短期で回すデュアルモメンタム戦略

相場が不安定になると過去記事が定期的に回るんですが、どれも2024年から相場へ入るにしては上手く対応できていない、と思っています。

過去記事の戦略はある程度の期間保有し続けるパターンなので、
「おっしゃ！これから投資をするぜ！」
という人にとって運が悪いと延々とシグナルが出るまで待たされる場合があります。

なので、（他人のアイディアを参考に作ったので全量を公開するかは迷い中ですが）、パフォーマンスサマリだけ置いておきます。こんなのもありますよと。

シグナルがかなり早く出るので待っても最長３か月です。（今のところ）
その分、手数は多めにはなりますが、リターンを考えればそんなに悪くはないかなかと思います。

ちなみにこの戦略は2024年は記事記載の9月12日時点で好調な戦略です。

Performance Summary

Portfolio Growth

Annual Returns

Risk and Return Metrics

Allocation Changes

2024年9月13日　追記：
元となった他人の有料Noteを見たら無料版でもある程度公開されていたのでその範囲で追記します。
モメンタムはVIX指数です。ただし、その他人の有料Noteのパラメータからは変更してます。
記載のバックテストではパフォーマンスをよく見せる為にTickerとして $SOXL を使用しましたが、 $TQQQ , $TECL でもいけます。 $SPXL でもそこそこのパフォーマンスはたたき出せるのですが、指数が重すぎるがゆえに、無駄に被害を拡大させる場面が見受けられたので除外しました。
その他、その他人の有料Noteには設定されていないパラメータを追加、変更してあります。そこがキモです。