Deep Direct Reinforcement Learning for Financial Signal Representation and Trading

タイトル
『Deep Direct Reinforcement Learning for Financial Signal Representation and Trading』
(IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS, VOL. 28, NO. 3, MARCH 2017)(論文元)

著者
Yue Deng, Feng Bao, Youyong Kong, Zhiquan Ren,  Qionghai Dai

概要
深層強化学習を使った投資アルゴリズムモデルの作成を目指した論文。
本論文では特徴量抽出にDNN、学習部分にRNNを用いたモデルになっている。
またBPTTを利用した際の勾配消失の問題に対処する為にtask-aware BPTTという独自の学習方法を提案している。