たっくん流EA活用術【一部図解解説付】
今回は2022年年末に実施した質問企画の動画を文章に起こしてみました。
Twitterのフォロワーさんから抽選で3名を選出し
見事、当選した3名の質問に応えていく内容となっています。
動画自体が長いのでなかなか見ることができない人もこの記事を読んで少しでも内容を知ってもらえると嬉しいです。
ちなみにこの文字起こし(図解)はフォロワーさんがやってくれました。
本当にありがとうございます！作成者等の紹介は後ほど…
それでは、さっそく質問内容にいきましょーう！
●あかささんからの質問
質問①：EAを回す上での通貨ペア・EA数は気にするのか？
回答：数は気にしない、気にするのはリスクの部分
質問②：EAを回す上でなにを１番重要視しているのか？
回答：最重要視するのはリスクの部分
質問③：DDの深さと回復の期間は重要視しているか？
回答：どんなに攻めたとしてもDDは50％が限界。額が大きいとかなりの精神的苦痛。
最低でも、1/4である25％、出来れば20％以内には落とし込みたい
DDの回復期間はポートフォリオを組むときにEAを複数合わせることで短縮されることもあれば長引くこともある
そういったものを気にしながら組み合わせていく
↓
どこまでリスクが許容できるか決まったら
そのリスクでどこまでのリターンが取れるか見ていく
質問④：DDの期間はどのくらい待てるか？
回答：1番現実的な数字が四半期、3か月くらいは我慢しなければいけないのかなと思う。
取引回数が少ないと中々回復できないので、取引回数が一定以上あることも必要
質問⑤：単利、福利、積立の使い分け方法
回答：僕の中では現状複利一択、積立は気軽に始めれる印象を持っている
現に僕自身が回している口座は複利運用
その中で時期をずらしながら積立もしている
単利のメリットデメリットに関しては、経験の中で語れることが無い
質問⑥：延々積み立てするのか？
回答：ある一定のところまでいくと積立はリスクになると考えている
積立運用というのは、積立額が上がれば上がる程、積立金額の影響度というのは反比例して下がっていく
一見、ドルコスト平均法に見えるが実はそうではない
積立期間中に決済をされているのでなにも平均化されていない
積立総金額が1日2日の収益額と同じ金額になっているのであれば、もはや積立理由は無いのかなと思う。
積立入金をしてまでLOTを上げてリスクを負う必要はない。
※複利運用での話
質問⑦：いわゆる損益の押し安値で入金していくのが良いのか？
回答：平均のDDを超えたくらい
平均DDが15%の場合、5%のDDで入金すると余計に傷を深めてしまう平均のDDを超えたくらい
積立口座に関しては最初の1か月2か月が重要だと思ってる
質問⑧：3000万円以上の利益は原資に対して何％の利益か
回答：総入金額は1500万円、入金額に対してなら約200％増
例えば、今月100万円でスタートして200万円になりました。
そうなると収益率は100%
次の月にもう100万円入金すると原資200万円に対して100万円の利益になるので実質収益率は50%になるので僕の場合は小難しくなる。
一気に始めるとリスキーだと思ったので月々分散しつつ、その都度口座を増やしていった感じ。
質問⑨：1500万円は大金だが、どういうEAなら信じてそれだけの資金を預けれると思うか？
回答：EAを信じていたというよりは過去データとフォワードデータを比較して問題がないなら運用をやっても良いと思う
2022年始めでは50万円スタートだった、半年近くフォワードを取り分析をした結果『これならいけるだろうと』
夏から追加入金、口座分散を繰り返し収益のほとんどは後半で得たもの
質問⑩：EAを回す上で気をつけていること
回答：常に最悪を想定して稼働に挑む、EAに対して大きな期待を持たない
自分自身、こういったことを言い聞かせている
例えば50％のDDがあるなら、明日来るかもしれない
大きな期待をしないというのも週間では良いパフォーマンスを出すかもしれない、複利で回している以上はもっと行け！という風に思うかもしれないがなるべく原資回収を優先したりとか複利だと一旦ロットが上がり過ぎていくので、じゃあ出金かけてロットを軽くしたりとか
自分の中で1番バランスの取れた運用方法は何なのかを考え、確立はできていないがこの1年で『こうなんじゃないか？』というあらかたの形はできたと思う。
●無限草鞋さんからの質問
質問①：使用しているEAの数、証拠金、ポートフォリオについて
回答：EAの数は5つ、アノマリーとブレイクアウトがメイン
証拠金はトータルで2000万くらいは入ってる
ポートフォリオに関してはこの5つで組んでいる
例えば、アノマリーだけの口座やブレイクアウトだけの口座とか別の口座ではアノマリを1通貨ペアだけ入れて、あとはブレイクアウトを組み合わせるなど様々なパターンを組み合わせたりする
そうすることで月によって、各口座の収支がばらつきバランスが取れる
何十口座と回していても、全運用額が5つ全て組み合わせた時の成績に持っていかれないような運用をしている。
質問②：一般販売のEAで戦略を組む場合、どのように取り組むか
回答：まずは開発者を知る、そのEAのBTとフォワードテストを確認、精査
僕はまずそのEAの作者を誰なのか？を知りたい。
一般販売でのEAなので、SNS上に存在する方なのかな？とは思う。
居るのであれば必ずその人を覗きに行く。
次はそのEAのバックテストとフォワードテストをして自分なりに精査する。
これが一旦の流れ。
質問②-1：BT(バックテスト)自体は自分で取る？
回答：バックテストは自分で取れると良い
バックテストが掲示しているものはそれも見る
販売している人はバックテストとフォワードを出していると思うのでその2つを見ないと使う価値にも値しないと思う
買わないとバックテストが取れないものはわざわざ買ってまで試すことは無い
質問③：販売EAと自己開発EA、双方の優位性・将来性について
回答：販売 容易にEA運用が始めれる 将来性 △
自己開発 改良、修正が容易 将来性 ○【人による】
※詳細は動画を見て確認
質問④：EAの流行やこれから早急に対策されていきそうなもの
対策の難しいEAとは(スキャル,デイトレ,スイング等)
回答：EAが流行すること大歓迎
獲得pipsの小さいEAは影響あり？
※詳細は動画を見て確認
質問⑤：現在、結果を出すことに集中し、封じている行為についての見解を聞かせてほしい(封じていること 開発・検証・裁量)
回答：EAで結果を出したいなら、裁量だけで良いのでは？
※詳細は動画を見て確認
●とみ～＠FX主婦さんからの質問
質問①：EAの見極め方
回答：バックテスト、フォワードといったデータから判断
※詳細は動画を見て確認
質問②：ポートフォリオを組むまでの作業(流れ)
回答：正直、大したポートフォリオは組めていない
その中でも様々なパターンで稼働
みんな、ポートフォリオを凄く気にしているイメージがある。
難しい話だが詰め込めば詰め込むほど良いのかというとそうではない
優秀な物があれば有って損はない
ただ、EAの数が少ないからポートフォリオが組めてないというと、決してそうではない
もちろん、1つより2つ、2つより3つという部分はあるけどそこの組み合わせ方は重要な部分になってくる
運用者の差はかなり出てくるし、考え方を聞いても色んな考え方がある
質問③：EA同士の相関性が低いものを組み合わせると良いと聞くがどうやって考えているのか？
回答：僕も正直、全然分かっていなくてそこは僕も質問したい
EAの相関数値を見て良い悪いって言っている人を見たことがない
要は相関性が高いという事は同じような動きをする
という事は同じようなところで負けて同じ様なところで勝つのでリスクが高まるという事でダメだという見解はある
それでいく場合、バックテストのDDで判断できないのか？
僕はDDだと思っていて、だからDDを見てリスク面をケアしている
別の見方もあって、似たロジックのEAを使って相関性が高くてもロットを落とせばDDも下がるのでそうなると使えることにもなると思う
質問④：EAをバックテストした際に気をつけること使用するか判断する材料。数値等
回答：特に注視するのはDD関連(リスク)
本当にそのデータが合っているかの確認
何度も話をしていることだが僕の場合はリスク面を1番管理している
これを言うとキリがないけど本当にそのデータが合っているかの確認は必ずすべきだなと僕自身は考えている
●その他質問
質問：滑りに関して
回答：肌感では5ロット超えたあたりから。 例えば1ロットと7ロットで比べたらパフォーマンスに差があると感じる
質問：確認
回答：ロットの配分
①3つあるなら3つのEAをそれぞれ証拠金、同じロットの比率でBTを取る
②それぞれのDDの深みを把握して
③3つとも自分が許容できる％に持っていく
④じゃあその許容できる％に戻すためには、自分で決めたロットからどのくらい比率を落とす必要があるのか
それぞれ落としたうえで、次に合算して見てみる、という様なやり方を僕はしている。
※ 純粋に損失額を合わせに行く
それだと過去データ上ではその数字に合わせれるのでその中で実運用でやってみる
そうすると、合算した最大DDを更新することは難しくなる
※許容できる額がいくらかによるけど
⑤あとはそれに対してリターンが満足できるかどうか
質問：運用は国内ですか？海外ですか？
回答：僕は海外だけ、国内は3社でデータ取りで使っている
ブローカー分散というのは必ずやる必要がある
長く使いたいなら、ボーナスが存在しないブローカーの方が良いと思う
そして、最終的には国内
質問：小さい資金ならリスクを取っていいか？
回答：小さい資金ならリスクを取って良いと思う。
人によって10万円が大きな金額なら10万円でリスクは取れないでしょうし
10万円が大丈夫ならリスクをとってもいいと思う。
質問：DDはどのくらいまで耐えるか、リターンは何％くらいが基準か？
回答：最初は運用額が小さかったので50％のDDは許容していた
今は20～25％が許容。今のBT上データだと、40％くらいは起こりえる。
FXなら倍くらいにはなってほしいので100％くらい
なので月単位で見ると10％無い位。8％から10％くらい。
質問：どのタイミングで資金を引き出しますか？
回答：運用においては原資回収を第1優先で考えている、基準は倍になったとき
ほかにも過去のBTの中で月間の平均リターンを大きく上回る
もしくは倍とか、もしくはBT内で一番良い数値をたたき出した時
※複利の場合
単利なら残高が増えても利点が無いので利益が出る度に出金でもいい
質問：EAを回すブローカーでバックテストを取った方がいいのでしょうか？
回答：差異があるかどうか分からないが、僕はそうするのが良いと考えている
質問：来年の戦略
回答：来年はリスク管理をより徹底したEA運用をしたい
●おわりに…
いかがだったでしょうか？
この内容は2022/12末におこなったものです。
当時を知っている人も改めて見てると理解が深まった部分もあるのではないでしょうか。
EAを開発できなくても利益を出すことはできる！
また、数値分析をしっかりすることで理解を深めEAを更なる武器にもできる！
そんなことを伝えていけたらなと思って当時は企画をしました。
全ての詳細を聞いてみたい人はYouTube動画でぜひ見てください！
90分あるのでなかなか長いですがｗ
YouTubeリンク→たっくん流EA活用術
フォロワーさん紹介
今回、採用した文章や図解はフォロワーさん作成のものを採用しています。
作成者 Yusukeさん → Twitterはこちら
僕の動画を見て、EA分析をすることで活路が見いだせると思い90分の動画を理解するために文字起こしをしてくれたようです。
現在はグループのEA分析班のメンバーとして活躍中
今後も様々な情報発信していけるように取りくんでいきます！
これからも応援よろしくお願いします！
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