2023年11月13日のトレード、ショートストラングルDHエントリ
■日経平均：始値32,818円、終値32,585円、前日比+17円
NT倍率13.95(+0.01)、VI 19.54(-0.46)
日経平均は僅かに上昇。5MA上抜き、下向き。5MAが下向いてしまった。
VIは下落。ボリバンは+1σと2σの間。ロウソク足は上下にひげのある陰線。
ZigZagチャートによるトレンド分析では、週足にZigZag描画されていないが、高安切り上げているので、週足～1時間足、すべて上昇となっている。その上昇中の下落なので、押し目ということになるが。。。トレード手法にするには、反転をどう見極めるのか、そこが問題。
■ショートストラングルダイナミックヘッジシステム
15時位にエントリした。色々考えたが、今限月もこれまで同様のシステムをミニオプションで試験運用続ける。
■先物系システムトレード
4時間足システムが右往左往の末、今朝の寄天で見事に利確された。
1時間足システムは、パラメータチューニングに関して先週記載したが、10月19日の記事で紹介したときのパラメータに戻してみた。
そのパラメータで、10月20日以降の資産状態を確認すると、最大DDを更新するなど、少し調子が低下傾向。
資産チャートに線形近似線を入れてみたが、このラインから大きく離れて下落するようだと、パラメータ再チューニングが必要と判断出来るかもしれない。
そもそも、1時間足システムは長期間同じパラメータで安定に性能を維持出来ないことが最初から分かっている。なので、定期的なチューニングが必須なわけだが、そのタイミングに関して明確に決めていないことが問題ということになる。なので、血迷って毎日チューニングして失敗した。
さて、どうするか。。。上述したように線形近似線からの逸脱を目安にするのか、最大DD値の更新を目安にするのか。
今日は以上。
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