【TradingView】STAR/MOONストラテジーバックテストデータ【はむとれ】

2020年4月24日 23:28

更新情報:
　2020/4/24　初版
　2020/4/26　ソルバーでのポートフォリオ計算例(最大DD最小化)の追加
　2020/4/30 4/30時点のデータに更新
　2020/5/8 xlsx/csvファイルを5/8時点のデータに更新
　2020/5/17 xlsx/csvファイルを5/17時点のデータに更新
　2020/5/21 xlsx/csvファイルを5/21時点のデータに更新
　　　　　　 2020年5月の累積損益率グラフを追加
　2020/5/23 xlsx/csvファイルを5/22時点のデータに更新
　　　　　　 xlsxファイルに2020年5月～の累積損益率/DDグラフを追加
　　　　　　　最低月次最大ポートフォリオ例の追加
　 2020/5/31 xlsx/csvファイルを5/31時点のデータに更新
　　　　　　　月次損益の計算式を追加
　 2020/6/2 MOONストラテジーのバックテストデータ追加
　　　　　　　ポートフォリオ計算、ストラテジーごとの最小/最大比率
　　　　　　　　指定追加
　 2020/7/1 xlsx/csvファイルを7/1時点のデータに更新
　 2020/8/2 xlsx/csvファイルを8/1時点のデータに更新
　 2020/8/4 xlsxファイルを修正 (Totalの計算式(範囲間違い)を修正)
　 2020/9/1 00Sorrow/00Joy追加
xlsx/csvファイルを9/1時点のデータに更新
　 2020/10/4 00Time/00Fear追加
xlsx/csvファイルを10/1時点のデータに更新
　 2020/11/2 00Solitude/00Dreams/00Hatred追加
xlsx/csvファイルを11/1時点のデータに更新

はじめに

本noteでは、STARストラテジー22個とMOONストラテジー15個のバックテストデータを提供します。
おまけとしてExcelによる簡易的なポートフォリオ計算機能がついています。
(データ部分のみはCSVファイルとしても添付しています。)

ご注意･免責事項

有料部分にはSTARストラテジー22個とMOONストラテジー15個のバックテストデータのみが含まれています。(.xlsxファイルと.csvファイルが1つづつ)
本noteの内容は利益を保証するものではありません。バックテストは過去のデータに基づいて計算されているもので、将来の結果について何ら保証するものではありません。
本noteの利用により生じた如何なる損害についても当方は責任を負いません。
本noteは売り切りです。記述ミスやあきらかな間違いを除いて、有料部分についてもサポートは行いませんのでご注意ください。(投資助言行為になる可能性があるため。)
有料部分に添付されたファイルはExcel 2016で保存したものになります。
Excelの別バージョンやサードパーティ製アプリケーションなどで扱えるかは確認していません。
有料部分についてはその性質上、他者との共有や転売、転載などは一切これを禁止します。(また、返金設定はOFFにさせていただいています。)
禁止事項については、note総則規約「11. 禁止事項」もご確認ください。

有料部分については、以上について同意いただける場合のみ、ご購入の検討をお願いします。

バックテストデータ

バックテストデータとしては以下の図のように、A列に日付(2017年1月1日～2020年10月1日)、B列からW列にSTARストラテジー22個の、X列からAL列にMOONストラテジー15個の日ごとの損益率となっています。(UTC 0時(日本時間午前9時)基準で確定損益のみで含み損益は入っていません。)

(CSVファイルにはこの部分のみを保存しています。)

累積損益率

表のAO列からBY列はストラテジーそれぞれの累積損益率となります。
B列からAL列の日ごとの損益率を積算したものと、それをグラフ化したものになります。

ポートフォリオ計算

CA列からCM列は簡易的なポートフォリオ計算機能とその結果の損益グラフとなります。

CB3からCB39のセルにそれぞれのストラテジーに割り当てたいロットの比率を設定するとその割合でトレードした場合の全体の損益とドローダウンのグラフが右側に表示されます。
デフォルトでは22個のSTARストラテジーに均等にした場合の結果となっています。
MOONの15個も計算に入れる場合はCE列の「最大比率」がデフォルトでは0%になっているので、これを20%などに設定してください。

CO列からCX列はあらかじめ計算した結果で、CP列からCX列がそれぞれ、均等、累積損益率最大、標準偏差最小、シャープレシオ最大、はむとれ評価値最大、最大DD最小、PF最大、少数はむとれ評価値最大、最低月次最大とした場合のロット比率になります。(Excelのソルバーで計算したもので、最大ロットを20%に制限しています。)
(これらの値は4/30までのデータで計算した値になります。)

例えば、CQ3からCQ24のセルをCB3からCB24にコピーすると下図のように累積損益率最大とした場合のグラフが表示されます。

ここで、Excelソルバーを使って最大DDを最小化するポートフォリオを計算してみましょう。(Excel 2016の場合、ソルバーはアドインとして追加します。具体的な方法はググってください。)
添付xlsxファイルには必要な計算式やソルバーの制約条件などは設定されていますので、「目的セル」と「目標値」の設定をするだけで計算することができます。
(「比率」のセル(CB3～CB24)はあらかじめ同じ値(＞0％)に設定しておきます。)
まず、シートにはポートフォリオの比率を記入する部分以外は保護がかかっているので保護を解除します。(「校閲」→「シート保護の解除」)