#19｜2024年デュアルモメンタム投資のパフォーマンス総括：成功ポイントと課題

メンバーシップ「人生を変えるデュアルモメンタム投資」で提供しているシグナルを中心に2024年のパフォーマンス振り返りを行います。

2024年のパフォーマンス

月毎のリターンと平均リターン

各月のリターンは変動がありますので、単純平均リターンを確認しましょう。

結論として全てのデュアルモメンタムがインデックスよりも平均リターンが優れていました。

劇薬DM>TQQQ>裏Ave7>Ave5>Ave7>SPY

今年は大きくハイテクが伸びTQQQは大きなリターンとなりました。AIブームから年初はNVDAなどの半導体セクターが注目されていましたが、個別では大きく伸びるも利益成長の懸念から半導体セクター全体としては不安定な1年でした。また今年はAve5が良いパフォーマンスを出してくれました。

年間リターンと直近3ヶ月リターン

年間リターンでも全てのデュアルモメンタムはインデックスよりも優れたリターンを出しました。

ボラティリティが大きいので勘違いをしがちですが、直近3ヶ月のリターンもデュアルモメンタムはインデックスより優秀です。

長期リターン

デュアルモメンタムは長期投資でこそ輝きます。

厳密には設定来期間が多少異なりますので、お勧めはCAGR（幾何平均リターン/年）で確認することです。わかりやすいようにProduct=長期累積リターンで何倍になったかも表示しています。

長期では2024年とは少し順位が入れ替わります。
CAGRでは

劇薬DM>裏Ave7>Ave7>Ave5>TQQQ>SPY

長く続けることでCAGR10～20％の違いが複利の力で100倍以上の差に拡がることが分かるはずです。

長期リターングラフ

対数グラフと通常のグラフを提示します。
一見地味な対数グラフを見たときに、通常のグラフで指数関数的に増大することがイメージ出来るようになると便利です。小さな差が、年月を重ねることで途轍もない差になっていきます。これが複利の力です。

メンバーシップ特典のスプレッドシートでは更にリアルな税引後のモデルリターンも確認できます。

信頼区間の下限

こちらは95％信頼区間下限の月利リターンです。
信頼区間の下限については別記事も参考にしてください。長期投資では保守的な運用を行うことがリターンの源泉となります。

長期年間リターン

デュアルモメンタム投資の利点が一目瞭然です。リターンはそれぞれ違いますが2013ー2024年の12年間でデュアルモメンタムは無敗です。もちろん未来はわかりませんが、デュアルモメンタム投資を続ける十分な根拠となるのではないでしょうか。

2024年は強かったTQQQも2022年は-79%でした。
このような深く長いドローダウンに人は耐えられません。

さて短期～2024年～長期のパフォーマンスを振り返ってみました。

様々な投資手法があり、どの投資方法が正しいなどはありません。好きな投資スタイルで良いと思います。その中でデュアルモメンタムは非常に優れたパフォーマンスを維持できています。

　これは変わり続ける状況に、適応してアップデートする仕組みがデュアルモメンタムには備わっているからです。