2023年5月25日のトレード、寄引トレードシステム投入
■日経平均：始値30,599円、終値30,801円、前日比円+118
日経平均は上昇。昨日、一昨日と下落したが、今日はいきなり戻してきた。
ボリバン1σと2σの間。ロウソク足は５MA上向、下抜き。また、陰の陽ハラミになっているっぽい。これは底値で出ると上昇の合図。
今回の下落は、これで終わってしまったのかどうか？
■話は変わって、以前書いたニューヨークダウのバンドウォーク（BW)の件
下落のポイントを通過して、このままいくとBW（2σあたりの）になる可能性が出てきた。
本当にBWになるのか、観察したい。ただ、ポジションインする勇気は今のところなし。
■裁量ポジション
まず、昨日のミニロングだが、結局昨日のナイトセッションでかなり下落したので、少し戻したところでロスカットした。
●NK225M06 L1 30740=>30650、損失9000
夜間になり30500を割ってきた。結果、先物５MAが下向き、下抜けとなる気配が出てきた。
騙しのような気がしてならなかったが、もしもここから下落するとせっかく下落を待っていたのに目も当てられない。
という誘惑に負けてポジションインすることにした。
ただ、先物ミニでは芸がないので、オプラボコミュニティからヒントを得て、オプションでエントリした。これはオプションの項目に記載する。
■デイトレード
朝になると先物価格は上昇。先物価格の上下に合わせてミニをトレードしたが、結果イマイチ。
また、今日は下落の５MAクロス（下向き下抜け）が出なかったので、今後上昇の可能性ありとみて、最後のポジションはナイトに持ち越したが、先物海外売り越し、個人買い越し、ということなので、一旦手じまい。
●NK225M06 S1 30750=>30825、損失7500円
●NK225M06 L1 30820=>30825、利益500円
●NK225M06 L1 30815=>30810、損失500円
■オプション
上述した通り、下落に備えて久々にオプションポジションをとった。
●プットデビッド 06P29750 L1 190円、06P29375 S1 126円、コスト64円
が、結果的には相場上昇で含み損へ。そこで、いつものように放置してゴミ化するのを待つのではなく、変形して対処。一旦プットレシオに変形。
これで一旦コスト5円となった。もし下落する場合は、さらにプットバタフライに変形予定。ただ、そうなると非常に大きなコストとなるので、できるだけ避けたい。
●プットレシオ化 06P29375 S1 59円
■システムトレード
引き続きひどい状況。日経日足Cはヘッジ中。
日経4時間足A3だが、結局、相場上昇でプラマイゼロで終わった。再び謹慎モードに。
■新たなシステム
先日来検討してきた寄引トレードシステムを投入した。
これは、日経先物ミニを使って、朝の寄り付き（付近）で売と買を指値し、引けで両方決済するもの。もちろん、売と買の間の価格差が利益となる。
もし、片方だけしか指値が刺さらない場合、逆行となり損失になる。
ただし、決済は当日なのとロスカットを設定するため、莫大な損失になることはない。
とにかく毎朝トレードを仕掛けるので、タイミングが来るのを延々と待つストレスはない。一方で、得られる利益は少額で、損するときは大きい。
売と買の指値をどのタイミングでどの価格にセットするかが肝となる。
色々とシミュレーションした結果、どうにか見つけ出したルールを実行することにした。
シミュレーションは細かな価格変動が重要なので、日足チャートではできず、1分足チャートを用いる必要があった。結果、エクセルの限界から過去2年半程度しかバックテストできていない。ここ1年はかなり良好に機能するが、それ以前は山谷がデカい。
そのままでは、谷が大きすぎて実用にならないが、そこをうまく避けてトレードするアルゴリズムを何とか実装できた。
スペックは下記の通り。勝率は高いが、PFが低い。つまり、コツコツ利益を積み上げて、時々ドカッと損失がでるタイプ。3歩進んで2歩下がるみたいな。いや、10歩進んで9歩下がるというべきか。
今日は以上。