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Trend Clarity（トレンドの明確さ） 振り返り 2024/8

バム

市場のトレンドをTrend Clarityの観点から振り返ります。


Trend clarityとは

Trend Clarityは線形のため傾き情報がありません。
（仮に安定した下落トレンドでも数値は高くなります）
そのため実際の分析にはTrend momentumを利用します。
Trend momentumとはTrend Clarity(トレンドの明確さ）を計算し、傾きの正負の情報を加えたものです。

Trend momentum 数値

個別銘柄分析

1. BIZD (VanEck Vectors BDC Income ETF)

  • 分析: BIZDは、7月27日から8月3日にかけて強いポジティブトレンドを示しましたが、8月10日には急激に減少しています（0.940292 → 0.773549）。8月17日以降はネガティブなトレンドに転じており、BDC（ビジネス開発会社）に対する投資家のセンチメントが弱まっていることが示唆されます。

2. XLF (Financial Select Sector SPDR Fund)

  • 分析: XLFは7月27日まで強いトレンドを維持していましたが、8月10日には0.109672まで低下し、その後ネガティブに転じました。金融セクターは、市場全体が弱まると大きな影響を受けやすいことが反映されています。

3. JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)

  • 分析: JEPIは7月27日と8月3日に強いパフォーマンスを示しましたが、8月10日にはトレンドが大幅に減少（0.856670 → 0.226611）しました。分配重視のETFであり、市場のボラティリティに影響を受けています。

4. SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)

  • 分析: SPYは8月3日にポジティブからネガティブに転じ（0.693392 → -0.078522）、8月10日以降も下落が続いています。S&P 500に連動するため、市場全体の動向を反映しており、特に8月の調整局面が強調されています。

5. XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)

  • 分析: XLIは7月27日から8月10日までに大幅な減少を見せ、ポジティブからほぼゼロに転じています（0.805305 → -0.000003）。産業セクターの調整が顕著です。

6. GLD (SPDR Gold Trust)

  • 分析: GLDは8月10日に大幅な下落（0.155330 → -0.591093）を記録し、その後もネガティブトレンドが続いています。金価格は通常、リスクオフ時に強まりますが、今回は逆に弱まっていることが確認されます。

7. JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF)

  • 分析: JEPQは8月10日に-0.012010とネガティブに転じ、以降も下落傾向が続いています。テクノロジー関連ETFとして、ナスダック全体の動向に連動しています。

8. XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund)

  • 分析: XLREは7月27日以降急激にトレンドが悪化し、8月10日には-0.679722となり、以降も弱まっています。不動産セクター全体が金利上昇の影響を受けています。

9. XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF)

  • 分析: XMEは8月3日にわずかに減少し、8月10日にはネガティブに転じています（-0.016557）。鉱業セクターは商品価格に敏感であり、市場全体の変動に影響を受けやすいです。

10. XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)

  • 分析: XLEは8月10日もポジティブなトレンドを維持し、エネルギーセクターが他のセクターに比べて安定しています。特に、8月17日には0.674552と高いトレンドを維持しています。

11. XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund)

  • 分析: XLUは8月10日に-0.354971とネガティブに転じ、以降も下落傾向が続いています。公益事業セクターの防御的な役割が機能していない状況です。

12. XLB (Materials Select Sector SPDR Fund)

  • 分析: XLBは8月10日にわずかにポジティブを維持していますが（0.006191）、その後ネガティブに転じており、資材セクターが全体的に弱まっていることが示されています。

13. XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

  • 分析: XLKは7月27日以降急激に悪化し、8月10日には-0.516847となりました。テクノロジーセクター全体の下落を反映しています。

14. QQQ (Invesco QQQ Trust)

  • 分析: QQQは7月27日から下降を続け、8月10日には-0.377954となりました。ハイテク株に対する投資家のセンチメントが弱まっています。

15. XLP (Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)

  • 分析: XLPは8月10日までに大幅な減少を記録（0.733531 → 0.130352）、その後も下落傾向が続いています。消費財セクターが不安定な市場に影響されています。

16. XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)

  • 分析: XLVは8月10日もポジティブトレンドを維持していますが、他のセクターと比較すると減少しています。ヘルスケアセクターは比較的安定しています。

17. TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares)

  • 分析: TECLは8月10日に大幅に減少（-0.567264）し、レバレッジがかかっているためリスクが高まっています。

18. TQQQ (ProShares UltraPro QQQ)

  • 分析: TQQQは8月10日に急激に減少し（-0.452908）、テクノロジー株全体の下落に加え、レバレッジによるリスクが拡大しています。

19. SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF)

  • 分析: SHYは8月10日にわずかに上昇し（0.011794）、安定したパフォーマンスを維持しています。債券市場が安定資産として機能しています。

20. LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF)

  • 分析: LQDは8月10日に-0.603512となり、以降も下落しています。社債市場が弱まっています。

21. XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund)

  • 分析: XLCは8月10日にポジティブを維持していますが、わずかに減少しています。通信サービスセクターは他のハイテクセクターほど大きな影響を受けていません。

22. SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF)

  • 分析: SOXXは8月10日にネガティブに転じ（-0.096242）、半導体セクター全体が弱まっていることが確認されています。

23. IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)

  • 分析: IEFは8月10日に-0.709343となり、長期債券が影響を受けています。

24. XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund)

  • 分析: XLYは8月10日にネガティブに転じ（-0.385098）、消費者裁量セクターのパフォーマンスが急激に悪化しています。

25. SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)

  • 分析: SOXLはレバレッジがかかっているため、8月10日に大幅な下落を示しました（-0.181593）。

26. TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)

  • 分析: TLTは8月10日に大きなネガティブトレンドを示し（-0.780436）、長期国債が大きな影響を受けています。

総合分析

  • 市場全体: 8月10日を境に、多くの銘柄が急激にネガティブトレンドに転じ、市場全体の調整が明確に見られます。特にテクノロジー関連やレバレッジETFは大きな影響を受けました。

  • 安定したセクター: エネルギー（XLE）や債券（SHY）は比較的安定したパフォーマンスを示し、リスク回避の選択肢となります。

  • 調整局面での防御策: 消費者裁量（XLY）、不動産（XLRE）などのセクターは大きく下落しており、リスク管理が重要です。

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