【二桁億トレーダーを作った考え方⑥】勝利するための取引環境について
FXトレードで勝利するためには、良好な取引環境を提供する業者を選ぶことが非常に重要です。取引環境が整っていない業者で取引を行うと、たとえ優れた期待値を持つ手法でも思わぬ結果を招くことがあります。したがって、取引環境の良さは手法と同様に重要な要素です。
では、取引環境の良い業者の条件について見ていきましょう。
スプレッドが低い
スリッページがない、またはスリッページ設定が可能
提供されるレートに期待値がある（レート遅延や不正確なレートが多いなど）
これらの条件を満たす業者が、取引環境の優れた業者と言えるでしょう。
取引環境が良い業者の代表格としては、以下の業者が挙げられます。
マ〇パ
ヒ〇セ
J〇X
岡三〇券
F〇TF
私のnoteでは、私たちの相対関係にあたる業者側にとって内容が好ましくないため、頻繁に除去要請が運営に寄せられているようです。そのため、業者名は伏字にさせていただきましたが、皆さんにはお分かりいただけるかと思います。
スプレッドが0.2〜0.4程度であれば問題ないと思いますが、理想としては0が望ましいです。また、スプレッドが広がると取引にかかるコストが増え、それが期待値を下回る要因となる可能性があるため、注意が必要です。前回の⑤でお話しした内容を再確認してください。
ここで、例を挙げて説明します。スロットで機械割が110のトレードを、確率が収束するまで8万回行ったとしましょう。この場合、期待値のあるトレードは8万回の中のそれぞれに期待値が存在します。損切りが〇円、利確が〇円であっても、手法から得られる期待値の〇円が本当の1トレードの利益となります。この期待値がある手法で実際にどれだけ稼げるのか、または期待値がないと思っていたが実際には負けてしまうのかは、8万回トレードを行わないとわかりません。
この考えに基づくと、例えばスプレッドが0.2pipから0.8pipに広がった場合、1トレードの期待値をスプレッド0.4pipだけ利益になると仮定すると、業者側の0.4pipが損益プラスマイナス0の基準となります。もしトレードが〇円の利確であったとしても、スプレッドが0.8pipまで広がると、毎回必ず0.4pip分の損失が発生することになります。
次に、スリッページについての考え方を説明します。ここでは、レイテンシー取引を例に挙げてわかりやすく解説します。
先行するA業者とB業者があるとし、A業者とB業者のレートに1pipの乖離が発生したとき、B業者は1pip遅れていることになります。この乖離は毎回同じではなく、様々ですので、期待値を一概に算出することはできませんが、今回はこの1トレードに焦点を当てます。
もし、上記レイテンシータイミングでのトレードが0.5pip不利な方向にスリップした場合、そのレイテンシーでは利益が0.5pipに制限されます。さらにそこからスプレッドが引かれるため、スリッページもスプレッド同様に0が理想となります。
業者が提供するデモ取引環境ではスリッページが発生しないため、勝ちやすくなっています。しかし、リアルトレードでスリッページを0pipに設定して取引を行うと、約定が成立しないことが多く、物理的にトレードができなくなります。そのため、拒否がどれだけ発生するかを考慮してスリッページの設定を行う必要があります。
拒否が多いからといって機会損失が生じるために勝てるものが勝てなくなると考える人もいますが、実際にはそうではありません。期待値の観点からは、1トレードごとに〇円の報酬が発生するという考え方が重要です。
ここで2つの例を挙げます。スリッページが0.4pipの設定で1pipのレイテンシーが発生した場合、期待値は0.6pipとなります。一方、スリッページが0.8pipの設定で1pipのレイテンシーが発生した場合、期待値は0.2となります。（いずれもスリッページ設定最大まで滑りが発生したと仮定した場合）
拒否されすぎた後に約定が成立した場合でも、拒否されずに約定が成立した場合でも、期待値はこのようになります。
次に、提供されるレートに期待値があることについて考えてみましょう。これもレイテンシーの観点から説明します。取引業者が遅延することが多い場合、レイテンシーシステムを利用したトレードでは取引チャンスが多発し、それが単純に利益の増加につながります。
また、レイテンシーを意識していないトレードを行っていると、無意識のうちに遅延したレートで約定してしまうこともあります。この点について詳しく説明します。
安く買って高く売る、または高く売って安く買うことができれば、必ず勝つことができます。ベストタイミングで決済まで行えなくても、毎回安く買えて、高く売れる状況を繰り返せるのであれば、それ自体も期待値を持ちます。裁量トレードなどで、無意識にレイテンシータイミングで約定したレートは、まさに安く買えた、高く売れたレートです。そのため、目的が異なっていても無意識のうちに期待値を得ていることになります。
したがって、提供されるレートに期待値がある業者を選ぶことは非常に重要です。これは、トレードの成功に大きく影響を与える要素となります。
次に、自身の取引環境による物理的遅延について説明します。例えば、スペックの低いPCや古くて壊れかけのPCを使用している場合や、非常に遅い回線を利用している場合、さらに業者の約定サーバーまでの距離が遠い場所で取引を行っていると、約定までに時間がかかることがあります。
このような状況では、自分自身でスリッページを生み出してしまうことになります。つまり、ダブルスリッページの状態になり、大きな期待値があるトレードでも勝ちにくい状況になってしまうため、注意が必要です。
取引を行う際には、自分の取引環境を見直し、可能な限り遅延を最小限に抑えることが成功への鍵です。高性能なPCや安定した回線を利用することは、非常に重要です。
これらはシステムトレードだから特別必要なわけではありません。裁量トレードもその手法に期待値があるからこそ利益になっているはずです。
期待値を利用して利益にする構図はシステムトレードでも裁量トレードでも同じです。
ここでレイテンシーシステムに戻りますがレイテンシーシステムの場合、先行業者Aと遅行業者Bがどれだけ乖離したらポジションを持つという設定ができます。
０．３pipにもできますし０．５pipにも１pipにもできます。
なので足し算引き算である程度の期待値を調整来ることができるのです。
そして取引コストとなるスプレッド、スリッページ、自身の取引環境を見直して取引コストから差し引かれた期待値がどれくらい残るか？を数値化したうえでトレードをすることが可能となります。
これらが数値化され理にかなった期待値のあるトレードなのか？そうでないのか？の考えのベースになるのです。
これに付け加えてスロットで言えば8万回の試行が必要となります。
これらの条件をクリアし確実に期待値があって勝てるものだと理論づける事ができるのがレイテンシーくらいしかないのです。
しかし勝てる戦略は通用するまでは１つあれば十分です。勝てる戦略があるのに他が必要となる構図にはなりません。
次回のnoteも上記の知識からどのように私がトレード戦略を立てていったのかについての記事にしようと思います。
初心者トレーダーの人は【二桁億トレーダーを作った考え方①～⑥】をどうぞ見返してみて下さい。
レイテンシーシステムに戻りますが、このシステムでは先行業者Aと遅行業者Bの乖離を基にポジションを持つ設定ができます。この乖離を0.3pip、0.5pip、1pipなどに設定することで、期待値をある程度調整することが可能です。
さらに、取引コストとしてスプレッドやスリッページ、自身の取引環境を見直すことで、これらのコストから差し引かれた期待値がどれくらい残るかを数値化し、実践的なトレードが可能となります。
これらの数値化は、理にかなった期待値のあるトレードかどうかを判断するための基盤となります。また、スロットの例で言えば、8万回の試行がさらに必要です。
レイテンシーシステムは、これらの条件を満たす期待値が確実にある勝てる戦略を理論的に構築するための唯一の方法と言えるでしょう。勝てる戦略が一つあれば、それで十分です。勝てる戦略があるうちは他の戦略が必要になることはありません。
次回のnoteでは、どのように私がトレード戦略を立てて理にかなったトレード戦略を組み立てたのか？を詳しくお伝えする予定です。
初心者トレーダーの方々は、【二桁億トレーダーを作った考え方①～⑥】をぜひ見返してみて理解を深めておいてください。
これからのFX個人トレーダーのリテラシー向上の手助けになればと、無料でノートを作成しています。
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