日経平均取引に使用できる指標
去年から今年にかけて急上昇してきた日経平均。
この動きを取れた方も、取れずに悔しい思いをしている方もいるかと思います。
いずれにせよ、今回の上昇を機に
普段は仮想通貨やゴールドがメインでも
少しは日経平均を見てみようかなと思った方、多いのではないでしょうか？
米株が伸びた時に一緒に伸びる事があったり
そう思えば一転、全く一緒に伸びずに弱く終わってしまったり等
少し癖があるように感じる日経平均ですが。
そんな日経平均をトレードする際に助けになるようなデータを
いくつかご紹介します。
ダウ日経スプレッド
ダウ日経スプレッド
アメリカのダウ工業株30種平均（ダウ平均）と
日本の日経平均株価（日経225）の差（スプレッド）を指します。
米国株式市場と日本株式市場の相対的な強さや動向を分析するのに使用します。
水準が機能するためダウ平均・日経平均の利食い目安やエントリー根拠としても使用できるのが大きな特徴です。
日経VI
日経VIは米国株におけるVIX指数にあたるものになります。
基本的には
VIが落ち着いてくると株価は上昇し、
VIが上昇してくると 株価は下落するような逆相関関係にあります。
さらにVIには大きな特徴が二つあります。
・一つは、VIの水準が30程度まで行くと日経のボラティリティが上がってくるので大きな値幅が出る可能性が高まってくる性質があります。
・もう一つは株価との順相関です。
通常、日経とVIは逆相関ですが
日経平均が大きく上昇するときは上記のサインが出ている事が多いです。
これは踏み上げ相場の典型的なサインであり
このような場合、上昇は踏み上げが終わる（順相関が解消する）まで続く事が多いです。
例えば、こちらの画像を見てみると
全体的に日経平均とVIが逆相関で動いているのがわかります。
しかし、2年近く超えられずにいた価格帯（赤の水平ライン）を上抜ける時に順相関になっていることが見て取れます。
日経プットコールオプション
日経は大きく上昇する時にオプション絡みの値動きが多いです。
特に日経が大きく上昇するときはコールが買われている事が多いです。
現在のプットコールがどの価格帯にどのくらいの枚数注文が入っているかを通知してくれています。
上記のVIと組み合わせると効果的です。
日本株売買動向
日本株は国内よりも海外投資家からの投資の影響が大きく
海外投資家の投資額が多い時に上昇するケースが多く見られます。
その国内投資家と海外投資家の現在の一週間の購入状況を一目に分かりやすくグラフになっているものです。
通常は毎週木曜日、祝日等の非営業日がある場合はその分後ろ倒しに更新されます。
前週分の国内個人投資家、海外投資家がその週買い越したのか売り越したのかを表しています。
日本株は現在円金利が安いことからも海外投資家から人気があり大きな資金流入などが起こっています。
それでは少し実際のチャートと売買動向を併せて見てみましょう。
左の丸枠は2023年の4月上旬から6月上旬にかけてです。
この時の日経平均のチャートを見てみましょう。
グレー枠内が該当の期間になります。
急騰しているのが見て取れます。
それでは右側の丸枠内の期間、
1月上旬から2月下旬までのチャートも見てみます。
こちらも同様に力強く上昇しています。
日経平均は
海外投資家動向によりトレンドが左右される傾向があり、国内個人投資家はどちらかというとトレンドに逆張り傾向があります。
その週の起こったファンダメンタルなどと合わせて考えるといいでしょう。
注意点は繰り返しになりますが、木曜に発表された週のデータではなく、前週のデータだという点です。
日経平均モデル
これは現状のデータから算出した日経のモデル値です。
日経平均はモデルに沿って動く事が多く、
乖離が生じた場合はモデル値に回帰する傾向にあります。
あくまでモデル値なのでその後発表されるデータによってはモデル値側が日経平均側に寄って行ったり、モデル値と実際の日経平均の値には半年から一年ほどズレが生じる事あるので
その点には留意する必要があります。
このモデルはクレジットインパルスをベースにしたモデルになりますが、
ロジック自体は非公開です。
電子部品 デバイス 在庫出荷バランス
電子部品、デバイスなので半導体と同様に考えて問題ないです。
在庫出荷バランスの3ヶ月平均が日経平均と相関が見られるときは
この3ヶ月平均が上向けば日経平均も上昇していき、下向けば下落していくと考えます。
冒頭に触れた昨年末からの日経の急騰時には強い相関が見られました。
ただ、このグラフを見てみると2024年に入ってから半導体と株の相関がなくなってきているので
今現在は有効ではないように思えます。
今後の世界の半導体の動向を併せて考えながら
有効になってくるタイミングを見計らって活用する必要性があります。
このように日経にはいくつかの有効なデータがあり
それらを複合的に考えることで、より取引の精度を高めることが可能になります。
上記の日経関連のデータはもちろん、
他にも経済の動向を読み解く上で役立つデータが掲載されており、
随時最新のものを更新しています。
ご自身のトレードに上手く活用していければ幸いです。
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