【予告】１日で完結する国内小型株のAI騰落予測
はじめに
こんにちは、ゆーすです。
ここまで、実際に運用している予測モデルの説明として、２つの記事を書いてきました。
次の記事のネタですが、タイトルの通り、いま使っている予測モデルと同じロジックのモデルで、騰落予測の配信をしてみようかなと思います。
更新履歴
【2024/6/11】「バックテスト」パートを追加しました。
【2024/6/15】「有料配信について」パートを追加しました。
予測モデル
概要
以下で紹介している予測モデルを、対象銘柄（後述）だけ変更して学習させたモデルを使います。
モデルは成績不調のタイミングで、不定期に再学習させます。
１～２ヶ月に一度程度の想定
対象銘柄
私が運用に使っているのはTOPIX 500ですが、そことは被らないように、TOPIX Small500を対象とします。
TOPIXニューインデックスシリーズを構成する8指数のうちの1つ。TOPIX（東証株価指数）算出対象銘柄の中で、時価総額と流動性（売買代金）の高い1000銘柄（「TOPIX 1000」の構成銘柄）から「TOPIX500」の算出対象である上位500銘柄を除いた残りの500銘柄で構成される時価総額加重型の株価指数。2018年8月31日を1000ポイントとして算出。
配信予定
内容
配信の内容は以下を考えています。私の主観や分析などは排除して、機械的に自動投稿できればなーと思っています。
営業日の毎朝7:30頃
前日が休業日の場合はもっと早い可能性あり
TOPIX Small500 採用銘柄の上昇 or 下落を予測し、最大30銘柄を配信
上昇: 始値 < 終値
下落: 始値 > 終値
終値が100円以上の銘柄に制限する
翌日の配信時に、結果を報告
銘柄毎の損益率（始値⇒終値率）
予測した全銘柄を均等の金額で、始値で仕掛けて終値で手仕舞い、を想定した成績（＝全銘柄の平均損益率）
単利運用した累積損益率（＝日毎の成績を加算）
制約
銘柄の空売り可否は考慮しない（全て売り可能、とする）
ストップ高・ストップ安による取引不成立は考慮しない（始値、終値で取引できたものとする）
開始時期
来週～再来週くらいからできるように、準備します。
バックテスト
2009/8/6 から 2022/12/29 までの 3160 営業日を、配信予定と同様の条件で評価した結果です。
ちょっと良すぎるのでリークの疑いも捨てきれませんが……フォワードテストに期待します！
以下は特に記載がない場合、単利運用の値です。一部、参考に複利運用の値を併記しました。
勝率：55.1%（1741勝1418敗1分）
1日あたりの最大利益：9.89%, 最大損失：-9.40%
累積損益：547%（複利 17715%）
最長ドローダウン：145日（複利 169日）
最大ドローダウン：18.5%（複利 17.3%）
単利の場合は「初期資金に対する割合」で計算しています。例えば初期資金が100万円、ある時点の資金が190万円で過去最高値が200万円の場合、ドローダウンは$${(200万-190万) ÷ 100万=10\%}$$です。
複利の場合は「過去最高値に対する割合」で計算しています。上記の例なら、ドローダウンは$${(200万-190万) ÷ 200万=5\%}$$になります。
プロフィットファクター：1.430
総利益 / 総損失
シャープレシオ：0.130
日次損益の {平均} / {標準偏差}
有料配信について
1週間の無料配信を経て、2024/6/14時点の予測分より有料配信を始めました。
前営業日までの成績を無料、翌営業日の騰落予測を有料としています。
例えば、フォワードテストの結果のみを追いかけたい方は無料で、実際に銘柄選定のヒントとして当日朝に使ってみたい方は有料でご利用いただく想定です。
記事のフォーマットは、先行して無料配信していた2024/6/7～2024/6/13予測分の記事と同様です。
ゆくゆくは
お気づきかと思いますが、有料配信をしたい……です。
多分、200円/日くらいの買い切りで。
判断時期は未定です。成績が全然上がらないようであれば、やめます。
⇒ 前述の通り配信中です。