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2023年9月7日のトレード、ショートストラングルDH決済

■日経平均:始値33,118円、終値32,991円、前日比円-249円
日経平均は下落。5MA上抜き、5MA上向き。
ボリバン1σと2σの間。
ロウソク足は上ひげの長い陰線。5MAで下げ止まった。
遂に8連騰で上昇はストップ。
明日は9月限SQ日でトレードは今日まで。

■ショートストラングルDH
昨日大引け後に1日早く手じまいした。

結果:利益1,225円

(ミニオプション、マイクロ先物組合せで約12,000の利益。オプション、先物ミニでは12万円の利益)

09C33250がITMの瀬戸際となっており、さらに、33300を超えて上昇すると更に上昇ヘッジが入ることになる。そうなると(どうせ上昇ヘッジ後に下落するパターンが見え見え:今回実際にはもしポジションキープしていても、ギリギリヘッジ入らずにすんだようだ)ヘッジが入った後に下落してくるとヘッジ損が大きくなる。
なので、このようなITMギリギリパターンでは、ヘッジが入る前に決済して終了した方が良いのでは無いかと考えた。

急遽2020年~2023年8月に関してバックテストしたところ、SQ日前日大引けではなく、1日前に決済しても全体の損益はほぼ変化無し、もしくは若干良くなることが確認できた。ただし、単純にすべて2日前決済ではダメで、あるルールで2日前決済、前日決済を切り替える必要がある。今回は2日前決済のパターンだった。

9月限ショートストラングルダイナミックヘッジ 終了

ちなみに、もし今日(SQ日前日)の大引けで決済した場合は、1,845円の利益だったと思われる。

10月限SQもショートストラングルDHにチャレンジしたい。もちろん、当面はミニオプションでの実験運用のつもり。10月限は、エクセル+RSS2による自動トレードでヘッジ注文を自動運転する予定。(完全全自動にはアルゴリズムが全部実装出来ていないので、一部の手動制御あり)

■システムトレード

昨日記載した日経4時間足A4の問題だが、現状未解決。当面A4.01の運用を継続する。

今日は以上。



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