【TradingView】00ChronosX_20241201【BTCJPY】

2024年11月8日 00:12

はじめに

00ChronosXは00ChronosXF1～4と00ChronosXB1～4の合計8個のストラテジーで構成されています。
00ChronosXF1～4はbitFlyerのFXBTCJPYに、00ChronosXB1～4は同じくbitFlyerの現物BTCJPYに最適化しています。（BTCJPY用はロングのみです）

ご注意･免責事項

有料部分には TradingView から参照できるストラテジー(strategy) のプライベートリンク(のみ)が含まれています。
ソースの参照、それぞれの戦略や個別パラメーターの説明などはありません。(いくつかのパラメーターの変更は可能です)
新規ポジションは2024年12月10日 0:00 (UTC)まで発生します。(オープン済みポジションのクローズはこれ以降でも発生します)
本noteの内容は利益を保証するものではありません。バックテストは過去のデータに基づいて計算されているもので、将来の結果について何ら保証するものではありません。
本noteの利用により生じた如何なる損害についても当方は責任を負いません。
本noteは売り切りです。記述ミスやあきらかな間違いを除いて、有料部分についてもサポートは行いませんのでご注意ください。(投資助言行為になる可能性があるため)
有料部分のプライベートリンクは TradingView の機能を用いているため、
TradingView 側の不具合等により参照できなく可能性があります。
有料部分についてはその性質上、他者との共有や転売、転載などは一切これを禁止します。(また、返金設定はOFFにさせていただいています)
禁止事項については、note総則規約「11. 禁止事項」もご確認ください。

有料部分については、以上について同意いただける場合のみ、ご購入の検討
をお願いします。

ストラテジー概要

00ChronosXF1～4はFXBTCJPYに、00ChronosXB1～4はBTCJPYに最適化しています。(00ChronosXB1～4はロングのみです)

00ChronosXF1 --- FXBTCJPY 4時間足用
サポート/レジスタンスラインのブレイクを狙ったストラテジーです。
00ChronosXF2 --- FXBTCJPY 1時間足用
サポート/レジスタンスラインのブレイクを狙ったストラテジーです。
Volumeの変化を見てエントリーします。
00ChronosXF3 --- FXBTCJPY 4時間足用
ボリンジャーバンドを使ったトレンドフォローのストラテジーです。
00ChronosXF4 --- FXBTCJPY 3時間足用
RSIを使ったトレンドフォローのストラテジーです。
00ChronosXB1 - -- BTCJPY 5分足用
サポート/レジスタンスラインのブレイクを狙ったストラテジーです。
00ChronosXB2 --- BTCJPY 1時間足用
ストキャスティクスを使ったトレンドフォローのストラテジーです。
00ChronosXB3 --- BTCJPY 4時間足用
移動平均線クロスを使ったトレンドフォローのストラテジーです。
00ChronosXB4 --- BTCJPY 5分足用
RSIを使ったトレンドフォローのストラテジーです。
小さいストップロス(0.8%)を使います。

ストラテジー

FXBTCJPY用のストラテジーはロングあるいはショートを最大1ポジションのみ、BTCJPY用はロングを最大1ポジションのみ保有します。(ナンピンやピラミッディングは行いません)
また、基本的に確定足の情報のみを利用し、エントリー/イグジットも足が確定したタイミングで行われます。(いわゆるリペイントはありません)

各ストラテジーは共通して以下の基本パラメーターを持っています。
(一部対応していないものやTP/SLを内部で計算していてパラメーターとして持っていないものもあります)
　　Start (YYYYMMDD)　バックテストの開始日
　　End (YYYYMMDD)　　バックテストの終了日
　　ロング 　　　　　　　ロングエントリーを行うかどうか
　　ショート　　　　　　ショートエントリーを行うかどうか
　　TP (%)　　　　　　　 Take Profit の幅 (オープン価格に対する比率(%))
　　SL (%)　　　　　　　 Stop Loss の幅 (オープン価格に対する比率(%))
　　TRAIL1 (%)　　　　　トレイリング開始位置(%)
　　TRAIL2 (%)　　　　　トレイリング幅(%)
　　 SAFE1 (%)　　　　　利益確保位置(%)
　　 SAFE2 (%)　　　　　確保利益幅(%)

トレイリングは、TRAIL1 (%) 以上の利益が出ると開始されます。
(TRAIL1 (%) が0の場合はトレイリングは行われません)
含み益が大きくなるにつれ、価格に対して TRAIL2 (%) の幅で逆指値(ストップ)が更新されていきます。(ストップの位置はチャート上に黒いラインで表示されます)

SAFE1 (%) / SAFE2 (%) は最低利益確保のための設定です。
ポジションがオープンされた後、SAFE1 (%) の利益が出るとストップが SAFE2 (%) の位置に変更されます。(1度だけトレイルするのと同等です)

TP / SL の判定およびトレイリング/最低利益確保の開始/更新/終了の判断はそれぞれチャート上の時間足が確定するタイミングでのみ行われます。
そのため、TradingView の trail_points / trail_offset を使ったものとは異なり、バックテストは信頼できるものとなっています。(確定足でのみ判断するため、足の途中での値の急変には対応していません。これは急な値動きはある程度戻ることが多いため、バックテストの結果からもそのようにしています)

以下はストラテジの設定ダイアログの例です。
チャートの背景の薄い青色の期間はロング、赤色の期間はショートを保有していることを表しています。
ポジション保有中の黒いラインはストップの位置を表しています。
SLの設定がない場合(SL=0)、トレイリングが設定されていない場合は表示されません。(以下の例ではTRAIL1/TRAIL2に3(%)を設定して表示されるようにしています)

TradingViewによるバックテスト

以下は各ストラテジーの TradingView によるバックテストの結果です。
横軸はトレード数、縦軸は毎回1BTCでトレードした場合の累積損益(円)になります。
TradingView ではどの時間足においても参照できる足の数が直近1万本程度であるため、バックテスト可能な期間としては時間足ごとに以下のようになっています。(以下は2024年11月7日現在、BTCJPYの足がPremiumプランで参照できる期間です。Premiumプランでは下位プランの倍の2万本程度まで参照できるようになっています)
　　1分足 (M1)　　　　2024年10月21日～
　　5分足 (M5)　　　　2024年8月26日～
　　15分足 (M15)　　　2024年4月～
　　30分足 (M30)　　　2023年1月～
　　1時間足 (H1)　　　 2022年1月～
　　3時間足 (H1)　　　 2018年1月～
　　4時間足 (H4)　　　 2015年6月～
　　日足 (D1)　　　　　2015年6月～

以下の TradingViewによるバックテストは、ディープバックテストを利用した2017年1月からと2022年1月からの結果です。