ポロリ検討　ドル円とゴールドの逆相関を利用した戦略

僕がやってることは、ドル円とゴールドのチャートを1分足で上下に並べる。
暇があれば常にチャートを見る。
ドル円かゴールドは逆相関性があると言われている。
片方がめちゃくちゃ跳ねて戻らないのに、もう片方が全く動かないことがある。続 pic.twitter.com/iDP8lQv8jk

— 赤オニ🍈🐼 (@akaoninotuno) November 20, 2022

その時にその逆相関でIN
常にこの取引しかしない。そうすると経験値もこれのみ上がる。
勝率なんて50-60%程度だけど、それって凄い。
負ける日もある。
FXはコツコツドカンでやられてしまうと言われる。だから僕は毎日入金してる。そしてゴールドの場合は瞬間的髭でロスカされないよう　続

— 赤オニ🍈🐼 (@akaoninotuno) November 20, 2022

概要

こんにちは。.Qです。今回も有料マガジンを更新します。

最近ポロリが多いですね・・・。

こういう戦略が具体的ではないポロリは、許可取ってないのですが、こういうのってマナー的にどうなんでしょうか・・・。と思いつつ・・・。

概要

ちなみに本マガジンは、シストレ講座のマガジンの後の分析例の位置付けだったりします。
参考になるように考え方の手順も書いていきたいと思います。

下記の手順で分析を行います。
1.ドルとゴールドはそもそも逆相関なのか
2.どちらか一方が大きく動いた際にもう片方があまり動かない時のエントリーに優位性があるのか
3.bot化できるのか？

結論を言うと手数料なしなら方向性に関しては全くのランダムじゃなさそうです。（グラフ参照）
取引しすぎですね。

取引回数: 109703
実現損益: 0.7587926779570621
勝率: 0.5109292141682527
平均損益: 6.91679058874472e-06
総利益: 23.069978028059023
総損失: -22.311185350101958
ロング勝率:0.5197881308515797
ロング利益:0.46019532975369415
ショート勝率:0.5022334504979497
ショート利益:0.2985973482033679
PF: 1.0340095188153504
最大DD: 0.17091672343834285(33.4071844240085%)
SR: 0.010679280477969786
sortino_ratio: 0.04710192669168623

1.ドルとゴールドはそもそも逆相関なのか

1m足のXAUUSD の10分変化率とUSDJPYの10分変化率の相関をとって60*24*30(１ヶ月）で平均を取ります。
ほとんどの状況で値がマイナスなことがわかります。

つまり、しっかり逆相関してます。

2.どちらか一方が大きく動いた際にもう片方があまり動かない時のエントリーに優位性があるのか

こういった裁量トレードの優位性を検討する場合、曖昧な言葉を数値に置き換えていかなくてはいけません。
定性的で曖昧なルールを分割していきます。

1.どちらか一方が大きく動く->XAUUSDもしくはUSDJPYが大きく下落もしくは上昇する->〜分間でN％上昇もしくは下落する
2.もう片方があまり動かない時のエントリーに優位性があるのか→大きく動いた逆側のペアが〜分間で％以上逆方向に動かない

ドル側をポジるとして、金が上昇してるにも関わらず、ドルの下落幅が小さいもしくは、金が下落しているのに、ドルが上昇幅が小さい。

3.今回は決済は1h後にします。

XAUUSDが〜分間でN％上昇もしくは下落で、さらにUSDJPY〜分間でN％でも4変数、さらにexitの時間まで入れるので5変数になります。

こうして数値に表すと理解できるかもしれませんが、ある裁量の戦略が文字では簡単そうに見えたとして、解釈に幅があります。

裁量トレーダーの言葉通りに同じようにやっても勝てないということが、当然あるわけですね。
なので強い人が嘘を言っていると言うよりは、解釈に幅があるのではないでしょうか。

今回は「①ドル円を基調にトレードして、②ゴールドの変化率が上位80%もしくは下位20%かつ、③ドル円の変化率が中央値より同じ方向に止まっていた場合」にポジションを持ちます。(ちなみに変化率が上位80%と言うのは全部の区間で決めているので、未来のデータを見て数値を決めていることになります。気をつけましょう）

簡単な図を書くと下記のような場合です。

こういうときにUSDJPYをショートします。

3.bot化できるのか？

手数料を考えると、bot化できません。
ボーナスを利用して稼ぐのであれば、ランダムに上下入るよりは良さそうです。

ちなみにこれはもう少し掘っても良いトピックだと思うのですが、

1.Pythonのコードの質問
2.発展させる戦略のアドバイス（同じような感じで仮想通貨も検討する）
- 今回USDJPYだったのでXAU検討
- 草コインの検討
- 株での検討

あたりをやるロールを作ってこの鯖でやろうかと思います。
Python書きたい人はぜひDMください。締め切り５人で人数が集まったらやります。

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ちなみにノートを購入される方がいますが、マガジンの方がお得です。（note1冊分で月額なので）

バックテストの解説はこちらをみてください。　月額マガジンに入っているはずです。

下記データとマガジン購読者向けのPythonコードです。購入者の方はどうぞ。