結局どのフィボナッチレベルが有効なの？〜ドル円フィボ統計〜

こんにちは😃脱毛トレーダー４児パパです🧑‍🦲
今回は脱毛トレードでもよく登場する
『フィボナッチリトレースメント』について、
実際どの数値が本当に機能するのか、
自分でも知りたくなって
ドル円の2018年〜2023年の統計を
取ってきました👍
自分の記事は基本的には無料で公開している物が多いですが、
ごめんなさい🙇
これだけは時間と労力がかかり過ぎたので😢
有料で公開にさせてください🙏

◼️はじめに

初めて私の記事を読んで下さっている方もいると思うので、
「脱毛トレーダー」って何者なの？
って簡単に自己紹介すると、

皆さんが普段使っているローソク足チャートではなく、
「ヒゲ」や実体のない、
シンプルなラインチャートで
分析、トレードしている変わり者です😓

詳しくは『ローソク足vsラインチャート』の
記事をご覧下さい🙇

そんな『脱毛トレード手法』で
頻繁に使っている、
『フィボナッチリトレースメント』について、
実際ちゃんと機能するのか、
一体どの数値が使い物になるのか
ずっと気になっていました🤔

一般的には38.2%や、61.8%が
よく意識されているようですが、
実際に統計？的なものは探しても
見つかりませんでした😢

「だったらもういっそのこと
自分で統計取ってやろう！！」
ってことで今回の記事作成にいたります。

◼️フィボナッチリトレースメントとは？

まず、『フィボナッチリトレースメント』を
知らない方もいるかも知れないので、
簡単に説明していきます🙏

『フィボナッチリトレースメント』とは、
フィボナッチ比率(黄金比)を使って、トレンド相場における反発や反落のポイントを見極めるテクニカル指標です。

トレンド相場であっても、価格は直線的に上昇や下落を続けるわけではありません。一時的にトレンドと反対の方向へ向かうことを繰り返しながら、
波を打ってトレンドを形成していきます。

上昇トレンドにおける一時的な下落を「押し目」、下降トレンドにおける一時的な上昇を「戻り目」といいます。

この押し目や戻り目について、どれくらいの水準が価格の転換点となるかを分析するのに有用なのが
『フィボナッチリトレースメント』です。

・フィボナッチリトレースメントの使い方

チャートにフィボナッチリトレースメントを表示させる際には、
『オブジェクト』の中から、フィボナッチリトレースメントを選択し、

相場の波動の直近高値、安値に合わせることで、
自動で0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、76.4%、100%のようなフィボナッチ比率が表示されます。

上昇トレンドの場合は、安値→高値へ
フィボナッチリトレースメントを引くことで
『押し目』がどこにくるか予想できます。

下降トレンドでは逆に高値→安値に
フィボナッチリトレースメントを引く事で、
『戻り目』が予測できます。

もちろん他のテクニカル指標と同様、
必ず反転するわけではないので、
水平線やMA、ファンダと合わせて
分析していきましょう。

◾️過去相場検証

・検証条件

やみくもにフィボナッチを引きまくっても
再現性がないので、
検証にあたりいくつか条件を設けました。

１．スイングハイロー(SH、SL）を表示し、どちらかを更新した場合、前回のSHまたはSLからフィボナッチを引く。

２．フィボナッチの数値は0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、76.4%、100%とし、損切りを100%、利確を0%と仮定しカウントする。

３．上位足にも同条件でフィボナッチを表示させ、上位足の0%方向へ更新した場合は「順張り」、100%方向へ更新した場合は「逆張り」とする。

４．ハイハイロー(SH.SH.SL)や、ローローハイ(SL.SL.SH)など交互にならなかった場合には間のSH、SLは無視してフィボナッチを引く。

５．一度引かれたフィボナッチ内では0%もしくは100%に達するまで基本的にはSH、SLが現れてもカウントしない。

６．5の例外として、フィボナッチの間隔が広すぎると決済までの到達が極端に時間がかかり、実用性にかけるので、フィボナッチ内において明確な更新が見られた場合には、既存のフィボナッチを保持したまま、新たな条件に色違いのフィボナッチを表示させてこちらもカウントしていく。

７．ラインチャートの場合は終値ベースでSH、SLをカウントする。また、利確や損切りに達していてもSH、SLが更新しないケースがあり、その際には利確や損切りはカウントし、一度フィボナッチをリセットし、新たな更新を待ちます。

以上の条件を基に、ローソク足とラインチャートの両方で、2015〜2023の日足、４時間足での検証を
紙とペンで原始人的な方法ですすめましたw

仕事と育児の合間を見つけてなので…
約3ヶ月もかかってしまいました😭

そのかわり面白い結果が見えてきました👍

・検証結果

まずは検証結果の表の見方ですが、

上から

順張り、逆張り、トータルそれぞれで

・反応した回数(該当数値で反応し、利確した回数)
・反応割合(反応した回数÷全体のSH、SL更新数)
・トレード機会(該当数値以下の反応した回数の合算)
・勝率((トレード機会-損切り回数)÷トレード機会)

・利確を0%、損切り100%とし、損失許容額を10,000円とした時の収支↓↓↓
損益比が
23.6%の場合→[23.6：76.4]
38.2%の場合→[38.2：61.8]
50%の場合→[１：１]
61.8%の場合→[61.8：38.2]
76.4%の場合→[76.4：23.6]

それぞれの数値の収支から
損切り収支を引く事で、
その数値の期待値が求められる🤔

ドル円日足ローソク足(スイング期間5)

まずは、ドル円の日足ローソク足チャートで、
スイングハイローの期間を、５に設定。

2015年〜2023年の９年分です🫡