初心者必見 FX自動売買プログラムEAの本当の選び方
EAとは「Expert Advisor（エキスパート・アドバイザー）」の略で、FXで自動売買を行うためのプログラムのことを指します。
世の中にはたくさんの種類のEAが存在します。
このnoteは下記のような人達のために書きました。
皆さんはEAを選ぶのにこんな間違いはしてませんか？
この記事ではEAをバックテストやフォワードテスト結果を正しく評価し優秀なEAを選ぶ基本を解説しています。
まず始めに知っておいてほしいこと
EAの作成・運用・選定・評価には大きなジレンマが存在します。
このジレンマがあることで初心者がEAを選ぶ際に迷いやすくなってしまい、良いEAを選ぶことがが難しくなっているのです。
EA選びでこんな間違いや勘違いしてませんか？
・損益曲線が右肩上がりだとOKだと思っている
バックテストの結果が右肩上がりだからOKだと思っていませんか？
このポイントについては根本から意識を変える必要があるので長くなりますがしっかり説明していきます。
バックテストはあくまでも過去の値動きに対しての運用結果です。まず一番大切なことを言います。
これはEAの作り方を理解すれば自ずと理解できます。
EAは特定の条件で取引を行うように設定されたプログラムで下記のように作られます。
１，取引を行う条件をプログラム化
２，過去のチャートでテストを行い結果を確認
３，結果をもとに条件を修正
４，再度テストを行い結果を確認
この工程を繰り返すことによりEAが完成していきます。
この過程が「最適化」と呼ばれ非常に重要なポイントです。
過去のチャートに対して勝てていないEAは誰も使ってくれませんし売れません。そのため過去のチャートに対して勝てるようにプログラムの最適化を繰り返します。
ですのでバックテストは当然のように右肩上がりの損益曲線を描くのです。
EAの成績に大きく影響を与える要因のほとんどは世界的なニュースです
リーマンショック
アメリカ大統領選挙
民主党政権・アベノミクス
EUからの離脱
ロシアのウクライナへの侵攻
バックテストというのはこのような特異な相場に対して最適化をかけることになります。つまりこういった対処も最適化では行われてしまう可能性があるのです。
暴落(暴騰)している時に損失方向ﾎﾟｼﾞｼｮﾝを持たない
暴落(暴騰)している時に利益方向にﾎﾟｼﾞｼｮﾝを持つ
この最適化が難しいポイントで、最適化を行い過ぎる（過最適化）とそのEAの本当の性能を損ねてしまいます。
このような宣伝をよく見かけませんか？
それって今まで説明してきた最適化をすれば当然の結果だと思いませんか？
以上のことからバックテストが右肩上がりだからOKという判断を行うのではなく、そのEAの性能をしっかり評価する力を持つ必要があるということです。
・勝率100％ 月利〇〇％という数値が大事だと思っている
先ほど書いたバックテスト結果があくまでも過去の値動きに対して作成された物であるという内容を理解していればもうお分かりかと思います。
このEAは勝率100％です
このEAは月利30％です。
これはこのように読み替える必要があります。
このEAは今日までは勝率100％です
このEAは今日までは月利30％です。
今後の値動きは誰にも分らないのに利益を保証なんて出来ませんよね？
今後も勝率100％や月利30％取ってくれるものと思い込んではいけません。
具体的な数値は魅力的な宣伝に見えてしまいますが、ここで大切なことは先ほどと一緒でそのEAの性能をしっかり評価することです。
あのような宣伝は「そのような結果になるように作られたEAかもしれない」もしくは「今日まではそのような結果だったんだな」と読むようにしてください。
ちょっと派生した内容にも触れておきます。
「このEAはフォワードテストでも勝率100％です」
「日々の運用結果をSNSで報告しています。」
といった宣伝があった場合にあなたはどのように評価しますか？
たしかにバックテストが終わり作成が完了したEAを実際の相場でテストをおこなったフォワードテストの結果というのは有力な情報です。
ですが、これについても考えないといけないことは一緒で、フォワードテスト結果が良いから信じ切るのではなく、そのEAの性能をしっかり評価し、どういう取引で結果を出したのかを評価できる力を持ってください。
・有名人がおすすめしているから安心だと思っている
普段のFX取引で莫大な利益を上げているトレーダーがおすすめしているEAってとても優秀なEAだと感じてしまいますよね？
取引のプロとEA作成のプロがコラボしたスペシャルEAを限定で販売します。って言われると思わず買っちゃいそうになりますよね!?
ちょっと待ってください。
しつこいようですが、そのEAって本当に優秀なんでしょうか？
PR内容が今まで書いてきたような「右肩上がりなバックテスト結果」や「〇〇年で年利〇〇％という数値だったり」や「トランプ大統領の荒い相場を乗り切った」とかそういうものではありませんか？
誰がお勧めしようとも大切なことは一つです。
そのEAの性能をしっかり評価して使うかどうか冷静に判断ください。
ちなみに「有名人が紹介」といっても様々なパターンがあります。
①本人がEAを作って（監修して）販売している。
②そのEAをユーザーに無償提供する代わりに使用できる口座にIB縛りを付けて、ユーザーの取引によって利益を得る
③お友達のEAをおすすめしてあげている
④実際に使ってみて本当にすごいものだから紹介している
これらの違いがどのように影響するかというと、
①多くの人に買って貰うことを目的に紹介
②同上
③友達付き合いで紹介
④ユーザーの利益や本人の評価のために紹介
というように主旨が違ってきます。
利益を追求しての紹介であれば、中途半端なEAを紹介すれば自身の評価が悪くなってしまうことにつながりかねないため、それなりのEAを紹介することがほとんどです。
ただし、「実際に売ってしまえばそれまで」「ユーザーが損失を出しても自分にはIB報酬が入ってくるからOK」このような不誠実な事象が発生しているのも事実なのです。
ですので、どうしても気になるEAがあるのであれば、その紹介者とEAの関係性を合わせてチェックすればよいと思います。少し違った目線でそのEAを見ることが出来ると思います。
・たくさんの人が使っていれば安心だとおもっている
もうここまで繰り返してきたので皆さんお分かりになっているかと思います。SNS等で多くの人がセットしているEAが好調みたいだから私もオープンチャットに参加してEAを配布してもらって使ってみよう。
はい。間違いです。
たくさんの人が使っている＝良いEAじゃありませんよね？もしかしたら本当に良いEAなのかもしれませんし、たまたま経済指標等でプラス方向に跳ねただけかもしれません。
色々な人が使ってフォワードでも結果を出しているからといって飛びついてはいけません。フォワードテスト結果として評価できるのは数年単位のテスト結果です。
繰り返しになりますが、そのEAの性能をしっかり評価して使うかどうか冷静に判断ください。
EAの運用でこんな間違いや勘違いをしていませんか？
・優秀なEAをたくさんセットしておけば常勝出来ると思っている
これも非常に初心者あるあるな間違いなのですが、良いEAを見つけることが出来て口座にセットしてみたのはいいけれどもなかなか収支が安定しないということがあります。
その原因として最も多いのがセットするEAの数が多すぎるという問題です
「優秀なEAなら沢山運用すればいいんじゃないの？」
そう思われる方もいるかもしれません。ですが実際の運用結果はたくさん運用しすぎるとかえって結果が悪くなる傾向にあります。
それはEAには様々なスペックがあり稼ぎかたが違うということにより発生します。わかりやすい例でいうとドル円をロングするEAとショートするEAの２つを同時に稼働させていると片方は利益が出て片方は損をしますよね？つまりはそういうことです。
この組み合わせは単純に同じ通貨同士でのみ発生するわけではなく様々な通貨パターンに影響して発生します。
詳細は下記のポートフォリオの組み方にて説明します。
・EAはセットして放置すればOKだと思っている
EAは本来はPCにセットすれば後は完全放置するのが基本だよね
たしかにEAを信じきれず、プログラムによってエントリーしたポジションを勝手に決済して結果利益を減らしてしまったり、我慢してれば結果戻ってくるのに含み損に耐え切れず損切してしまったりということはあります。
ですが完全放置が本当に正しいと限らないパターンが存在します。
①あくまでもバックテストだからそもそも指標や大きなファンダメンタルでチャートが暴れても問題なかったというパターン
②ポジションを持っている最中に不慮の事故が発生し、EAに対してイレギュラーな状態となっており手動でポジションを決済し稼働を停止するほうが良かった場合
もしかしたら、イレギュラーな状態で予定していた利益よりも多く決済できる可能性もあったり、今までの含み損が解消されるかもしれません。
ですが、そのEAにとってイレギュラーな状態というのは出来るだけ早く取り除いてあげることが安定的な運用につながります。
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