ぽんずは日経先物・OPでなかなか勝てない⑤アノマリー検証編

検証できるようになって毎日コード書いて楽しんでるぽんずです。
前回記事でロンストの検証行いましたが
今回はプロテクティブのCall,Putをやってみました。

アノマリーって？

相場格言みたいなものですね。
どんなものがあるか調べてみました。

• 眠られぬ株は持つな

• 売りにくい相場は安い、売りやすい相場は高い

• 名人は相場の恐さを知る

• 利食い急ぐな損急げ

とかがあるみたいですね。
季節的なものだと

• セル・イン・メイ

が有名ですね。
そんな中、前回から行ってるのが魔の水曜日って言われる曜日限定のアノマリー検証です。
特にMSQ直前の水曜日が激しい印象です。
では、結果を見てみましょう。

追記　2/26

結果に誤りがありました。読んだ方（と言っても少ないですが）申し訳ないです。
プロC、プロP、ロンストを１日ぽじると仮定した際に、同じ権利行使価格でデルタヘッジもしていたら損益はほとんど同じになるみたいです。（IV,セータがほとんど一緒だからそりゃそうだ。言われて気づきました。）
現実だと約定の問題があったりするのであれですけどね。
てなわけで、損益グラフ的には間違っている。+無駄な３ポジ（１つでよかった）という話です。

検証結果

最初に気を付けて頂きたいのが
y軸が揃ってなくてごめんなさい。

勝率50％　平均損益約48円

勝率44％　平均損益約32円

勝率33％　平均損益約30円

グラフ作りで手を抜いて申し訳ない。。。。
まぁ、気にせずいきましょう。

まずはこのような検証結果は右肩上がりになっている方が良いです。
勝率はそこそこ高くないとちょっとしんどいですね。

どのデータも最終的にはプラスで終わることができてますが、問題は途中でどの程度下がったか。ドローダウンって言われてます。

プロCに関してはそこが悪すぎます。
プロP、ロンストに関してはそこまで下がってないように見えますが
あまりいい結果とはいえないですね。

この中で順位をつけるなら
プロP　＞　ロンスト　＞　プロC
ってところでしょうか。
まあ、2023年から上げ相場だったので当たり前の話。

トレンドフォローしてポジションを取るのは大事なことかも知れません。
方向性を当てなくて済むからオプションやり始めたのにおかしい。。

正直今回の結果は解せない。
というのも、inする権利行使価格をATMにしていること。
SQ前以外もデータを取っていること。
色々精査する必要があると思っている。
今後も引き続き行っていきます。

今回のオチ

検証自体は楽しくていいんですけど
ほんとに時間泥棒でやばいんです。
今無職だからやれてるけど、仕事しながらだったら絶対無理。
来月から復職する予定だけど。
まぁ気楽にやっていきましょう。

とりあえず私は最近買った本を読もうと思います。
では、また。