アルゴリズムトレードを構築してみた
Techの世界に身を置く者なので、アルゴリズムトレードを構築してみました。ChatGPTに聞くとペアトレーディングという手法がとっつきやすいかなと感じました。
3. ペアトレーディング
ペアトレーディングは、相関のある2つの資産間の価格差を利用して利益を得る手法です。
コインテグレーション：長期的な共移動を示すペアを特定し、価格差が異常に広がったときに取引を行う。
平均回帰：価格差が平均に戻ることを期待して、相関の高い2つの資産を取引する
では、相関のある銘柄ペアをどのように選択するかですが、日本の主要銘柄２００社について以下のような条件で抽出することにしました。
先週と先々週の２週間の価格変動の相関が高い（相関係数0.7以上）ペアを抽出
さらにそれらのペアの過去１年間についてコインテグレーション検定を行い、P値が低いペアを抽出
それらのペアで過去３日間どちらも値上がりしていて、且つ値上がりの差が大きさでソートしてリスト表示
ということをやってみました。
ついでにペアのそれぞれのRSIも出力して買い時なのか売り時なのかを調べる
結果
考察
銘柄同士の相関が高いのは業種的なつながりというよりは誰かのポートフォリオにどちらも入っていて同時に売り買いされることが多い、ということなのではないか？
ペアの間で値上がり率が相対的に低い方で、RSIが低い銘柄は、もう片方に追従して上がっていくのではないか？