シストレ学習記録 #1-トレードにおける普遍的な原則について-(システムトレードの基本と原則)
この記事は、『システムトレードの基本と原則』と『システムトレードの基本と原則 実践編』を読んで得た学びや考えを、私自身の視点で要約・考察したものです。この本に記載のトレンドフォローの戦略を、どうシステムトレードに活かすのか？という観点で考察をしていきたいと思います。
今回は『システムトレードの基本と原則』第１章です。
読んだ内容のまとめ
1.トレーダーの90%が失敗する理由
多くのトレーダーが市場で成功を収めることなく退場してしまう理由の一つは、無知と短絡的な思考にあります。
人間は本能的に楽な道を求めるため、次のような行動に陥りがちです。
簡単に利益を得られる方法を信じる
本やネットの記事を読んだだけで、トレードが簡単に成功すると思い込む。
自動売買ソフトをインストールすれば、すぐに儲かると考える。
十分な検証をせずにトレードを始める
確実なエビデンスを持たずに、感覚や他人の意見に流されて売買する。
「楽して儲かる方法がある」と信じ、綿密な分析を怠る。
2.成功するトレーダーに必要な3つの要素（普遍的な原則）
トレーディングで長期的に利益を出し続けるためには、次の3つの要素を理解し、実践することが不可欠です。
売買ルール
なぜ売買するのか？ という根拠を明確に持つ。
明確なエントリー・エグジット戦略を策定し、検証を重ねる。
資金管理
1回のトレードに投入する資金を適切に設定する。
破産リスクをゼロに近づけるために、リスク管理を徹底する。
心理
感情に流されず、事前に決めたトレード計画に従う規律を持つ。
勝ち負けに一喜一憂せず、期待値の高いトレードを継続する。
3.初級トレーダーが陥りがちな失敗パターン
トレーダーの多くは、【明確なルールや戦略を持たないまま、感情的なトレード】を繰り返してしまいます。以下に、典型的な失敗例を紹介します。
売買ルールに関する失敗
他人の意見や耳寄り情報に振り回される。
自分のトレード計画を持たず、その場の感覚で売買する。
損切りができず、含み損を抱えたままポジションを持ち続ける。
テクニカル分析だけを過信し、ファンダメンタルズを無視する。
「天底を完璧に予測しよう」とし、無謀なエントリーを繰り返す。
プラスの期待値を理解せず、ルールの検証を怠る。
資金管理に関する失敗
資金管理の重要性を理解していない。
1回のトレードに過剰なリスクを取る。
心理的な失敗
トレードに刺激を求め、ギャンブル感覚で売買する。
相場にのめり込みすぎて、冷静な判断ができなくなる。
感情的になり、「今度こそ勝てるはず」と正当化してしまう。
秘密の必勝法があると信じ、現実的な視点を持てない。
4.成功するトレーダーが学んでいること
長期的に勝ち続けているトレーダーは、次のような考え方を身につけています。
相場の本質は、逆境の連続であることを理解している。
相場に対して敬意を持ち、常に慎重な姿勢を崩さない。
【情報を鵜呑みにせず、すべてのアイデアを自分で検証する。】
プラスの期待値の概念を理解し、それに基づいた戦略を構築する。
「単純さ・パターン・確実性」を追求し、無駄を省く。
トレードのプロセスを重視し、調査・設計・検証を徹底する。
過剰な期待を持たず、現実的な目標を設定する。
規律と一貫性を持ち、感情に流されないトレードを心がける。
気づき
読んだ内容を通して、特に重要だと感じたポイントは次です。
1. ルールを持たないトレーダーは失敗する
感情に流されて売買するのではなく、一貫性のあるルールに従うことが必要。
売買ルールを決め、それを徹底して守ることが成功の分かれ道になる。
2. 情報を鵜呑みにせず、自分で検証する姿勢が大切
どんなに有名なトレーダーの言葉でも、そのまま信じるのではなく、自分の環境で検証することが重要。
すべてのトレードルールは個人のスタイルに最適化する必要がある。
投資への活用アイディア
本書によってよりシステムトレードに対するモチベーションが高まりました。システムトレードを進めるうえでの基本的考えを記載します。
1. トレード戦略を見直し、明確なルールを設定する
自分で検証を行い、論理的に売買ルールを作成する。
エントリー、損切り、利確のルールを明確化する。
期待値がプラスになるトレードのみを行う。
2. 資金管理の徹底でリスクを最小限にする
1回のトレードのリスクを資金の1％以内に設定する。
最大ドローダウンを設定し、資金が一定水準まで減少したら一時的に取引を停止するルールを作る。
3. トレード心理をコントロールする
感情に流されないために、トレード日誌をつけ、売買の理由を記録する。
勝ち負けに一喜一憂せず、長期的な視点でトレードを継続する。
今回学んだ内容を整理すると、感情がトレードにとっては邪魔であり、ルールを決めて検証し、機械的に売買することが重要であると理解しました。これを前提とし、自分のトレードルールを見直し、より安定したトレードを実践していきたいです。
ということでシストレ学習の一回目は以上です。