Pythonを使ってビットコインー円のドンチャンチャネルブレイクアウト手法を検証する
電子書籍「Pythonでビットコイン・仮想通貨トレードの手法を検証する方法」内で解説している【ドンチャン・チャネルブレイクアウト】システムの検証用ソースコードです。
指定したエントリー期間の高値・安値ブレイクでエントリーし、同じく指定した決済期間の安値・高値割れで手仕舞いします。
エントリーは、終値ベースでブレイクを確認した後、次のローソク足の始値でエントリー。
手仕舞いは、終値でのブレイク確定を待たずに、場中に逆指値決済する形で撤退します。（ほんの一瞬でも安値割れ、高値越えをした時点で決済となります。）
以下がソースコードです。
import datetime
import csv
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# データファイルを読み込みます。
data_file = open("/Users/user/Desktop/sample.csv", "r", encoding="ms932", errors="", newline="" )
yomikomi_data = csv.reader(data_file, delimiter=",", doublequote=True, lineterminator="\r\n", quotechar='"', skipinitialspace=True)
# 読み込んだファイルをリスト形式に変換します。
#文字列を数値（int＆float）に変換します。
data = [ e for e in yomikomi_data ]
for row in data:
row[1] = int(row[1])
row[2] = int(row[2])
row[3] = int(row[3])
row[4] = int(row[4])
row[5] = float(row[5])
rosoku_ashi = pd.DataFrame(data)
#パラメータ ー
entry_kikan = int(input('エントリーの高値安値の値を入力して下さい。（半角数字/単位：時間）> '))
kessai_kikan = int(input('決済の安値高値の値を入力して下さい。（半角数字/単位：時間）> '))
#取引手数料（片道0.1%で設定）
cost_fee = 0.1*0.01
#スプレッドの設定（価格の0.02%を想定）
spread = 0.02*0.01
#スリッページの設定（価格の0.2%を想定）
slippage = 0.2*0.01
#各変数の定義と初期値
position = 0
price = 0
profit = 0
unrealized_profits = list()
realized_profits = list()
timestamps = list()
owarine_list = list()
win = list()
lose = list()
hold_times = list()
long_position = list()
short_position = list()
win_number = 0
loss_number = 0
#ここから検証のメインパート
for i in range(max(entry_kikan,kessai_kikan),len(rosoku_ashi)-1):
saitakane_entry_kikan = max(rosoku_ashi[2][i-entry_kikan:i])
saitakane_kessai_kikan = max(rosoku_ashi[2][i-kessai_kikan:i])
saiyasune_entry_kikan = min(rosoku_ashi[3][i-entry_kikan:i])
saiyasune_kessai_kikan = min(rosoku_ashi[3][i-kessai_kikan:i])
owarine = rosoku_ashi[4][i]
takane_rosoku_ashi = rosoku_ashi[2][i]
yasune_rosoku_ashi = rosoku_ashi[3][i]
#エントリーシグナル
signal_buy_entry = owarine>saitakane_entry_kikan
signal_sell_entry = owarine<saiyasune_entry_kikan
#手仕舞いシグナル
long_position_exit = yasune_rosoku_ashi<saiyasune_kessai_kikan
short_position_exit = takane_rosoku_ashi>saitakane_kessai_kikan
timestamp = rosoku_ashi[0][i+1]
openprice = rosoku_ashi[1][i+1]
if (position == -1 and short_position_exit) or (position == 1 and long_position_exit):
hold_time = datetime.datetime.strptime(timestamp, '%Y-%m-%d %H:%M:%S') - datetime.datetime.strptime(entry_time, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
hold_times.append(hold_time.days)
print("決済しました。時刻："+str(timestamp))
print("保有時間："+str(hold_time))
if position == -1 and short_position_exit:
short_position.append(1)
spread_cost = saitakane_kessai_kikan*spread
slippage_cost = saitakane_kessai_kikan*slippage
soneki = position*((saitakane_kessai_kikan + spread_cost) - price + slippage_cost) - cost_fee*(price + saitakane_kessai_kikan)
profit += soneki
print("決済額："+str(saitakane_kessai_kikan))
print("損益："+str(soneki))
if position == 1 and long_position_exit:
long_position.append(1)
spread_cost = saiyasune_kessai_kikan*spread
slippage_cost = saiyasune_kessai_kikan*slippage
soneki = position*(saiyasune_kessai_kikan - (price + spread_cost) - slippage_cost) - cost_fee*(price + saiyasune_kessai_kikan)
profit += soneki
print("決済額："+str(saiyasune_kessai_kikan))
print("損益："+str(soneki))
if soneki>0:
win_number +=1
win.append(soneki)
else:
loss_number +=1
lose.append(soneki)
position = 0
if position == 0:
if signal_buy_entry:
position = 1
price = openprice
entry_time = timestamp
print("買いエントリー！時刻："+str(timestamp))
print("価格："+str(price))
if signal_sell_entry:
position = -1
price = openprice
entry_time = timestamp
print("売りエントリー！時刻："+str(timestamp))
print("価格："+str(price))
unrealized_profits.append(profit+position*(owarine-price))
realized_profits.append(profit)
timestamps.append(timestamp)
owarine_list.append(owarine)
date_label = list()
# 検証結果をグラフに表示します。
for i in range(0,len(timestamps)):
# 日付と時刻に分割します。
date, time = timestamps[i].split()
# ラベルを作成します。
date_label.append(date)
x = np.arange(len(date_label))
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(1,1,1)
ax.plot(x,realized_profits,label='realized_profit')
ax.plot(x,unrealized_profits,label='unrealized_profit')
ax.plot(x,owarine_list,linestyle='dotted',label='BTC/JPY')
ax.set_ylabel("yen")
ax.set_xlabel("date")
plt.ticklabel_format(style='plain',axis='y')#指数表記しない設定にします。
ax.legend()
ax.grid(True)
# X軸の間隔をあける&文字を回転させます。
plt.xticks(x[::1000], date_label[::1000], rotation=75)
# グラフが枠に納まるようにします。
plt.tight_layout()
# # グラフをpngファイルにします。
plt.savefig('entry_kikan' + str(entry_kikan)+'_kessai_kikan'+str(kessai_kikan)+'.png')
# グラフを表示します。
plt.show()
#最大ドローダウンを計算します。
drawdown = 0
drawdown_max = 0
assets_max=0
for i in range(0,len(unrealized_profits)):
assets_max = max(assets_max,unrealized_profits[i])
drawdown = assets_max - unrealized_profits[i]
drawdown_max = max(drawdown_max,drawdown)
print(str(entry_kikan) + "時間の高値安値エントリー"+ str(kessai_kikan) + "時間の安値高値決済の検証結果")
# トレード回数
print('トレード回数',win_number+loss_number)
# 損益
print('損益(プロフィット）',profit)
# 最大ドローダウン
print('最大ドローダウン',drawdown_max)
# 勝率
print('勝率：' + str(100*win_number/(win_number+loss_number)) + '%')
# 平均利益
print('平均勝ちトレード',sum(win)/len(win))
# 平均損失
print('平均負けトレード',-sum(lose)/len(lose))
# 最大利益
print('最大勝ちトレード',max(win))
# 最大損失
print('最大負けトレード',-min(lose))
# PF
print('プロフィットファクター',-sum(win)/sum(lose))
#総保有時間
print('ポジション総保有期間(Day)',hold_times)
print('合計：' + str(sum(hold_times)) + '日')
#平均保有時間
print('ポジション平均保有期間(Day)',(sum(hold_times)+win_number+loss_number)/(win_number+loss_number))
#売り買い比率
print('買いエントリー回数',sum(long_position))
print('売りエントリー回数',sum(short_position))ソースコードの詳しい説明は拙著「Pythonでビットコイン・仮想通貨トレードの手法を検証する方法」内で行っていますので、ぜひそちらもご覧ください。
【参考および引用先】
本チャネルブレイクアウト検証プログラムは、
https://note.com/mocchi999/n/nc8baa5ce472c
「記事タイトル：[バックテスト]ドンチャンチャネルブレイクアウト戦略を検証[BTCJPY,4時間足](2018/07/01~2020/06/30)」：もちもち様
を参考にさせていただきながら、「利食い＆ロスカットは安値・高値ブレイクの終値確定を待たずに、場中で逆指値決済するシステムにしました。また、スプレッドおよびスリッページコストを織り込む形にしました。」
この場を借りて感謝申し上げます。