2023年7月25日のトレード、オプション売り＋ダイナミックデルタヘッジシステム（未完成）
■日経平均：始値32,705円、終値32,682円、前日比円-18円
日経平均は僅かに下落。5MA上抜き、上向き。
ロウソク足は長い下ヒゲがある陰線。20MAと5MAに挟まれている。
今日も方向感の無い動き。
■裁量ポジション＆オプション
変化無し。
自動発注はまだ未実装だが、楽天RSS2＋エクセルVBAで自動的にデルタヘッジするシステムがある程度動くようになってきた。
現状、1時間に一度デルタ0.1の変化でヘッジするようにしている。
ショートストラドルシステムの画面はこんな感じ。自分以外に理解できるようにしていないので、わかりにくいかもしれない。
上段がRSS2および計算で取得するオプション・先物ミニの数値。
中断が損益。
下段が先物ミニによるダイナミックデルタヘッジの状況。ヘッジは途中決済はせず、デルタが変化したら変化を打ち消す方向にポジションをひたすら追加する。なお、表の最初の方は、システムが動き出す前の状態なので、手動で必要なヘッジポジションを追加している。
■32500コール売デルタヘッジシミュレーション
■33000コール売デルタヘッジシミュレーション
■33250コール売デルタヘッジシミュレーション
■ショートストラドルデルタヘッジシミュレーション
■アイアンコンドルデルタヘッジシミュレーション
■システムトレード
今日は以上。