【BKSの通貨強弱】Currency Strength Analyzer
このnoteはSNSプロモーション機能を採用しているので、特定のツイートをRTして頂いた方には特別価格で販売しています！
専用サイトよりもお得な値段設定にしていますので、ぜひご活用ください！
機能の詳細は公式の記事をどうぞ。
以下に簡単に手順を記載します。
1.記事の最後の[ 拡散で応援して購入 ]を選択
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SNSプロモーション機能を使用した場合は、「4.noteで購入した場合の申請及び導入方法」に従いTradingviewのIDをコメントしてください。
更新履歴
2024/05/12 ver.1.1 分析パネルの文字色変更に対応
2024/05/09 ver.1.0 記事公開
※SNSプロモーション機能を使わない場合は、※
※こちらのサイトの方がお得です！※
このnoteは、ニートが捗るインジケーター第四弾
「Currency Strength Analyzer（CSA）」
の解説noteです。
解説は全て無料部分に書いてありますので、有料部分には何もありません。
FXをやる上で「通貨同士の相対的な強弱」というのは非常に大事な概念ですよね。FXの根本と言ってもいいかもしれません。
その「通貨強弱」を表示するインジケーターなりサービスなりは巷に溢れていますが、案外使い勝手が悪かったり、見にくかったり、機能が限定されていたり…。
私も長いこと”通貨強弱難民”でしたが、この状況を打破すべく「最強の通貨強弱インジケーター」を目指して開発しました。
それがこの「Currency Strength Analyzer（CSA）」です。
一般的な通貨強弱の表示に加え、その通貨強弱をいろんな側面から加工・分析してビジュアライズすることによって、トレードする通貨ペアの選定を楽にしたり、更なるエッジを見出そうというコンセプトで設計しています。
解説だけでもぜひ読んでいってください！
ただし、（お決まりの文句ですが）トレードでの利益を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
0.無料版の紹介
無料版も同時に公開します。「1.CSAの機能一覧」の①～③までの機能制限版です。
お試し感覚でぜひ使ってみてください！
1.CSAの機能一覧
先にCSAに搭載されている機能をざっと列挙します。
詳細は各項目にて解説します。
①任意の日数ごとに、対数変化率を基にした通貨強弱を表示
②12種類の通貨を自由に設定可能（※USD建てに限ります）
③セッションを重ねて表示（東京、ロンドン、ニューヨーク、シドニー）
---無料版はここまで---
④リセットのタイミングを各セッション開始時に変更可能
⑤ベンチマークモード（例：EURをゼロとした場合の強弱 等）
⑥各通貨の線形回帰直線を表示
⑦分析パネル表示機能
1）表示した通貨の全組み合わせの相関係数マトリクス
2）インジケーターの切り替えが可能な各通貨ペアの売買判定
※RTM Dashboardの簡易版です
3）各通貨の現在のランキング（強い通貨から順に並べたもの）
結構盛り沢山です。それでは、順次解説していきます。
1.任意の日数ごとの対数変化率を基にした通貨強弱
通貨強弱の計算については他の多くのインジケーターと同じ部分です。通貨ペア（「USD/JPY」等）ではなく単体の通貨ごと（「USD」、「JPY」等）の強弱を表しています。
ちなみに、通常の変化率ではなく「対数変化率」を使うのは、「上昇と下落を対等に扱えるから」です。
●通常の変化率
100円 → 120円 ⇒ (120 - 100)/100＝0.2
120円 → 100円 ⇒ (100 - 120)/120＝-0.1666…
○対数変化率（※常用対数ではなく自然対数）
100円 → 120円 ⇒ log(120/100)≒0.0791812
120円 → 100円 ⇒ log(100/120)≒-0.0791812
上記のように、対数変化率は正負が違うだけで同じ値になります。
2日間で「100円→120円→100円」という変動があったとすると、通常の変化率では「1日目：0.2→2日目：-0.166」で”元の100円に戻った”ということになり、あまり直感的ではなくなります。特に過去の変動履歴も参照できるCSAでは、過去との比較も非常に分かりにくくなってしまいます。
対数変化率を使用することで、基準となる日時からの上下の変動を直感的に捉えられるというわけです。
では、CSAは何が違うのかというと、「計算する日数やリセットするタイミングをフレキシブルに変更できる」という点です。
最上段付近の入力「Days」「Adjust」で調整します。
デフォルトでは、適用したチャートの日足更新のタイミングでリセットし、1日（Days＝1）ごとに更新となっています。
これを「Days＝3」とすると、「3日ごとにリセット」になり、さらに「Adjust」の日数分だけリセット位置をずらすことができます。
縦ラインの右側に表示された数字は、直近2サイクル分の日数のカウントです。
この「Days」「Adjust」の調整により、今日を「2日サイクルの1日目」にしたり、「3日サイクルの3日目」にしたりという調整ができ、例えば「過去は2日サイクルだとJPYはこういう動きだから今日は…」というような分析を行うことができます。
2.十二種類の通貨を自由に設定
CSAは、通貨、コモディティ、仮想通貨など、USD建てであればいかなる銘柄であっても強弱を計算することができます。また、為替の主要8通貨に加えて5銘柄を追加可能にしています。
下図は通貨の入力フォームです。左から順に、
①計算対象/対象外のチェックボックス（USDのみ表示/非表示）
②画面上の表示名
③表示色
④計算するためのティッカー（○○/USD、USD/○○）
となっています。
入力の仕方によっては、「アルトコインも含めた仮想通貨12銘柄の通貨強弱」も表示できます。
※ちなみに、USDにもチェックボックスがありますが、USDに限っては厳密には計算対象外ではなく、表示/非表示の役割になっています。USDをベースにして各銘柄の変化率を算出しているので、USDは計算対象外にはできないためです。
3.セッションを重ねて表示
各市場（東京、ロンドン、NY、シドニー）の時間帯を、通貨強弱に重ねて表示できます。ボックスの縦の大きさは、その時間帯での変化率の最大幅となっています。
これにより、「各時間帯で変動しやすい通貨」だとか、「セッションの切り替わるタイミングで過去どうなっていたか」というような分析が可能になります。時間軸を取り入れたトレードの一助になることでしょう。
操作パネル最下部の入力で、各セッションの表示/非表示と時間帯を設定できます。
4.リセットのタイミングを変更
前項とも関連しますが、通常は「日足の更新時にリセット」となるところを、「各セッションの開始時間でリセット」という調整ができるようになっています。
入力フォーム最上部の「Update Base Time」を切り替えることで変化します。
例として、上段が通常の日足更新時、下段がロンドンセッション開始時（デフォルトは17時）にリセットした時の違いです。
いかがでしょうか。特定の時間帯を狙ってトレードする方には重宝する機能だと思います。
また、各セッションの開始時間は変更可能なので、設定次第ではどの時間でもリセットの基準時にすることができます。
5.ベンチマークモード
これはどうしても搭載したかった機能の一つです。
通常の通貨強弱は、「基準日時の値をゼロとした通貨ごとの変化率の履歴」を表示しますが、「Benchmark Currency」のチェックボックスをオンにして隣のプルダウンで任意の通貨を選択すると、「選択した通貨をベンチマーク（基準）とした場合の変化率の履歴」を表示することができます。
なお、同様の機能を持ったインジケーターは壇上さんがすでに公開しています。CSAを開発する前はずっと壇上さんのインジケーターを使っていました。
ベンチマークモードについて事前に確認したところ、快く承諾していただきましたので、CSAにも搭載しています！ありがとうございます壇上さん！
ということで、壇上さんの通貨強弱インジもぜひ。
なんとソースコードも公開されています！！
6.各通貨の線形回帰直線を表示
他では見たことのない通貨強弱の表示方法ですが、大きな傾向を掴むためにはかなり有効な方法です。
線形回帰とは、統計学で用いられる分析方法の一つで、最小二乗法という計算方法でデータの集合（チャートの場合は終値）から一直線の”傾向”を導き出すものですが、これを通貨強弱に適用しました。（ちなみに、Tradingview公式のインジケーターにも「線形回帰チャネル」というものがあります）
「Linear Regression mode」をONにすると表示されます。「Overlay」をONにすると、通常の通貨強弱に重ねて表示されます。
通常の通貨強弱は上がったり下がったりの波を作りながら動きますが、線形回帰直線を表示するとシンプルな直線として表現されるため、「上昇傾向か、下降傾向か」が直感的に把握でき、さらに「統計的に中心となりうる位置」も確認できます。シンプルに「上か下か」を見るためにはとても分かりやすい指標です。
ちなみに、計算期間は「前回リセットしてから現在のバーまで」なので、時間経過で変動します。次にリセットされたときに過去の線形回帰直線が確定されます。
7.分析パネル表示機能
1）（左上）表示した全組み合わせの相関係数マトリクス
これもベンチマークモードと同様、絶対に搭載したかった機能です。
相関係数とは、1.0～-1.0で表される「2データ間の関連性の傾向と度合い」を示した指標です。1.0が強い正の相関、0が相関無し、-1.0が強い負の相関（逆相関）となります。
FXの場合、2通貨間の強弱（高安）で価格が変動するので、当然基軸通貨と決済通貨が逆相関であるほど（-1.0に近いほど）ボラティリティが出やすいと言えます。値幅が取りやすい通貨ペアが一目瞭然でわかるので、取引するペアの選定にかなり役立つと思います。
ちなみに、対角線の1.0を挟んで右上と左下は対称（同じ値）です。行→列の順で見ても列→行の順で見ても変わらないので、見やすいほうで見てください。
計算期間は、線形回帰直線と同様に「前回リセットしてから現在のバーまで」となっています。
2）（左下）インジケーターの切り替えが可能な各通貨ペアの売買判定
私のオリジナルインジケーター「RTM Dashboard」の簡易版です。
通貨強弱の計算のために使用したティッカーの、各インジケーターでの売買判断を色で判別できます。
※RTM Dashboardとは違ってマルチタイムフレーム機能はありません。
使えるインジケーターは、「練行足、MA大循環分析、MAパーフェクトオーダー、平均足、RSI、MACD」の6種類です。
操作方法、各入力の意味の説明はRTM Dashboardのnoteをご参照ください。
3）（右中央）各通貨の現在のランキング
単純に「前回リセットしてから現在最も価格が上昇しているものが上、下落しているものが下」となるパネルです。
2.その他細かい部分の操作方法
ここまでで説明していなかった部分について、操作パネルの上から順にざっと説明します。
・エラー回避装置
内部処理とは無関係です。数値を変えると全体を再読み込みします。
エラーが出た時に使用してください。
・Session / Session Labels / Frame Only
セッション全体の表示/非表示、セッションラベルの表示、塗りつぶしかフレームのみかの切り替えです。
・Panel Text Color
分析パネル（ランキング以外）の文字色です。
・Correlation Color
相関係数パネルのベースカラーです。
その下は、各パネルの位置とテキストサイズ、フォントの切り替えです。基本的にはPCの画面で使うように想定していますが、スマホ等の場合はテキストサイズを「small」等にするとパネルも見やすくなると思います。
・Indicators Panel
Indicators Panelのみ、右側のチェックボックスで縦横を切り替えできます。
・ゼロライン
ゼロ線の表示/非表示とカラーです。
・Daily Line
一日ごとに描画される縦線の表示/非表示とカラーです。
・Update Line
通貨強弱をリセットした時に描画される縦線の表示/非表示とカラーです。
・Daily Label
直近2サイクル分の日数のカウントの表示/非表示、カラー、表示位置です。
3.注意点
CSA使用にあたっての注意点を記載します。
・通貨強弱の総和はゼロである
通貨強弱はあくまで相対的な値として算出しており、計算上どの時点においてもすべて合計するとゼロになります。
どういうことかというと、「飛びぬけてボラが大きい通貨があると、その通貨の影響で他通貨のボラが極端に小さく見える」という現象が起きます。
下図のように、為替の8通貨にビットコインを混ぜると、ビットコインのボラが大きいせいで為替はほぼ変動がないように見えてしまいます。それに伴って相関係数も過小評価（BTCは過大評価）されがちです。
比較対象のボラティリティの差は考慮したほうが良いでしょう。
逆に言えば、経済指標などで特定の通貨だけ急激に変動した場合などは、その通貨を外してしまえば影響を除外できますので、他通貨ペアの分析の邪魔にはなりません。
※ただし、前述の通りUSDだけは計算から除外することができないので、その点は注意が必要です。
・相関関係と因果関係は違う
「相関係数マトリクス」を搭載しておいて言うのもなんですが、大事なことなので記載しておきます。
相関係数は、あくまで「見かけ上の相関関係」を示しているだけで、「因果関係」は説明していないということに注意してください。
直接取引されているEURとUSD等のペアであれば、実際に因果関係もあると思います。しかし、例えば「エヌビディア株とJPY」なんかの相関係数も一応算出はできますが、「たまたまそう見えているだけ（つまり疑似相関）」の可能性があるということです。
（相関・疑似相関と因果関係の説明はGoogle先生にお任せします）
・サマータイムには非対応
セッション表示機能についてですが、サマータイムには対応していません。必要に応じて適宜時間を調整して対応してください。
・日数を長くしすぎるとエラーが出やすくなる
特に線形回帰直線を表示しているときに起きやすいですが、リセットの日数を大きくするとエラーになりやすいです。「Days」の数値はほどほどでお願いします。
4.noteで購入した場合の申請及び導入方法
※冒頭にも書きましたが、SNSプロモーション機能を使わない場合は手数料の関係で販売専用サイトのほうが安くなるように価格設定しています。
①購入したnoteのコメントにTradingviewのID（ユーザー名）のみを書き込んでください。Tradingviewアイコンの横に表示される、↓の画像の赤線部分の文字列です。（購入者以外は書き込みできません）
②コメントを確認次第、招待専用スクリプトの承認を行い、承認を行ったコメントは削除します。極力早く、遅くとも2日以内には承認しますが、手作業で行う為、少し余裕をもってお待ち頂けると幸いです。
③承認が完了していれば、インジケーターの「招待専用スクリプト」の欄に出てくると思います。
※なお、私からアカウントを承認した旨の連絡は致しません。
もし、「数日待っても承認されない」「noteのコメントは削除されているが招待専用スクリプトに出てこない」等の問題が発生した場合は、私のTwitter（@mnt_coins）のDMにご連絡頂ければ対応致します。
それでは、以上になります。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
使ってみた感想や要望など、ツイートお待ちしています！
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