【Bollinger Band】BASEバックテスト結果_2

皆様、お疲れさまです！　yuukiです！

前回から　Bollinger Band　についてのバックテストを公開していきました！VLDMIで使われていた標準偏差の根本的な強さを理解していければVLDMIを使用している人はさらに使い勝手のいいものに仕上げられるかと思います！

前回はBB(20)の±2σを見ていきました！

前回の記事は【こちらをクリック！】

今回は偏差を少し大きくして、

【BB(20)が±2.5σの外に終値があるとき】

こちらの条件のバックテスト結果を見ていきたいと思います！

偏差を少し大きくしただけかよ・・・

と思われてしまう方もいるかと思いますが、
この少しのパラメータ変化で分かることはたくさんあります。

これはBOに対するシグナル作成の特徴だとは思いますが、なるべく本数を残して勝率をコツコツと上げていくにはこのような細かい分析が必要になると私は思っています。

それに偏差となれば、0.1大きくしただけでも結果は大きく変わると予想できるので細かく見ていく必要があります。

偏差を大きくしていくと○○のような傾向があるな。
○○の傾向だから相場としては△△のようなことが言えるのではないか？
それでは次はこの検証をしてみよう！

と繋げていけるのがベストです！！

私の相場理解に対する解釈は上記の様なものなので、
この工程で大変なところを私が代わりにやるという感じです！

相場は奥が深く、考えて考えて自分なりの答えを導き出し、それを貫ける人が結果を出すと思っていますので自分流の確立をしっかりとしていきたいですね！！

それではバックテスト結果を見ていきましょう！！

《バックテスト結果》

【BB(20)が±2.5σの外に終値があるとき】
のバックテスト結果は以下の通りになりました。

2010年から2020年9月までの結果
短期（5分判定）
資金推移

年別結果

時間別結果

中期（10分判定）
資金推移

年別結果

時間別結果

長期（15分判定）
資金推移

年別結果

時間別結果

直近3年のバックテスト結果
2017年から2020年9月までの結果
短期（5分判定）
資金推移

年別結果

時間別結果

中期（10分判定）
資金推移

年別結果

時間別結果

長期（15分判定）
資金推移

年別結果

時間別結果

通貨別結果

今回取得したバックテスト結果は上記のようになりました。

《バックテスト結果の考察》

今回取得したバックテスト結果の考察をしていきたいと思います。

前回の±2σの結果と比較していきましょう！

・±2σの結果一覧

・±2.5σの結果一覧

±2σの結果と見比べてみると下記のことが分かりますね。

・取引回数は3分の1に減少
・勝率　短期：0.5％上昇　中期：0.1％上昇　長期：0.2％低下
・連勝・連敗数は2σの時よりも小さくなり安定
・平均獲得Pipsは全判定で上昇

これらのことが分かるのかなと思います。

これから何が分かるのか、一つづつ私なりに解釈していこうと思います。

-----取引回数・勝率に関して-----

取引回数は2σの時と比べて、3分の1くらいまで減少しました。

偏差を0.5大きくしただけでもこれだけ取引回数が変わるということが実感できると、BBの偏差をロジックの中に組み込んでいる人なら偏差値は慎重にならないといけないポイントなのではないかと私は今回の結果を見て思いました。

やみくもにチャートを見てこのくらいの偏差がちょうど良さそうだからと言ってロジックの偏差を決めている場合なら、偏差別でバックテストを取得してみて結果を比較してみるとさらなるロジック改善になりそうですね。

それに伴い、勝率も見てみると、これがまた面白い結果になりましたね！

短期：0.5％上昇　中期：0.1％上昇　長期：0.2％低下

上記のような結果になりました。

一番上昇率が良かったのが短期判定で、判定時刻が長くなっていくほど勝率上昇率は下がっていく傾向になりました。

これすごく面白くないですか！？
私はこの結果を見てワクワクしました！

RSIやVLDMIなどの閾値のあるインジケーターは閾値を深くしたら上昇率にばらつきはあるものの、全判定で勝率が上がっていく方向だったと思います。

ですが、BBはそうにはならなく短期判定には強くなるが、長い時間で見ると2σの結果よりも弱くなってしまう推移でした。

これ、長い判定時刻を使用する人や、これから長い判定時刻のロジックを作りたいと考えている人にはすごく大切な情報になるのかと思います！

偏差だけで見たら、他のインジケーターと同じ扱い方で見てはいけないと言う事です！偏差が大きくなったから全判定時刻で勝率上がるんだ！といった考えは持っていけないと言う事です。

むしろ大きい偏差を超えてきたロウソク足が出現した場合には、短期的に反発することは今回の結果で証明され、また長い時間で見るとその反発した分を戻して再度上昇下降していく相場の形を作りやすいイメージがこの結果からできるのかなと私は推測します。

その相場の形をイメージしたときに、それに対してBBをどう使っていくかこれがロジック作成していく上ですごく大切になってきそうです！

まだ、2σと2.5σの結果でしか考察していないので完璧に言い切れるかとなるとそんなことは言えません。でもその可能性があるのでは？？と仮定するのはありかと思います！

そうとわかってくると、偏差が入っているVLDMIは・・・・

と中身をまた繋げられますね！

インジケーターのBASEとなる結果が少しずつ分かってくるとインジケータの使う用途というか本当の使い方が少しずつ分かってくる感覚が私にはあります！

これがバックテストの楽しさであり、数字と向き合って研究をする面白さを私は感じます！！

-----連勝連敗数・獲得Pipsについて-----

連勝・連敗数に関しては、取引回数の減少からもあり、値は小さくなり安定するように変化しているのかなと思います。

短期判定に関しては、最大連勝数が連敗数を上回る結果へと変わったので短期判定に対する偏差の強さをここでも感じれます！

獲得Pipsも見てみると、全判定時刻で上昇している事から、2σの時よりも相場的に意識されている事実には変わりなさそうです。

意識されつつも、その先にどのような相場を形成していくのかを予測する。

これを考えていくことが大切ですね！

偏差を大きく超えると意識されやすいのは分かった。偏差を超えてからその次足は陽線なのか陰線なのか。その次は？さらにその次は？

と前提条件を見ながら推測していけてそれがさらなる検証に繋がったら自分のトレードにも大きく生かせそうですよね！！

私も記事を書きながらそのようにバックテストを応用出来たら自分のトレードにも自信が持てるなと感じています！

《まとめ》

今回は　BBの±2.5σよりも終値が外にあるとき。

という条件でバックテストを見ていきました！

今回の記事は自分でも執筆していてとても勉強になる内容が多かったなと感じました。

偏差が大きくなる　≠　全判定で勝率が上がる

こうは考えていけないと言う事ですね！

一番強くなるのは、短期判定！！！

これが明確になっただけでもかなり有益なのかなと思います。

それでもBBには短期判定しか使えないのか？となるとそうではなく、
弱いところは逆にそれも制御になる。という状況も考えられるので痛いポイントを削る術としてもBBは使えそうですね！

記事を書いていて私自身もかなり勉強になったし、楽しかったです！

これからも皆様に少しでもいい情報が還元できるように尽力してきますのでよろしくお願いします！！

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最後まで読んでいただきありがとうございました！
皆さんのためになるような投稿をできるよう日々精進していきます！

Bollinger Bandの分析結果第２弾と言う事で、
偏差を2.5にしてバックテストを取得していきました！

偏差2の結果と比較して思い通りの結果推移になりましたか？

この結果から分かることもたくさんあると思うので、
是非細かく追及してみてください！！

Twitterでも投資に関してやバックテストについての情報発信をしているので、是非チェックお願いします！

Twitter：＠yuuki81600