2024年3月1日のトレード、SSDH無事に決済

■日経平均：始値39,254円、終値39,910円、前日比+744円　
NT倍率14.73(+0.09)、VI 20.74(+1.51)
日経平均は爆上げ。5MA上抜き、上向き。
VIは上昇。ボリバンは+2σに近い。
ロウソク足は少し上下ひげのある大陽線。

昨日記事に書いたとおり、2月中旬と同じパターンが発生。5MA割れた翌日の大陽線。驚き。

先物は4万円到達したが、日経225現物の高値は僅か10円届かなかった。

・ZigZagチャート分析週足・日足：上、4時間：上、1時間：上
1時間足のチャネルブレイクは伊達では無かった。

■ショートストラングルダイナミックヘッジシステム
コール売りがロスカットされ、昨日まではどうなるかと思っていたが、今日の爆上げで復活。このまま来週水曜まで継続するのがルールだが、日和って決済し終了した。（実際には損益固定したコール売はプットコールパリティの建玉とともにSQ持ち込みする）

●3月限SSDH　最終損益　+1,530円（ラージオプx100、ミニオプx10）

ところで、SSDHシステムのオプションロスカットでどのようなことになるのか、バックテストを再度見直した。
都合で見直し期間は2018年～2023年（バックテストそのものは2011年～あるが）。
オプション売がロスカットになった回数は14回あった。
オプション売のロスカット時点で、建玉すべて決済した場合と、システムのルール通り、トレードを最後まで継続した場合のトータル損益の違いを見てみた。
すると、全決済の場合は、トータル損益（約）が-41,691円悪化するのに対し、ルール通りの場合は+9,922円良化する。
今回も、全決済したら-2,580円となっていたが、今日の決済では+1,530円とプラ転している。
ただし、1回1回のトレードをみると、ギャンブル要素が大きいので、今回のようにプラ転したところで決済するのが良い気がする。

■先物系システムトレード
4時間足システムが無邪気にも今朝4時に買いポジションを取っていた。利確ポイントは4万円より上だったが、流石にムリと判断し手動で利確。
日足ロングシステムも驚くことに利確ポイントに到達。
これで一旦ノーポジとなった。

今日は以上。