メンバーシップ限定　デュアルモメンタムの実運用Tips

メンバーシップ限定で実運用のTipsをこのnoteにまとめていきます。
最初は過去の自分の投稿を中心にリライトしていきます。
今後もブラッシュアップしていく叩き台として活用していきます。

バックテストと実運用の違い

現在シグナル算出に利用しているPortfolio visualizerのバックテストは月の最初の取引日の終値で計算されています。

実運用ではバックテスト同様に月初の終値で約定させることは困難です。
実際にはスリッページなどの避けられない価格変動があります。
最も避けるべきは約定せずにリバランスを逃してしまったり、ポジションを保有できないことです。

そのため（良きにせよ、悪きにせよ）ある程度のバックテストとの差は許容する必要があります。
しかしラフでルーズでも堅牢な投資方法を目指すデュアルモメンタムでは、投資tipsのnoteに書いた通り、誤差はあれど長期的にインデックス投資との相対的優位性は圧倒的です。下記のnoteも参考にしてください。

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