[プログラム・コード公開] コピペだけで実用的かつ実践的なLeast Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) (MATLAB言語)

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仕事や研究において、変数選択が同時に可能な回帰分析を行うためにLeast Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) をする方もいらっしゃると思います。LASSOの実用的かつ実践的な方法はこちらに書きました。

しかし、LASSOのやり方はわかっても、実際にLASSOができるようになるわけではありません。ネットや本でLASSOのプログラミングを説明しているものはありますが、データの読み込み方とか結果の出し方とか、他にも調べてやらなくちゃいけないこと、多いんですよね・・・。手間と時間がかかります。

そこでコピペするだけでLASSOを実行可能なプログラムを作りました。下に示す形式のデータ(data.csv, data_prediction1.csv, data_prediction2.csv)さえ準備すれば、MATLAB言語でLASSOができます。

●必要なもの

csvファイルについてはR版と全く同じです。こちらの無料部分をご覧ください。

実行結果を下に示します。data_prediction2.csvの目的変数の予測値がPredictedY2.csvというファイルに保存され、標準回帰係数がRegressionCoefficients.csvというファイルに保存されます。標準回帰係数の値が0以外の変数が選択されたということになります。

 

MATLAB言語で必要なものは以下の通りです。
RStudio [こちらではVersion 0.99.879です]

もちろんLASSOからスタートしてさらにプログラミングを進めたいと考えている方にもぜひ利用していただければと思います。

MATLAB言語のプログラムは有料コンテンツとします。ただペットボトル一本分で、こちらに記載したLASSOをそのまますぐに実行できます。

こちらからプログラムのzipファイル自体はダウンロードできます。購入していただくと解凍のためのパスワードがありますのでそちらをご利用ください。