TradingViewの指値を使ったバックテストについて

こんばんは～、はぐです。
今、あるスキャロジックを検証していて、TradingViewの問題がでたのでちょいちょいっとnote書いてみました！

１分ごとにある指標のボリンジャーバンドの位置に指値を打っていく、という簡単なストラテジー。１分でキャンセルして新たな位置にうつ。
ピラミッディングなし。

TradingViewのバックテスト結果。01/29～01/30の２日。

ね、DDもあるけどなんかいい感じでしょ？
で、これを自前のバックテストにかけると。。。。こんな感じ。

オイオイ、全然違うじゃん！

なんでこんなに違うのかなぁ、って細かく見ていくと、TradingViewはOHLCをみているので、その範囲にある指値は必ず約定しちゃう。
だけど、オレオレバックテストだと、tick単位で見てるので、タイミングによってはローソク内に指値があっても約定しない。
具体的には、下図。

これ、nagiさんのChartCreaterというプログラムでローソク足と約定結果をグラフ化したもの。
plotlyでhtmlで出力して、移動や拡大もできるので超便利！
スキャロジックの検証にはすごいいいです。
○でオーダーして、☓でキャンセル。ひし形だと約定。
赤がSELL指値、青がBUY指値。
問題は大きい赤丸で囲った部分。
この指値はTradingViewだと約定する。
だけどtick単位でみてる自前バックテストではしていない。
まぁ、OHLCしか情報がないんだからしょうがないと思うんだけど。

なんかこの違いで、あのバックテストのような結果になってるみたい。

なので、TradingViewでの指値を使ったバックテスト、短期でキャンセル処理するものはちょっと気をつけたほうがいいかも。
長い時間軸でみるなら、約定する確率あがるからほぼ同じになるかな？

このまえのトレイル問題もあるし、pine難しい。