2025年2月14日、2月限SQ、NT倍率とSQの関係？
■日経平均：始値39,419円、終値39,149円、前日比-312円
NT倍率14.19(-0.08)、VI21.11(+1.09)
2月限SQ値：39432.64
日経平均は下落。5MA上抜き、上向き。
VIは上昇。
ボリバンはギリギリでゼロの上。上ひげが+1σまで上昇した。
ロウソク足は上ヒゲのある陰線。
2月限SQは大きな動き無く無難な数値に決まった。
昨夜はアメリカPPIの上昇が発表されたが、米国株は上昇。日本はSQ決まってから下落。
NT倍率も昨日予測したとおり下落。NTロングは利確しておいて良かった。
ほぼ天井付近の14.28で利確出来たが、その方法は
・NT倍率日足の利確目安である、ボリバンセンターラインに近づいていた
・SQに向けた仕掛けであれば39500超えが一旦の天井の可能性が高い
・39500にタッチしたところでNTロングを利確（＝NT倍率天井）
という流れだった。もちろん39500が相場の天井じゃない場合はNT倍率はもっと上昇したと思われる。しかし落ちるときは早いので、あまり欲張らずに利確するのが得策と考えた。今回は運良く上手くいった。
NT倍率に関して、もし機関投資家がSQに向けて日経225相場を動かすとすれば、NT倍率が大きく影響を受けるはず。ようは、日経先物や値嵩株の売買によって日経225相場を動かすと、NT倍率がその時歪むはず、という考え。
で、SQ週にNT倍率が一方向に大きく動くかどうか、目視で2年分程度見てみた。が、特別な傾向はなさそう。もちろん、今回もそうだが、SQ日前日までに一方向に動くパターンは多く現れる。が、動かないパターンも同程度ある。よって、SQ週にNT倍率トレードを仕掛ける方法に優位性はなさそう。
・ZigZagチャート分析
週足：？、日足：？、4時間：？、1時間：下
4時間足ダブルボトム形成から、1時間は下向きに。ネックラインから反発するかどうか。
■裁量ポジション＆オプション
（0）SQ前日クジポジション
残念ながらハズレ。
間違えずに38750-39250-39750でエントリすれば、まあまあの当たりだった。残念。
●ミニコールバタフライ 38750-39000-39250 建値35円=>0
（1）VIX2倍ETF（UVXY）コール買：含み損拡大中
●UVXY 3/21 $20 Call @2.6 現状1.6
（3）日本半導体ETF 2644：ほぼプラマイゼロ
■ショートストラングルダイナミックヘッジシステム
決済済み、来週3月限をエントリ予定。
■先物系システムトレード
変化無し
今日は以上。