FTX の公開トレードデータをファイルに保存するスクリプト

暗号資産トレーダーのみなさんこんにちは。

今日は、FTX の公開トレードデータをダウンロードするスクリプトを公開します。

FTX の API は全体的によく出来ていると思いますが、API 仕様を見ただけでは不明瞭な点がいくつかあります。例えば、最大何件返ってくるのか、指定日時範囲にもっと多くのデータがあった場合どのデータが返ってくるのかなどです。

本スクリプトではそのあたりの仕様も突き止めた上でしっかり取得するようになっているので、素早くデータを集めたい方にとって時短になるはずです。

トレードデータを眺めるもよし、分析してトレード戦略を練るもよし、ご自由にお使いください。

対象ユーザ

macOS のターミナルにて基本的なコマンドが使える方

動作環境

python3 系 (※3.9.5で動作確認済みです)

ファイル構成

FTXTradeFetcher.py の 1 ファイルだけです。

説明書

スクリプト冒頭の説明より抜粋します。

Copyright 2021 Tabibito678. All rights reserved.

1. これは何

FTX の指定ペア, 指定日時範囲のトレードデータを取得して trades.json に保存します.

2. 利用条件

再配布禁止, サポートなし, 無保証
(ただし作者により macOS Big Sur (11.4), python 3.9.5 で動作確認済みです)

このスクリプトはお使いのコンピュータに危害を加えないように気をつけて開発しましたが,
このスクリプトを利用したことで生じたいかなる損害も作者は保障しないものとします.

3. セットアップ

pip3 install requests

FTXTradeFetcher.py を適当なディレクトリ(例えば ~/Downloads)に保存します.

4. 使い方

python3 FTXTradeFetcher.py BTC-PERP --startTime 2021-06-01T00:00:00.000+00:00 --endTime 2021-06-01T00:00:01.000+00:00

# --startTime, --endTime を省略すると直近 5 分間のデータを取得します.
python3 FTXTradeFetcher.py BTC/USD

※APIキーは不要です.

5. 生成されるファイル

FTXTradeFetcher.py と同じディレクトリに trades.json が生成されます.
データは時刻の昇順にソートされます.

trades.json の例

[
   {
       "id": 1218686100,
       "price": 37282.0,
       "size": 0.0053,
       "side": "buy",
       "liquidation": false,
       "time": "2021-06-01T00:00:00.559964+00:00"
   }
]

スクリプト本体

以下、FTXTradeFetcher.py の内容です。