OHLCVベースのバックテスト作ったよ

こんにちは、はぐです。
最近スキャロジックをいじっていて、長期のバックテストをかけたくなりました。
tickベースのバックテストだと１月分を行うのに私のPCではメモリが12Gなのできついです。
さらに３ヶ月分かけたいって考えたときに、tickベースではもう無理なので、OHLCVベースのバックテストを書くことにしました。
幸いtickベースのものから改造すればそれほど労力はかからないだろう、と思ってたので気楽にやって２日ほどでできました～。

で、作ってみてtickベースのバックテストと比較してみました。
2/23日の１日分です。売買ロジックは１分足です。ロット0.1。
このロジックに、tickベース、1秒足のOHLCV、１分足のOHLCV、と３つ読み込ませてやってみました。

下図がtickベース

下図が1秒足を読み込ませたもの

下図が１分足を読み込ませたもの

見ずらいので損益グラフだけまとめてみました。

ポジション推移を見るとどの解像度もほぼ同じですが、解像度が細かいほうが損益が伸びません。
これは、指値の刺さる価格や、成り行きオーダーの価格が変わってくるためです。

ということは、普段TVでバックテストの結果見てますが、あんなパフォーマンスはでない！ということです。

とはいえ、超長期のバックテストをかけられるので、今後はこのohlcvベースのバックテストも活躍しそうです（＾＾）

プログラムは下記についています。