RSIを見ていく(内容①)バックテスト(Part9)
・チャートからバックテスト内容を発見した記事はこちらをタッチ
今回の記事は前回の
検証したい内容①のバックテスト結果になります。
内容①は
【エントリー足が(始値・終値)5Point以下の時はエントリーしない】
でした。
前回の記事でも書きました、
○○の時はエントリーしない。
という逆の発想で制御をかけるとどのような結果になるか見ていきましょう！
《バックテスト結果》
今回のバックテスト結果は、
RSIのBASEでも結果が悪くなっている
2017年からの結果にフォーカスして見ていきたいと思います。
なので2017年～2020年8月までのバックテスト結果になります。
2017年から2020年8月までの結果
短期（5分判定）
中期（10分判定）
長期（15分判定）
《バックテストからの考察》
今回の結果をBASEと比べてみましょう！
短期（5分判定）
中期（10分判定）
長期（15分判定）
この結果から以下のことが分かると思います。
・勝率の上昇
・最大DDの減少
・取引回数の減少に対する勝率の上昇
それでは、結果をさらに深掘りしていきましょう！
《バックテスト結果をさらに深掘り》
■取引回数の減少に対する勝率の上昇■
一番注目できるのはこのポイントですね！
5Point以下はエントリーしないと制御するだけで、
取引回数をそこまで減らさずに勝率を上昇させることが出来ました。
この結果を受けて私は、
5分確定の時にあまりにも小さすぎるポイントでのエントリーは省いていいのでは？？
と思いました。
むしろ、
表示するシグナルの精度として5Point以下のポイントは
除外してもいいのではと思うくらいであります。
上記チャートの縦線の引いてあるポイントは勝率を下げているポイントということですね！
【あまりにも小さすぎる実体ではエントリーしない】
この内容は分かったかなと思います！
それでも、全てを本当に省いていいのか？？
と私は思いました。
閾値が深くなればなるほど勝率は上昇する方向だよな？？
いくら実体が小さいからといえど、
勝率が上がっているポイントに変わりないのでは？？
と思いました。
なので、下記の条件で1つバックテストを取得してみました。
「RSI(14)7030以上以下 かつ エントリー足が5Point以上で
閾値が7525以上以下の場合には5Point以下でもエントリーする」
さらに行き過ぎた場面では小さすぎる実体でもエントリーしたら？
という疑問を突き詰めていきます。
《バックテスト結果 2》
※今回のバックテストは内容①-2とします。
2017年から2020年8月までの結果
短期（5分判定）
中期（10分判定）
長期（15分判定）
《バックテストからの考察 2》
今回の結果を、BASEと内容①の2つと比べてみましょう！
短期（5分判定）
中期（10分判定）
長期（15分判定）
並べると結果が分かりやすいですね！
分かることは
・取引回数の増加に対する勝率の推移
・最大連勝・連敗数の比較(内容①との比較)
・最大DDの増加
これらのことが分かるかと思います。
それは一つずつ見ていきましょう！
《バックテスト結果をさらに深掘り 2》
■取引回数の増加に対する勝率の推移■
全ての閾値に制御をかけたときと閾値を満たしたときに制御をしないとで
比べると、取引回数は増加して勝率はそこまで変わらない結果となりました
この結果から、
売られすぎ・買われすぎの水準に到達しているときの小さすぎる実体は悪さをしていない。
ということが分かったのかなと思います。
この結果を見る前は、小さすぎるロウソク足はすべて省いていいと思っていましたが、
今回の結果を受けてそうではないんだなと感じました。
それでも、実体の小さなところで実際にエントリーするか？
と考えたときはしない選択をするのかなとも思います。
なので1つの知識として頭に入れておくといいですね！！！
これのほかにも勝率を上げられるポイントが隠れていると思うので、
そのようなところを徹底的に分析・研究していきたい所ですね！
■連勝・連敗数、最大DD■
やはり、連勝・連敗のバランスはすべて省いた方が良い方向になりました。
それに伴って最大DDも大きくなっていますね。
それでも、BASEよりはかなり改善されていてバランスとしてよくなっているのは確かです。
制御を緩くすれば、取引回数は増加して
最大DDなどのパラメーターは悪くなる傾向にはあるので全うな結果なのかなと思います。
・しっかりと制御をかけてバランスを整えたいのなら
➝内容①の制御。
・バランスは少し悪くてもBASEの取引回数が欲しいとなれば
➝内容①-2の制御。
のような感じにして、自分がどんなトレードをしたいかで制御内容を
変更してあげるとより自分のトレードスタイルに近づけられるのかなと思います！
たくさん引き出しを持っていると、
このようにロジックを変更できたりするのでいいですね！！
皆さんいかかでしたでしょうか？
実体が小さいというだけでここまで結果が違うとなると
本当に相場は奥が深いと思いました！
ボリューム的に普段であればこの辺で終了なのですが、
今回はバックテスト期間が3年という事もあり
早くバックテストがまとめ終わったので
もっと「小さすぎる実体」にフォーカスして検証をしていきたいと思います！！
私が記事を書いているとき、実際に条件を書いてアローを見ながら検証しているのですが私は下記のようなチャートを見て1つ検証したいなと思う内容がありました。
縦線の引いてある箇所に注目してください！
このチャートを見て、皆さんは何か検証したい内容が思い浮かぶでしょうか？
合ってる、合ってないは別として考えることが大切です！
考えただけで、これから下の記事内容の頭に記憶される量が変化すると思うので、
ぜひ考えてみましょう！！
考えられたでしょうか？？
このチャートを見て私は、
「現在足は大きいけれど、前足が極端に小さいときはどうなんだ？」
と思いました。
今まではエントリー足の実体の大きさを見てきましたが、
次は前足の実体を大きさを見ていきたいということです。
前足が極端に小さく、現在足が大きくなると
オシレーター系は反応しやすい傾向にあります。
このような場面ですね！
なので、この状況の時の勝率はどうなるのか見ていきましょう！
バックテスト内容は
「RSI(14)7030以上以下かつ前足5Point以下 現在足5Point以上」です！
《バックテスト結果 3》
※今回のバックテストは内容①-3とする。
2017年から2020年8月までの結果
短期（5分判定）
中期（10分判定）
長期（15分判定）
《バックテストの考察 3》
今回の結果をBASE、内容①と比べてみましょう。
短期（5分判定）
中期（10分判定）
長期（15分判定）
結果を見た感想としては、
直近の勝率がかなり低くなっているなという印象です。
それに内容①と比べると勝率が低くなっていることが分かります。
取引回数は約33000回とかなり減少しましたが、
勝率が上がらなかったということは、
「前足があまりにも小さすぎるときでのエントリーは基本的には危険だ」
となるかと思います。
もちろんこの33000回の中にも勝率が高いポイントが存在するとは思いますし、
その部分の検証ももちろん重要になってくると思います。
それでも、この結果をすぐに生かすとなれば、
エントリーする前足があまりにも小さすぎるときには
基本的にエントリーは避けた方がいいということですね！
この部分にも人それぞれ考え方があると私は思っていて、
前足が小さいからすべてエントリーしないとしてもいいけど、
現行足の状況がものすごくよいパターンの可能性もあるかと思います！
自分がいいと思うパターンを言語化して、
その状況でバックテストを取得する。
その結果がどうなのか？
これを見るだけで、自分のトレードスタイルも確立してくるかと思います！
気になるポイントはすべてバックテストを取得して解決。
これが私の思うバックテストに対する想いです！！
それではもっと追及していきます！！
前の結果は、前足が小さいときで制御をかけてみてみましたが、
もっと前に、もし小さすぎる実体があったらどうなのでしょうか？？
バックテストで確認してきましょう！
バックテスト内容は、
「RSI(14)7030以上以下 かつ 現在足は5Point以上で
1～5本前に5Point以下のロウソク足が無い場合にエントリー」です！
《バックテスト結果 4》
※今回のバックテストは内容①-4とする。
2017年から2020年8月までの結果
短期（5分判定）
中期（10分判定）
長期（15分判定）
《バックテストの考察 4》
今回の結果をBASE、内容①と比べてみましょう！
短期（5分判定）
中期（10分判定）
長期（15分判定）
前足にこだわらず、1～5本前とさらに過去のロウソク足の状況を見て
バックテストを取得してみました。
結果は、回数は半分くらいに減少してしまいましたが、
内容①と比べても、それなりに勝率を上げることが出来ています！
1～5本前に小さなロウソク足(5Point以下)が無いだけで、
こんなにも勝率に変化があると考えるとやはりロウソク足は重要度が高すぎますね。
いざ、エントリーするとなったときには、
前足から数本前までのロウソク足の形は絶対に確認。
そして現行足の状況を確認。
全ての状況をトータルして期待値を考えたうえでエントリーしていきたいですね！
《まとめ》
今回は実体が小さい(5Point以下)という条件にて、
いろいろなシチュエーションを考えてバックテストを取得してみました。
内容①の条件に関しては、ロジックを考えるうえでもアローポイントの精度を上げる観点から採用してもいいのではないかと思いました。
自身のトレードスタイルと相談して、
内容①と内容①-2を使い分けてもいいかもしれませんね！
内容①-3に関しては、
前足が小さすぎる場合には、なるべくエントリーは避けた方がいい
というまとめになります。
期待値が上がるポイントもそうですが、
BASEよりも勝率が下がるポイントももちろん存在するので、
良し悪しをしっかりと把握してすべてをトータルした上で
エントリーが出来たら完璧ですね！！
このような期待値が下がるポイントもどんどん公開していけたらと思います！
内容①-4に関しては、
1～5本前に小さすぎる実体が無いだけで勝率があげられることが分かりました。
それに直近3年の相場でその成果を得られていることがとても大きいです！
小さすぎる実体をどのように使うかによって、
攻める制御・守る制御としても使えるかと思います！
連敗が続いて、これ以上は負けられないと思ったときには
小さすぎる実体にしっかりと目を向けるだけで結果は変わっていますね！！
そして、今回は5Point以下と私が決めた条件で取得していきましたが、
「5Point以下」の部分は各自で考えをもって決めてみてください！
・現行足に対しての割合で小さいと定義する。
・1～〇本前の実体平均から算出する。 など
ロウソク足の表現は無限なので自分で納得するものを追求してください！！
《次回のバックテスト》
次回のバックテストは、前回の記事の内容②を公開していきたいと思います！
RSIが7030に到達すること自体が現相場ではどうなのか。
このことをしっかりとバックテストで取得していこうと思います。
次回のバックテストも見ごたえがあると思いますので、
是非楽しみにしていただければと思います！
今回は長い記事になってしまいましたが、
最後まで見ていただいてありがとうございました！！！
最後まで読んでいただきありがとうございました！
皆さんのためになるような投稿をできるよう日々精進していきます！
長い記事になってしまいましたが、
やはりロウソク足で制御すると無限の可能性があることを感じました。
自分の中でしっかりと定義づけをして、
ぶれないトレードスタイルを確立しましょう！！
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