シーズナルパターンのデータ処理

季節性パターンの分析において、一般的に終値の前日比を用いるが、データ処理上の課題が存在する。例えば、6月の取引日数は年によって異なり、月初を起点とした場合、月末付近のデータ処理方法により上昇・下降率が変動する。

NY金先物は6月に緩やかな下降傾向を示すが、月末揃えデータでは下降幅が想定より小さい。また、6月最終取引日においては、上昇・下降傾向が逆転する。

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NY金先物は6月に緩やかな下降傾向を示すが、月末揃えデータでは下降幅が想定より小さい。また、6月最終取引日においては、上昇・下降傾向が逆転する。

なりた・ひろゆき

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