【シストレ】高頻度バックテスター【バックテスト】

更新履歴
20220712
notebookのファイルのplの計算の問題を修正

5/9

- データに抜け漏れリンク違い修正

- stop注文の際にmarket orderになる場合わけが除かれていた問題を修正

- グラフ作成の総利益がおかしくなる問題を修正

- SR追加

- ケリー基準のコードのみ追加

こんにちは。Q(@trading_algo_Q)です。

Note購入者の方から「高頻度でバックテストをしたい」という要望をいただいたので作成しました。このノートはマガジンにも入りますので、他のノートも気になる場合はマガジンを購入してください。（二重購入してしまう方もいらっしゃったので・・・）

例の如く、カスタマイズできることを目指しているので、使用方法だけでなく、作成の際の説明なども動画で撮って公開しています。

【注意】

高頻度botをバックテストする場合は、まず、約定履歴などの1分より小さいデータが必要になります。bybitの約定履歴を以下のページから取得して使用できるようにしていますが、それ以外の取引所はご自身で取得ください。

また高頻度ボットを動かすためのフレームワークは付随しません。

<bybit約定履歴>

Directory listing for /trading/BTCUSD/

また約定履歴単位のバックテストではなく、1秒足などの時間足単位のバックテストを採用しています。

約定履歴型を採用しない理由としては、以前、複数取引所にまたがるデータでバックテストをしようとした際に非常に不便になったためです。

なお、下記の機能が使用可能です。

下記の機能で実装できるストラテジーには対応できます。

1.オーダー取得

2.注文(market、limit、stop)

3.ポジション取得(平均購入単価、ポジションサイズ）

4.注文キャンセル

5.価格取得

6.時刻情報の取得

7.オリジナルインジゲータの取得(時間足に合わせて作る必要があります）

たとえば、closeの価格の上下〜％に指値みたいなストラテジーには対応できます。

下記のような感じでaction関数の中身をストラテジーに合わせて、書き換えるだけで使用できます。

説明は動画と簡単なPDFにしてあります。

クラスを使用しているのでクラスが全くわからないという方は別ノートのクラスの説明の動画を見ていただけると嬉しいです。

質問・バグ報告・機能追加の要望などは下記のディスコードの認証後に対応します。

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例の如く使用感の感想が来るたびにversionがアップデートされていく仕様です。