2023年9月6日、ノートレード
■日経平均：始値33,115円、終値33,241円、前日比円+204円
日経平均は窓開け上昇。5MA上抜き、5MA上向き。
ボリバン2σを終値で超えてきた。ロウソク足は陽線。これで8営業日連続上昇。
非常に強い。MSQ週の『魔の水曜日』の下落は無かった。
バブル以降高値を毎日更新しているらしいTOPIXは、気がついたら2σに沿ってバンドウォーク上昇している。
9月限も明日で最終取引。ショートストラングルの行方が気になる。
■ショートストラングルDH
コール33250売がほぼITMとなった。残り24時間の相場の動きを注視するが、日和らずルール通りのトレードを実施したい。
ただ、ルールに関して、一定以上の含み益となったら、SQ前日でなくとも利確するなども検討すべきな気がしてきた。
■システムトレード
昨日記載した日経4時間足A5システムは、大きな間違いが見つかった。
結局、幻の魔改造になった。やはり聖杯はないらしい。
とても残念だが、実際に先物マイクロで運用してみて、1日かからず問題に気がついたので良かったと考える。
結果、数週間前まで運用していたA3システムは正しいが、その後A4に改良してからは、バックテスト含めて正しい結果が得られないことが判明した。
4時間足の内側（？）、つまり、終値が確定する前にリアルタイムにトレンド判定したり、その結果に応じて利確する/しないをリアルタイム制御する方法に問題があった。ただ、改善するには今とは別の方法で制御する必要があると思われる。つまりとてもややこしそう。
とりあえず、現在運用中のシステムA4.1だが、一部付け焼き刃的修正してA4.01として運用する。正確なバックテストが出来ないので、スペックが不明だが、とりあえずA3同等以上のはず。
今日は以上。