になっています。
長い判定時刻になればなるほど、獲得Pipsも上昇していく方向でしたが、今回のCCIの結果は長い判定時刻になってもそこまでPipsの大きさも変化していないです。
ここから何が言いたいかといいますと、
CCIの場合は閾値が深くなったとしても、相場としては意識されておらず過熱感を感じることはできない。
これが私は言いたいです。
RSIなら閾値が深くなればなるほど、相場的には過熱感を感じ反転するサインとして捉えることが出来ます。
ですが、今回の結果のようになると、
獲得Pipsが上昇していない = 相場の参加者が少なく反転もしない
と私は考えているので、CCIを閾値深いからという根拠でエントリーしている場合には注意が必要です！
それだけでは根拠にならないということが今回の結果で分かりましたので！
上記2点をまとめると、
CCIに関しては閾値の深さを勝率UPに求めるな！！！
これが言いたいです！！！
こういった内容を考察できるのもまたバックテストの良さになりますよね！！
《まとめ》
前回に引き続き、CCIのバックテストを取得していきました。
何が何でもインジケーターの閾値を深くしたら勝率が上がるというわけではないということが今回の結果から分かったかと思います！
前回の方がパフォーマンス力としては優れている訳ですからね！
でもなんで、閾値を深くしても勝率が上がらなかったのか？？
そんな風に思いませんか？？
私は思いましたw
それを記事を書きながら考えていたのですが、なかなかしっかりとした答えというのが自分自身で出せず記事の中に織り込むことが出来ませんでした。
ですが、この内容というのはほかのインジケーターと傾向が違うことから理由が分かればこのインジケーターの良さに変換することができ、今までのインジケーターでは表現できないことを可能にするのではと考えています！
なので絶対にこの理由を見つけて、今後の分析やロジック開発に組み込んでいきたいと思っています！！
・いい記事だったな。
・少しでも勉強になったな
という人は右下のいいねや記事を共有してくれたらうれしいです！！
Twitterで引用RTしてくれたら全力でお礼を言いに行きます！！
それでは、また次の記事で！！
最後まで読んでいただきありがとうございました！
皆さんのためになるような投稿をできるよう日々精進していきます！
今回は、第2弾と言う事で前回よりも閾値を深くしてバックテストを取得してみました！
どうでしたでしょうか？
CCIの閾値が深くなったらチャンスなんだよ！！
なんて教わった人はその考え撤回してください！！
他のインジではそのことは言えるかもしれないですが、
CCIに関しては例外なので！！
Twitterでも投資に関してやバックテストについての情報発信をしているので、是非チェックお願いします！
Twitter：＠yuuki81600
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