株式バックテスト検証Part1【ローソク足と値幅】

こんにちは、xystです。

不定期となりますが、日々のロジックのフォワード検証とは別に

バックテスト検証についても書いていきたいと思います。

バックテストについて

バックテストについては、様々な意見があると思います。

過去のチャートから取得したデータが現在～未来のチャートと

合致するかと言われれば、誰にも分からないと思います。

ただ、過去に動いたチャートから学べるものの方が多いと思いますし、

そのデータを持っているか、持っていないかでトレードの結果は

異なってくると思います。

そもそもなぜチャートが存在するかということですね。

当たり前のことですが、株式に限らずトレードは、

安い所で買って、高い所で売る

がセオリーですよね。

では、安い or 高い所はどうやって決めれば良いでしょうか？

これがトレードをする上で最大の疑問ですよね。

世の中の多くの投資をしている人が分からないことだと思います。

プロの投資家は、自分なりの答えを持っていると思いますが、

そんな貴重な情報が世の中に出回ることはほとんどないでしょう。

そこで、私のような個人投資家がそれを知る手段の一つが

バックテストを取ることです。

検証内容【ローソク足と値幅】

今回の検証内容は、現在のローソク足がどんな時に

次足が反転しやすいかを検証していきます。

これは、先ほど述べた、安い所を探る上で重要な要素です。

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○バックテスト検証①

・バックテスト期間：2000/1/1～2021/9/30

・現在足が陰線（終値ベース）で、1本前足の終値からの下落幅が○○%の時

・日足ベース

・買いを想定した場合の次足の反転率を検証

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◎バックテスト結果

非常に興味深いデータが取得できました。

下落幅が大きくなるとともに合計トレード数が減るのは納得ですが、

反転率は下落値幅が2%をピークに、下がる傾向ですね。

これは、2%以上の大陰線を引いた次足は、更に下落する可能性があることが

示唆されていますね。

では、次のバックテストでは、少し条件を足してみます。

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○バックテスト検証②

・バックテスト期間：2000/1/1～2021/9/30

・現在足、1本前足が陰線（終値ベース）で、1本前足の終値からの下落幅が○○%の時

・日足ベース

・買いを想定した場合の次足の反転率を検証

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◎バックテスト結果

1本前足も陰線（現在足と合わせて2本連続陰線）という条件を

追加しただけですが、下落率1～2%の時の反転率が大幅にアップしました。

では、更に次の条件を足してみます。

・終値ベースでの（現在足の下落幅）＞（1本前足の下落幅）

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○バックテスト検証③

・バックテスト期間：2000/1/1～2021/9/30

・現在足、1本前足が陰線（終値ベース）で、1本前足の終値からの下落幅が○○%の時

・終値ベースでの（現在足の下落幅）＞（1本前足の下落幅）

・日足ベース

・買いを想定した場合の次足の反転率を検証

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◎バックテスト結果

この条件では、合計トレード数と勝率が下がる傾向となりました。

では、不等号の向きが変わったらどうでしょうか。

・終値ベースでの（現在足の下落幅）＞（1本前足の下落幅）

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○バックテスト検証④

・バックテスト期間：2000/1/1～2021/9/30

・現在足、1本前足が陰線（終値ベース）で、1本前足の終値からの下落幅が○○%の時

・終値ベースでの（現在足の下落幅）＜（1本前足の下落幅）

・日足ベース

・買いを想定した場合の次足の反転率を検証

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◎バックテスト結果

合計トレード数がかなり減ってしまいましたが、

勝率は高い傾向となりました。

10回以下だと信憑性が薄いですが・・・

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いかがだったでしょうか。

あくまでも過去チャートからのバックテストデータには変わりませんが、

この数字を知っているかどうかは重要な要素だと思います。

では、ここから先は、更に細分化されたバックテストデータと詳細な考察を

公開しますので、有料エリアとさせていただきます。

これは、購入者様との優位性を持たせるためですのでご了承ください。

また、バックテストを取るには、プログラミングスキルが必要ですし、

少なからず筆者の手間もかかっていることもご理解いただければ幸いです。

ただ、購入者様にとって有益となるようなデータを公開していきますので、

応援していただければありがたいです。

【注意事項】


当該記事に記載した各データは、あくまでも過去の値動きからの

バックテスト結果であり、投資を勧めるものではありません。

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