【TradingView】日柄アノマリーインジケーター 00-DailyAnomaly

2024年3月25日 21:55

更新履歴
　2024年3月25日　初版

はじめに

00-DailyAnomalyは、毎年同じ月/日に買いあるいは売りのポジションを取って一定期間保有した場合、その損益率や勝率、プロフィットファクターなどを一覧で表示するインジケーターです。

ご注意･免責事項

有料部分にはTradingViewから参照できるインジケーターのプライベートリンクが含まれています。(ソースの参照はできません)
TradingViewの基本的な操作(インジケーターの追加など)ができることを前提としています。
本noteの内容は利益を保証するものではありません。
インジケーターの表示は過去のデータに基づいて計算されているもので、将来の結果について何ら保証するものではありません。
本noteの利用により生じた如何なる損害についても当方は責任を負いません。
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有料部分については以上について同意いただける場合のみご購入の検討をお願いします。

提供物

有料部分には日柄アノマリーインジケーター00-DailyAnomalyと、それで見つけたアノマリー(日付、保有期間、売買方向)を確認するためのストラテジー(test-DailyAnomaly)のリンクが含まれています。
それぞれTradingViewの「お気に入り」に登録して利用することができます。
また、お試し版として無料部分に00-DailyAnomaly_freeがあります。
お試し版では検索できる「モード」として「平均損益率」のみが選択可能となっています。また、拡張パラメーターの「A」～「S」による調整が無効になっています。

00-DailyAnomalyの使い方

日足のチャートにインジケーターのお気に入りから00-DailyAnomalyを追加し、00-DailyAnomalyの「設定」を開くと以下のような画面になりす。(日足チャート以外では動作しません)

画面構成

チャートの右上が月/日ごとの日柄アノマリーグラフ、右下が特定の日の簡易損益グラフ、左上が「モード」に応じたランキングとなっています。
デフォルトでは買いのポジションを6日間保有した場合の結果が表示されます。
右上の日柄アノマリーグラフは1月1日から12月31日までの各月/日において、買いポジションを6日間保有した場合の平均損益率で、その値に応じてプラスの場合は緑色、マイナスの場合は赤色の濃さで表示されます。
右下の簡易損益グラフには毎年11月27日から買いポジションを6日間保有した場合が表示されます。
左上は買いポジションを6日間保有した場合の平均損益率を大きいものから上位10日分のランキングを表示しています。

00-DailyAnomalyの設定ダイアログ

00-DailyAnomalyの設定を開くと以下のような設定ダイアログが表示されます。

パラメーターとして以下のものがあります。

「対象期間(年)」
アノマリーの統計を取る期間を指定します。
デフォルトでは2010年から2100年になっています。
実際に表示される範囲はチャート上のヒストリカルデータに依存します。
図の例ではチャート上には2011年8月から2024年3月の日足があるので、日柄アノマリーグラフの左上に「2011～2024年(14年間)」と表示されています。

「拡張表示」
拡張表示に切り替えを行います。
拡張表示がONの場合は右上の日柄アノマリーグラフの損益の色が強調され、また、右下の簡易損益グラフに表示できる本数(年数)が増加します。
デフォルトではOFFになっており、簡易損益グラフには最大16本表示され、1本あたりの幅はチャート全体の横幅に対して2.5%となります。
ONにするとそれぞれ56本、0.7%となります。
これらの数値は拡張パラメーター(「A」～「D」)で変更できます。

「売り」
売りポジションについての日柄アノマリーを表示します。
デフォルトでは各月/日から指定期間買いポジションを保有した場合についての損益等を表示しますが、これを売りポジションの場合に変更します。

「損益グラフ」
右下の簡易損益グラフの表示を行うかどうかと、損益グラフ(累積損益率)を表示する月/日を指定します。
デフォルトでは毎年11月27日から買いポジションを6日間保有した場合のグラフとなります。

「ランキング」
左上のランキングの表示を行うかどうかを指定します。
デフォルトで表示されるランキングは10位までです。
表示するランキングの数は拡張パラメーターの「S」で変更できます。

「保有期間(日)」
買いあるいは売りポジションを保有する期間(日数)を指定します。
デフォルトでは買いポジションを6日間保有した場合についての表示になります。
保有期間の実際のカウントはチャート上にある足の数に依存します。
そのため、足が抜けていたり株式市場など土日祝日が休場で足が無いような場合には実際の日数とは異なります。(パラメーターとしては足の数を指定します)
例えば、休場のない仮想通貨では日足1年分はほぼ365本ですが国内株式市場では245本前後となっています。

「モード」
日柄アノマリーを計算するモードを指定します。
以下の7つのモードがあります
- 「Per 平均損益率」
  右上の日柄アノマリーグラフには「対象期間(年)」、毎年それぞれその月/日から「保有期間(日)」日数保有した場合の平均損益率に応じた色が表示されます。利益が大きいほど濃い緑に、損失が大きいほど濃い赤になります。
- 「Win 勝率」
  「対象期間(年)」の年毎の勝敗を集計した結果(%)に応じて緑/赤の色が表示されます。
- 「PF プロフィットファクター」
  総利益÷総損失に応じた色/ランキングが表示されます。
- 「RF リカバリーファクター」
  総損益÷最大ドローダウンに応じた色/ランキングが表示されます。
- 「RRR リスクリワードレシオ」
  平均利益÷平均損失に応じた色/ランキングが表示されます。
- 「SR シャープレシオ」
  平均利益÷標準偏差に応じた色/ランキングが表示されます。
- 「HAM はむとれ指標」
  SR×(PF-1)×RFに応じた色/ランキングが表示されます。

「最小」
各月/日ごとの集計対象となる最小のエントリー数を指定します。
この値未満のエントリー数しか無い場合、右上の日柄アノマリーグラフでは灰色の表示になります。(主に祝日の影響でエントリー数の少ない月/日を除くことができます)

「うるう日(2/29)を除く」
2月29日を集計から除くかどうかを指定します。
(2月29日は4年に1度しかなくエントリー数が1/4程度になるため、集計値への影響が相対的に大きくなってしまうため)

「上部余白(%)」
日柄アノマリーグラフとランキングの上側に設ける余白を指定します。
チャート全体の上下幅に対するパーセンテージで指定します。

「A」、「C」
通常時(「拡張表示」OFF時)の簡易損益グラフ(右下)の最大本数(「A」)と1本あたりの横幅(「C」)を指定します。(横幅はチャート全体の左右の幅に対するパーセンテージで指定します)

「B」、「D」
拡張表示時(「拡張表示」ON時)の簡易損益グラフの最大本数(「B」)と1本あたりの横幅(「D」)を指定します。(横幅はチャート全体の左右の幅に対するパーセンテージで指定します)

「E」「F」
「モード」が平均損益率の時に日柄アノマリーグラフ(右上)に表示される緑/赤の色の濃さを調整します。
－「E」%から＋「E」%の範囲が最も濃い赤から最も濃い緑に対応するようになります。
拡張表示モードの場合、－「E」×「F」%から＋「E」×「F」%の範囲が対応するようになります。
デフォルトでは30、0.7なので、通常時±30%/拡張表示時30×0.7=±21%の範囲となります。

「G」、「H」
「モード」が「PF プロフィットファクター」の時の色の濃さを調整します。

「I」、「J」
「モード」が「Win 勝率」の時の色の濃さを調整します。

「K」、「L」
「モード」が「RF リカバリーファクター」の時の色の濃さを調整します。

「M」、「N」
「モード」が「RRR リスクリワードレシオ」の時の色の濃さを調整します。

「O」、「P」
「モード」が「SR シャープレシオ」の時の色の濃さを調整します。

「Q」、「R」
「モード」が「HAM はむとれ指標」の時の色の濃さを調整します。

「S」
ランキング(左上)に表示する順位の数を指定します。
デフォルトでは10位までを表示します。

test-DailyAnomalyの使い方

test-DailyAnomalyは00-DailyAnomalyで見つけた月/日で売買するストラテジーです。
基本的には00-DailyAnomalyの右下の簡易損益グラフの表示と同等ですが、ストラテジーなのでTradingViewの通常のストラテジーと同じように発注サイズ変更や手数料などの設定、またアラートを仕掛けたりすることができます。

test-DailyAnomalyの設定ダイアログ

test-DailyAnomalyの設定を開くと以下のような設定ダイアログが表示されます。

パラメーターとして以下のものがあります。

「期間(年)」
バックテストを行う期間を指定します。

「オープン(月/日)」
毎年の買いあるいは売りポジションを持つ月/日を指定します。

「保有期間」
毎年のポジションを保有する期間を日数で指定します。

「方向」
ポジションを持つ方向を指定します。買いであれば「ロング」、売りであれば「ショート」を指定します。

「土日休場」
株式など、土日祝日に休場となるシンボルの場合はチェックを入れます。

「祝日」
米国市場の場合は「米国」を、国内市場の場合は「日本」を指定します。
(ストラテジーではpineスクリプトの仕様上、休場日を考慮する必要があるためで、「米国」は1970年以降、「日本」は1990年以降の祝日に対応しています。そのため、それぞれ1970年、1990年以前のバックテストでは休場日前後のエントリーが正しくない可能性があります)

使用例１． BTCUSD、保有期間40日

以下はBTCUSDで保有期間を40日とした場合です。(シャープレシオモード)
ほとんどの日はプラス(緑色)となっていますが、8月は中旬を中心にマイナス(赤色)となっています。買いなら8月を避けて、売りなら8月がいいのかも知れません。
右下は最もSR値の最も小さい毎年8月17日から40日間保有した場合の簡易損益グラフです。

チャートの下のストラテジーテスターではショートモードにした結果を表示しています。(毎年8月17日から40日間ショート)

使用例2． SPX、保有期間10日

以下はSPX(S&P500)で保有期間を10日とした場合です。(平均損益率モード)
5月前半がセルインメイ(Sell In May)、8月終わりから9月中旬が夏枯れ相場、12月中旬以降がクリスマスラリーと言われる状況をあらわしているのかも知れません。
右下は平均損益率の最も大きい毎年12月23日から10日間保有した場合の簡易損益グラフです。

チャートの下のストラテジーテスターの設定です。(毎年12月23日から10日間ロング)
TradingViewのチャートで参照できるSPXは1871年からデータがありますが、1928年までは毎月1日の値しかありません。また、1928年から1961年までは始値のみであり、通常の4本値があるのは1962年以降となっています。