2023年6月28日のトレード
■日経平均：始値32,807、終値33,193円、前日比円+655円
日経平均は大きく上昇。5MA上抜き下向き。20MA超え。
ロウソク足は下髭のある大き目の陽線。ボリバンは1σまでもう少し。
午前中は5MAと20MAの間をウロウロしたが、前場終了前後に強くなり上昇。これは押し目は終わったということなのか？
■裁量ポジション＆オプション
ポジティブガンマポジションだが、今日の午後一にIVが上昇する目はなくなったとみて、解体。結局今回は失敗に終わった。ただ、デルタヘッジ、リヘッジ等、運用方法は理解できたので、次回のチャンスを待つことにする。
今回はミニオプション＋マイクロ先物だったので、9000円程度の損失で済んだが、もしノーマルオプション＋先物ミニだったら、9万円の損失となりデカい。エントリするなら慎重に進める必要がある。
●07P32500M L1 540=>285、損失255円
●NK225U07 L4 32700=>33030、利益132円
●NK225U07 L1 32450=>32810、利益36円
■システムトレード
NT倍率システムは今のところ上手くいっている。
何度も含み益があるうちに撤退したくなる衝動にかられたが、長期的に見ればプラスになるはずのシステムなので、心を無にして運用を続けたい。
このシステムは日経Bや日経Cのようにトレンドが出ると大きな損失になるようなことはなく、トレンドが出てもレンジでもトータルすれば利益になるよう設計されているはず、と信じる。
結局、システムトレードはシステムを信じないことには成立しない。ただ、信じられるシステムを構築したはず、という条件があるが。
今日は以上。