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h_fujieda
コンポジットスコアで株価成長予測（2024.06.29）
株価のコンポジットスコア（合成スコア）を出して、東証上場企業から、成長するであろう株の銘柄を抽出するスクリプトを作った。
スクリプト
対象銘柄リスト
以下の銘柄リストをGoogle Driveの所定のフォルダに置くとスクリプトを動かせる
解説
以下の指標に重み付けをして、コンポジットスコアを算出する。詳細はスクリプト参照。
PER
PBR
RSI
増収率
増益率
営業キャッシュフロー
移動平均の線形近似相関係数
移動平均の線形近似傾き
また、以下の条件でスコア計算前にフィルタリングをしている。フィルタリング対象は東証に上場している全企業だが、PBRの値などが取得できない企業は除外している。yfinanceで取得すると案外データが入ってない企業が多かった。
PBR 1.0~0.6
RSI 45以下
線形近似相関係数 0.7以上
１年で増収増益している
狙いとしては、成長余白があり最近右肩上がりに株価が伸びていて、且つ現時点で売られすぎな状態の銘柄を探した。
結果
フィルタリング後にコンポジットスコアを計算して、抽出した銘柄は以下。トップ１０を出力しようとしたが、RSIのしきい値が厳しすぎたのか、対象が８社しかなかった。
コンポジットスコアなどは以下。時系列の株価を見ると、2024.06.29時点ではどれも過去半年間は直線的に株価が成長しているように見える。
Google Financeで仮想的なポートフォリオを作ってみたので、今後これらが成長していくか検証してみる。本来はもっとその企業の事業内容とかを調べる必要があると思うが、あくまで数値計算だけでどこまで機械的に投資ができるかをみたいのでその辺はやらない。