ファンド/インデックスの時系列データ(ヒストリカルデータ)を取得する


概略

投資対象資産の今までの評価額推移を分析することは、投資への取り組みを検討する上でとても有用。その準備としてファンドやインデックスの時系列データ(過去データ)を取得する。

対象データ

サンプルとして、米国総合債権市場インデックスをベンチマークとするETFである AGG の時系列データを取得する

AGG: iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
( iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF )
https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf
米ブラックロック社のETFで設定日は2003/09/22
投資適格債券市場全体を示す指数 Bloomberg US Aggregate Bond Index
をベンチマークとしている 経費率は0.03%(2022/4~)と低コスト
ベンチマークインデックスからの乖離も(特に近年は)少ない
※2016/10に0.08%→0.05%, 2022/4に0.04%→0.03%など経費率変更あり

今回は 米ヤフーファイナンス https://finance.yahoo.com/  よりデータを取得する。ほかに、ETFの運用企業であるブラックロック社やinvesting.com からデータを取得することも可能。(利用したい/利用しやすいデータが取得できるかについては要確認)

取得方法

AGGのデータの取得はこちらから
https://finance.yahoo.com/quote/AGG/

AGG - yahoo!finance

"Historical Data"から履歴データを表示・取得できる

AGG Historical Data - yahoo!finance

① 取得期間を指定する
 AGGの場合、期間Maxで2003/09/29から取得可能
 Frequency で日次/週次/月次 データを選択可能
② データをダウンロードする
 指定した期間、FrequencyでCSV形式データをダウンロード可能
 指定が反映されていない場合があるためデータを確認して必要に応じてリトライする

下記がダウンロードしたCSVデータの一部サンプル

AGG Historical Data(CSV, 一部)

日付, 始値, 高値, 安値, 終値, 修正終値, 取引高
各値は、指定した期間(日次/週次/月次)における四本値となる
終値は分割を考慮した値、修正終値は分割に加えて分配金(配当)を考慮した値

AGG以外のデータ、例えば
S&P500連動ETFのひとつ、 IVV のデータはこちら
https://finance.yahoo.com/quote/IVV/history?p=IVV

S&P500インデックスそのものはこちら
https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history?p=%5EGSPC

米国債金利13週もの
https://finance.yahoo.com/quote/%5EIRX/history?p=%5EIRX

5年もの
https://finance.yahoo.com/quote/%5EFVX/history?p=%5EFVX

10年もの
https://finance.yahoo.com/quote/%5ETNX/history?p=%5ETNX

2年もの
yahoo!ファイナンスでは見つけられない
https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield

日経平均はこちら(2000年~、日次/月次データ(CSV)の項より取得可能)
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile
配当込みデータは以下(2013年~)
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=nk225tr 

ニッセイ日経225インデックスファンド
https://www.nam.co.jp/fundinfo/nn225/main.html 
 
日興AMインデックスファンド225
1988/6/17設定、過去データは1997年以降のみ取得可能
https://www.nikkoam.com/fund/detail/39187
日興AMインデックスファンドTSP(TOPIXターゲット)
1986/2/13設定、過去データは1997年以降のみ取得可能
https://www.nikkoam.com/fund/detail/29050 
 
 

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