AMX3.2/4.2/LOTO_EB06のロジック比較
概要
ゴゴジャンで販売中のAMXと、EA-BANKで出品中のLOTOが、AMX出品以来初めてとなるロジックのアップデートが、2023年10月13~15日にかけて行われました。
この記事では、主にロジック面で、過去との違いを解説していきます。
AMX商品ページ
LOTO説明ページ
AMXの過去バージョンバックテストは、こちらです。
対して、以下はロジック修正があったバージョン4.2です。
過去バージョンの課題
過去バージョンでは、2023年からは、2022年に比べてパフォーマンスが低下していました。
過去バージョンをロジック別で見ると、ロングは良好で、ショートのみが足を引っ張っている状況でした。
バックテストでも比較的ショートが悪く、将来が懸念されました。そこで、ショートロジックの改善を試みるキッカケにオーバーホールされたのがバージョン4.2です。
ロジック改善内容
比較表では、同じく更新されたLOTOも記載しています。
旧バージョンのAMX3.2は、買い1、売り1の計2ロジックとなっています。
新バージョンの4.2では、買い1は殆ど変更せず(TP/SLのみ変更)、買い2を追加。
売り1は23~30日のみを採用し、他の日は別のロジックに変更して、それぞれ調整しました。
4.2では計4ロジックになり、それぞれ稼働のON/OFFと、TP/SLを変更できるようにしています。
LOTO_EB06では、その4.2の買い1と売り1のみ、計2ロジックになっています。
バックテストはこちらです。
公開フォワード
公開用リアルトレードでは、旧バージョンは廃止し、2023/10/13から新バージョン4.2に移行して計測しています。
おわりに
新バージョンは、あくまで旧バージョンをベースに修正・追加されたもので、新旧でのポートフォリオ効果は期待できない前提で作成しています。
新ロジックは、特に不調だったショートを中心に日付・時間・フィルターの見直しを行いました。同時にロングも見直しています。
結果、バックテスト上では改善になりました。
しかし、今後のフォワードがどうなるかはわかりません。
もし両バージョンを運用するかどうか迷われている方は、それも踏まえてご判断くださいませ。
いつもご利用いただき、誠にありがとうございます。
どうかご武運を!
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