2023年8月24日のトレード、オプションIV数値ズレの考察
■日経平均：始値32,130円、終値32,287円、前日比円+276円
日経平均は上昇。20円強、窓が開いた上昇。5MA上抜き、5MA上向き。
ロウソク足は陽線。6営業日連続陽線。
日足20MA、25MA、一目基準線、ダブルトップネックラインあたりで上昇が一旦止まった状態。
今朝早く、注目のNVIDA決算発表があり、良好な内容だったようだ。
結果、相場は上昇に転じた。明日の夜は、いよいよジャクソンホールでパウエルさんが発言するとのことだが、果たして。
■オプションIVの話し
コミュニティ掲示板に以下の投げかけがあった。
・コールオプション（09C33250）のIV値が、ナイト引けあたりにおいて、証券会社から提供される数値（19.2%）と計算サイトで計算される数値（16.1%）で異なっているが何故？
丁度、ショートストラングルで売っているオプションと同じなので、システムのログを見てみると、9時直前でIVが0.192になっていた。が、9時過ぎると突然0.148に急減した。
オプションIVはオプションの市場価格（、残存日数、原資産価格、権利行使価格）から計算されると思われる。C33250のIVが19.3になるには、価格が140円程度必要。歩み値を確認したが、ナイト引け付近では最高でも90円だった。証券会社（SBIも楽天も同値）のIV計算ロジックはどうなっているのだろうか。
今朝5時20分からNVIDAの影響で、相場が急激に上昇したので、その影響をうけたのか。。。昨夜から今朝までのC32250の価格からIVを計算し、証券会社から提供されるIVと比較すると、朝5時～9時前まで大きくズレている。
IVはBSモデルで市場価格等から計算されるとして、証券会社データとこちらの計算のズレが発生する可能性は、市場価格が我々が見ているのと違っている可能性か？
市場価格以外はズレようがないはず（権利行使価格、先物価格、残日数など）。 例えば、市場取引では無い取引価格も証券会社データには反映されているとか。証券会社データは大証が出しているとすれば、可能性は？？？
しかしズレすぎな気がする。。。これ以上は良くわからない。
ダイナミックヘッジシステムの動作には大きな影響はないと思うが、注意して置いた方が良さそう。
■ショートストラングルDH
ようやく現在損益がプラスに転じた。
■システムトレード
日経4時間足A4は先日の改良により、トレンドにはついて行くはずだが、今回の上昇はトレンドと判断されず利確された。まあ、実際朝5時過ぎからの上昇は日中一旦止まったので、そんな感じに動いたと思われる。
久々に日経デイ寄引システムのエントリがあった。
今日は以上。