日本株をトレンドテンプレート+増益率でスクリーニングする
去年から日本株の短中期のトレードを始め、暫く連敗続きだったのですがマーク・ミネルヴィニ先生が成長株投資法で提唱されているトレンドテンプレートと呼ばれるチャートベースのスクリーニングに切り替えてから成績が安定するようになりました。トレンドテンプレートとは以下の条件から成ります。
1. 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている
2. 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている
3. 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある
4. 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている
5. 現在の株価は50日移動平均線を上回っている
6. 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30％高い
7. 現在の株価は52週高値から少なくとも25％以内にある
8. レラティブストレングスのランキングは70％以上、望ましくは80台か90台である
ざっくりいうと直近1年程度綺麗な上昇トレンドを描いているという事ですね。レラティブストレングス(RS)に関しては正確な計算方法はInvestor's Business Dailyの有料会員のみに公開されているらしいのでここではこちらで公開されている疑似的な計算式で代用しています。
更にミネルヴィニ式はファンダメンタル分析、特に増益率に注目するので私は「少なくとも増収+二桁増益」という条件でスクリーニングをかけています。本家(過去2四半期続けてEPSの増加率が20%以上)よりも大分甘いのでこの辺は厳密にした方が良いかもしれません。
上記のスクリーニング結果がこちらのスプレッドシートになります。PER、PBR、ROE、増収率、増益率、機関投資家保有率も併記しているのでこの辺も見ながら銘柄選択をしています。ちなみに自分用に対象はプライム市場のみとしています。
ソースはYahoo FinanceのAPIを利用しており日本株に関する情報がどの正確なのか測りかねる所もありますが、大局観を見るには十分と考えています。尚Pythonを使ってスクリーニングをしているのですがスクリプトは需要があれば別途公開します。
バックテストをちゃんとしていないのですが2025年はこの手法でスクリーニングした銘柄を記録していき年末どうだったかを振り返ってみるのも面白そうと思い週1程度の頻度で公開していく予定です。
念の為、本記事は投資行為を推奨するものではなくあくまで参考としてご参照頂ければと思います。また、ミネルヴィニ式トレードで利益を最大化するには4象限ステージやVCPパターンの理解など更なる知識が必要になりますが、それらはまだシステム化しきれていないので先生の著書で学ぶ事をお勧めします。