Computational Learning Techniques for Intraday FX Trading Using Popular Technical Indicators

タイトル
『Computational Learning Techniques for Intraday FX Trading Using Popular Technical Indicators』(IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS, VOL. 12, NO. 4, JULY 2001)
(URL:https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/935088)

著者
M. A. H. Dempster, Tom W. Payne, Yazann Romahi, G. W. P. Thompson

概要
FXにおけるテクニカルトレードに関する論文。
取引コストを考慮した高頻度（デイトレード）を想定したトレードモデルを考え、遺伝的アルゴリズムと強化学習を利用したモデルを紹介している。