3分で分かる、場中アルゴとは
TIGER TRADEの、メンバーシップ掲示板内で、場中アルゴ情報を発信しています。場中アルゴ情報という聞きなれない情報は、いったい何なのか？この記事で、簡単に紹介いたします。
先物市場への参加者のうち、およそ50～70%を、機関投資家の管理するアルゴリズムが占めています。個人投資家の数に合わせて、変動しますが、少なくとも半数が、アルゴリズムです。機関投資家は、20～30%と言われており、残りが個人投資家で、10～15%程だと言われています。
毎年利益をあげている、機関投資家に勝つのは、非現実的です。またSNSの普及により、個人投資家間で、情報共有が強化された現代において、皆が賛同している方向とは逆にbetするような、戦略も、万人受けするものではありません。
また、最も市場でシェアを誇っているのは、アルゴリズムなので、戦う相手も、彼等アルゴリズムにする方が賢明であると言えます。
そして、アルゴリズムは、非常に単純な動きをしていることが多いです。時々、思いもよらない行動に出ることがありますが、基本的に、ルール化された動きに沿って進行します。その動きを、以下の５パターンに分けて、メンバーシップ内の、掲示板で、報告しています。
買い有利
やや買い優勢
中立
やや売り優勢
売り有利
また、それぞれのパターンの、強弱を、Lv1～Lv10までの10段階で、共有しています。では、この５パターンについて、どういう状況かを簡単に説明いたします。
中立状態は、最も難しい状況です。私は、中立状態だと、成績が好調でない限りは、ポジションを、全て決済します。理由は簡単で、中立状態だと、その後の動きが、1番掴み難いからです。
BUY側に行くかもしれないし、SELL側に行くかもしれません。さっきまでBUYに集まっていたけど、また、BUYに集まる可能性もありますし、分かりません。
含み益が出ていれば、その含み益がなくなる可能性は50%と高いですし、最悪、損失となってしまいます。ですので、中立状態は、レベルに関わらず、決済して、ポジションをゼロにしておくことが重要です。
テニスでいう、コートの真ん中にいるような状況に似ています。
やや買い優勢は、市場のアルゴリズムが、SELL側に移動しかけている状況を指します。すると、BUY（買い）側のスペースが不足するので、移動したアルゴリズムが戻ってきた際に、少し浮上（上昇）します。
イメージは、昔（？）のエレベーターです。反対側に乗車したアルゴリズムの重さで、こちら側のエレベーターが、上昇するようなイメージです。ただ、アルゴリズムの数は、少ないので、余裕のある上昇とはいきません。
中立状態よりかは、ロングで利益を獲得できる可能性が高いという状態です。即ち、打診ロングは、有りですが、ガッツリと、フルポジでロングするというのは、だいぶ怖いですね。
買い有利は、SELL側に、アルゴリズムのほとんどが集結している状態を、指します。BUY側に、ほとんど残っていないということは、アルゴリズムが現在、新規売りポジションを保有していることが多く、その決済がされることで先物が上昇する。あるいは、ショートポジションの決済と同時に、ロングを獲得することで、急浮上する。そんなイメージです。
正確には、コールオプションやプットオプションも絡んできますが、話がややこしくなってしまうので、保留にしました。
勝率は、100％ではありませんが、それに非常に近い確率で、上昇していきます。感覚的には、90%以上の勝率ですし、買い有利Lv9～10では損失した経験は、ほとんどありません。（記憶にはありませんが、覚えていないだけかもしれません）
やや売り優勢は、やや買い優勢の真逆状態です。BUY側に、アルゴリズムが少し集まってきている状況です。
私は、やや買い優勢、中立、やや売り優勢は、基本的にポジションを持たずに、じっと耐えていることが多いです。但し、やや買い（売り）優勢Lv8くらいになって、1週間近くディールしていない時は、触ってしまうことがあります。ただ本当は、やらない方がいいです。
余裕のある方は、有利判定まで待ちましょう。
全力で売りますと書いてありますが、フルポジではなく、通常枚数です。ただ自信はあって、売り有利Lv5～10でのショートポジションでは、利益獲得の未来を見ています。
勝率をよく聞かれますが、低く見積もって、90%と、しておきます。ただ有利Lv8以降なら・・・ですね。でも有利Lv8以上は、発生確率自体が少ないです。有利Lv9～10は、年に、1～2回のイメージです。
ただ有利Lv3～5は、結構頻繫にあるので、この時に、どれぐらい勝負に出て、リスクを管理できるか？が、重要です。
参考に・・・
noteでは、私の、ディールポイントや、逆指値の場所なども参考程度に、載せていますが、本当に参考程度にしてください。私は、超が付くほど神経質で、損失を警戒しますし、1,000円の利益が狙える場面でさえも、200円程度で、満足してしまいます。
長い間、私の情報を見ていると、「もう少し引っ張ればいいのに」とか、「そんなに早く？」と、思うことが多々でてくると思います。ですので、参考程度にして欲しいのです。